میانگین محدوده واقعی (ATR) ابزاری است که میزان حرکت قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی (مثلاً یک روز) را نشان میدهد. این حرکت شامل تمام تغییرات قیمت مانند افزایش، کاهش و حتی شکاف‌های قیمتی میشود.
به عبارت دیگر، ATR میزان نوسان قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و به ما می‌گوید که بازار در حال حاضر چقدر فعال یا آرام است.
میانگین محدوده واقعی (ATR) چیست؟
برای درک میانگین مقادیر محدوده واقعی (ATR)، ابتدا باید دانست که محدوده واقعی (True Range) چیست. محدوده واقعی به بیشترین مقدار حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد. مقادیر مورد استفاده در محاسبه True Range:
- فاصله بین بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت جاری؛
- فاصله میان قیمت بسته‌شدن کندل قبل و بالاترین قیمت کندل جاری؛
- حد فاصل بین قیمت بسته‌شدن کندل قبل و پایین‌ترین قیمت کندل جاری.
در میان 3 مقدار بالا، بزرگ‌ترین عدد به عنوان محدوده واقعی در نظر گرفته میشود. سپس، ATR با محاسبه میانگین این مقادیر برای چند بازه زمانی (معمولاً 14 دوره) به دست میآید. این عدد نشان میدهد که قیمت به طور متوسط در آن دوره زمانی چقدر نوسان داشته است.
تریدینگ فایندر اندیکاتور ATR را برای پلتفرم‌های معاملاتی MT4، MT5 و تریدینگ ویو طراحی کرده است:
- اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) برای متاتریدر 4
- اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) برای متاتریدر 5
- اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) برای تریدینگ ویو
ATR چه اهمیتی دارد؟
میانگین محدوده واقعی (ATR) اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارد. برخی از دلایل اهمیت این مفهوم:
- درک نوسانات بازار: ATR به معامله‌گران نشان میدهد که بازار چقدر پرنوسان یا آرام است. اگر مقدار ATR بالا باشد، یعنی بازار نوسانات زیادی دارد. اما اگر مقدار آن پایین باشد، یعنی بازار آرام است و تغییرات قیمت کمتری دارد؛
- تشخیص شرایط بازار: وقتی در بازار اتفاقاتی مهم مثل اخبار اقتصادی یا رویدادهای غیرمنتظره رخ می‌دهند، مقدار میانگین محدوده واقعی افزایش پیدا می‌کند. در مقابل، اگر رخدادی در جریان نباشد، عدد ATR کاهش می‌یابد؛
- کمک به مدیریت ریسک: معامله‌گران می‌توانند با استفاده از ATR، ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت کنند؛
- پیشبینی نوسانات آینده: امکان تخمین زدن حرکات قیمتی در آینده به کمک این مفهوم وجود دارد.
مزایا و معایب ATR
جدول زیر نشان‌دهنده مزایا و معایب میانگین مقادیر محدوده واقعی (ATR) است:
مزایا | معایب |
بیانگر نوسانات دقیق بازار | عدم تعیین جهت حرکت قیمت (صعودی یا نزولی) |
قابل استفاده در تمامی بازارها و دارایی‌ها | نیاز به ترکیب با ابزارهای دیگر |
کمک‌کننده برای مدیریت ریسک و تنظیم معاملات | -- |
جمع‌بندی
میانگین محدوده واقعی (ATR) روشی ساده برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت است؛ معامله‌گران با استفاده از این روش نقاط ورود، خروج و اندازه معاملات را تنظیم می‌کنند.
این شاخص جهت حرکت قیمت را نشان نمی‌دهد و بهتر است با ابزارهای دیگر ترکیب شود تا مدیریت ریسک و موفقیت در معاملات افزایش یابد.
