الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی “Interbank Price Delivery Algorithm” یا "IPDA"، یکی از مفاهیم نقدینگی در سبک ICT است؛ این مفهوم به قوانینی اشاره دارد که قیمت را در بازار فارکس (Forex) تعیین می‌کنند.
الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی (IPDA) به صورت 3 دوره زمانی [20 روزه ، 40 روزه و 60 روزه] و با اختلاف‌های 20 روزه نمایش داده میشود؛ سقفها و کف‌های شکل گرفته در این دوره‌ها، محل انباشت نقدینگی هستند که پول هوشمند جهت بازار برای رسیدن به آنها را تغییر می‌دهد.
الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی (ICT IPDA) چیست؟
بنا بر سبک ICT، حرکت قیمت در بازار فقط به دنبال وجود نقدینگی یا محدوده عدم تعادل شکل می‌گیرد؛ بدین صورت، قیمت توسط پول هوشمند به سمت نقدینگی حرکت کرده و پس از جمع‌آوری آن، در راستای متعادل‌سازی عدم تعادل حرکت میکند؛
از سوی دیگر پس از متعادل شدن عدم تعادل توسط قیمت، حرکت بازار به سمت محدوده دارای نقدینگی شروع میشود. این چرخه به طور مداوم و همیشگی در بازارهای مالی رخ می‌دهد.
در تصویر زیر، قیمت ابتدا نقدینگی بای ساید (Buy Side Liquidity) را جمع‌آوری میکند؛ سپس ناحیه عدم تعادل را متعادل کرده و پس از آن به سمت محل وجود نقدینگی سل ساید (Sell Side Liquidity) حرکت میکند.
مفهوم “IPDA”، به نحوه تعیین قیمت توسط پول هوشمند [متشکل از سرمایه‌گذاران نهادی، مؤسسات مالی، بانک‌های مرکزی و دیگر بزرگان بازار] می‌پردازد؛ بدین ترتیب، قیمت به طور تصادفی مشخص نشده و بر اساس قوانین مارکت میکر (Market Maker) تعیین میشود.
به طور کلی این قوانین به جمع‌آوری نقدینگی و متعادل شدن عدم تعادل‌ها اشاره دارند؛ در واقع، در بازههای زمانی مشخصی از بازار، نقاط کلیدی در تایم فریم‌های بالا وجود دارد که پول هوشمند از آنها برای تعیین و تغییر قیمت استفاده میکند.
الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی (IPDA) چگونه کار میکند؟
پول هوشمند برای تعیین قیمت از سطوح کلیدی مشخصی برای جمع‌آوری نقدینگی مورد نیاز استفاده میکند. در رویکر (IPDA) از ابتدای یک ماه، سه مرتبه به فاصله 20 روز به عقب بازگردید؛ در محدوده اول 20 روز اخیر، سپس 40 روز اخیر و پس از آن 60 روز اخیر را علامتگذاری کنید.
بدین ترتیب سه محدوده 20 روزه تعیین شده که سقفها و کف‌های هر محدوده، ناحیه مهمی برای وجود انباشت نقدینگی هستند.
در تصویر زیر، محل جمع آوری شدن نقدینگی‌های مهم [سقف و کف 40 روزه به همراه سقف و کف 60 روزه] قابل مشاهده است:
پس از جمع‌آوری نقدینگی بالای سقف 60 روزه، حرکت به سمت نقدینگی کف 40 روزه آغاز شده است. در ادامه، قیمت یک ناحیه عدم تعادل را به متعادل ساخته و بار دیگر به سمت نقدینگی کف 60 روزه حرکت کرده است. پس از جمع‌آوری نقدینگی، تغییر مسیر به سمت مخالف رخ می‌دهد.
شیفت‌های فصلی IPDA چیست؟
دیگر مفهوم مهم برای درک بهتر الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی (IPDA)، شناخت تغییرات سه ماه در تایم فریم بالاتر است. این تغییرات هر 3 الی 4 ماه یکبار رخ می‌دهند و به همین دلیل به آنها شیفت فصلی یا 3 ماهه گفته میشود.
این رویکرد به تغییرات رقم خورده از سوی پول هوشمند یا بازار ساز اشاره دارد؛ به بیان دیگر حرکت قیمت تصادفی نیست و همیشه بین نقدینگی محدوده داخلی (IRL) و خارجی (ERL) در چرخش است.
جمع‌بندی
الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی (IPDA) یکی از مفاهیم کلیدی در سبک ICT است که بر پایه نقدینگی و قوانین معین بازار، حرکت قیمتها را توضیح می‌دهد.
این الگوریتم با تحلیل بازههای زمانی مشخص (20، 40 و 60 روزه) و شناسایی سقفها و کفها، نقاط انباشت نقدینگی را معین میکند. در این مدل، قیمت به صورت تصادفی تغییر نکرده، بلکه توسط پول هوشمند [نهادهای مالی و بازارساز] و با هدف جمع‌آوری نقدینگی و متعادل‌سازی نواحی عدم تعادل تنظیم میشود.
