یکی از الگوهای برگرفته از سبک آی سی تی، نظریه رنج کندلی (Candle Range Theory) است که بر اساس مفهوم جمع آوری نقدینگی (Liquidity Sweep) عمل میکند. این الگو زمانی رخ میدهد که بازار نقدینگی سقف و کف محدوده کندل قبلی را جمعآوری کند.
رنج کندل (Candle Range) چیست؟
هر کندل در یک بازه زمانی بالاتر نشان‌دهنده یک محدوده یا رنج در بازه زمانی پایین‌تر است. بنابراین، بالاترین قیمت یک کندل (High) نمایان‌گر حد بالای یک محدوده قیمتی در بازه زمانی پایین‌تر است که به آن CRT-High گفته میشود.
در حالی که پایین ترین قیمت یک کندل، نمایان‌گر حد پایین محدوده قیمتی در بازه زمانی پایین‌تر است و به آن CRT-Low گفته میشود.
نظریه رنج کندلی(Candle Range Theory) چیست؟
در چارچوب CRT، هر کندل نمایان‌گر یک محدوده از حرکت قیمت است که در بازه‌های زمانی پایین‌تر مشاهده میشود. نحوه تشکیل این محدوده از مفهوم قدرت سه گانه پیروی کرده و از مراحل انباشت (Accumulation) ، دستکاری (Manipulation) و توزیع (Distribution) عبور میکند.
نظریه رنج کندلی (Candle Range Theory) بر اساس جمعآوری نقدینگی (Liquidity Sweep) محدوده کندل قبلی و سپس حرکت به سطح نقدینگی مطرح میشود. به عنوان مثال، اگر قیمت نقدینگی پایین کندل قبلی را جمع کند، این انتظار وجود دارد که در ادامه، حرکتی را به سمت بالای رنج کندل قبلی آغاز نماید.
مدل صعودی نظریه رنج کندلی(Bullish CRT)
درصورت قرار داشتن قیمت در یک سطح حمایتی مهم در بازه زمانی بالاتر، میتوان یک مدل صعودی CRT را پیدا کرد. برای شناسایی این الگو، ابتدا بالاترین (High) و پایین‌ترین (Low) نقطه کندلی در ناحیه حمایت بسته شده علامتگذاری می‌شوند؛ سپس باید منتظر ماند تا کندل بعدی ابتدا نقدینگی پایین کندل قبلی را جذب کرده (با عبور ازLow) و در ادامه، بالای همان کندل بسته شود.
پس از وقوع این واکنش، دو سناریو محتمل است:
- بسته شدن کندل بعدی بالای کندل جمعآوری نقدینگی؛
- در تایم‌فریم پایین‌تر، یک تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) به سبک ICT مشاهده شود.
در هر دو حالت، پس از بازگشت قیمت به ناحیه مناسب، میتوان وارد معامله خرید شد.
در ادامه، نمودار قیمتی بالا را در تایم فریم 5 دقیقه مشاهده میکنید که مراحل مدل "قدرت سه گانه" در آن قابل مشاهده هستند.
مدل نزولی نظریه رنج کندلی(Bearish CRT)
در صورت قرار گرفتن قیمت در یک سطح مقاومتی مهم در بازه زمانی بالاتر، می‌توانید به دنبال یک مدل نزولی CRT باشید.
برای یک مدل نزولی CRT، ابتدا بالای کندل و پایین کندل بسته شده در سطح مقاومت را علامتگذاری کنید؛ سپس منتظر بمانید تا کندل بعدی نقدینگی بالای کندل قبلی را جمعآوری کرده و در ادامه زیر آن بسته شود.
در ادامه نمودار قیمتی بالا را در تایم فریم 5 دقیقه مشاهده میکنید که مراحل مدل "قدرت سه گانه" در آن مشخص است.
ستاپهای CRT با احتمال موفقیت بالا
معامله‌گران می‌توانند مناطق مهم جمعآوری نقدینگی را با تمرکز بر ساعات کیل زون شناسایی کنند. برای نتایج بهتر، جمعآوری نقدینگی باید در طول سشن لندن (3:00 صبح تا 6:00 صبح به وقت نیویورک) یا سشن نیویورک (8:30 صبح تا 11:30 صبح) رخ دهد.
سشن آسیایی نوسانات کمی دارد و به عنوان دوره انباشت عمل میکند، در حالی که سشن لندن اغلب شامل دستکاری قیمت است و پس از آن، توزیع در طول سشن نیویورک رخ میدهد.
سیگنال‌هایی که معامله‌گران باید برای تایید جمعآوری نقدینگی در نظر بگیرند:
- الگوی سه‌کندلی که در آن کندل دوم نقدینگی را جمع کرده و کندلِ سوم بالای کندل دوم را می‌شکند؛
- فرآیند شکل‌گیری برای شناسایی الگو باید در بازه‌های زمانی کمتر از 15 دقیقه رخ دهد؛
- ردپای قیمت (تغییر در ساختار به عنوان مثال) پس از جمع کردن نقدینگی که نشان‌دهنده علاقه نهادی است.
قدرت سه‌گانه در مقابل CRT
نظریه محدوده کندلی اساسا کاربرد اصلی قدرت سه‌گانه ICT است. قدرت سه‌گانه ICT PO3 بیان میکند که قیمت ابتدا انباشته (Accumulation) میشود، سپس با حرکت در یک جهت و دریافت نقدینگی کوتاه‌مدت، دستکاری (Manipulation) شده و در آخر با حرکت به جهت مخالف توزیع (Distribution) میشود.
بر اساس نظریه CRT، قیمت ابتدا انباشته شده، سپس نقدینگی CRT-High/Low را دریافت میکند (دستکاری) و در ادامه به سمت مخالف توزیع میشود. رنج کندلی می‌تواند بالا/پایین روز قبلی یا بالا/پایین سشن قبلی باشد.
جمع‌بندی
نظریه رنج کندلی (CRT) در سبک ICT، روشی برای درک رفتار قیمت در محدوده سقف و کف کندل‌ها است که با تمرکز بر جمعآوری نقدینگی (Liquidity Sweep)، نقاط ورود با احتمال موفقیت بالا را مشخص میکند.
این مدل نشان میدهد که هر کندل در یک تایم‌فریم بالاتر، معادل یک محدوده قیمتی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر است که حرکت قیمت در آن بر اساس چرخه قدرت سه‌گانه (انباشت، دستکاری و توزیع) شکل می‌گیرد.
