اندیکاتور کانال کلتنر؛ تشخیص روند صعودی و نزولی با “Keltner Channels”

اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner Channel) با استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) به‌عنوان خط میانی و فاصله‌گذاری باندها بر اساس اندیکاتور ATR ساخته می‌شود. این ساختار باعث می‌شود معامله‌گر بتواند محدوده‌های مناسب برای حرکت قیمت را مشاهده کرده و تغییرات قدرت روند را از طریق برخورد یا شکست باندها تحلیل کند.

ترکیب سه بخش اصلی این اندیکاتور شامل Basis Line ،Upper Band و Lower Band نه‌تنها مسیر کلی بازار را نشان می‌دهد، بلکه امکان بررسی شکست‌های ساختاری و سطوح نوسانی را نیز فراهم می‌کند.

به همین دلیل، در تحلیل‌هایی که نیاز به ارزیابی نوسان، بررسی روند و تعیین محدوده‌های حمایت و مقاومت پویا دارند، کانال کلتنر جایگاه ویژه‌ای دارد.

معرفی اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner Channel)

کانال کلتنر با ترکیب میانگین متحرک نمایی (EMA) و شاخص ATR، کانالی متشکل از سه بخش به دور قیمت ایجاد می‌کند. این کانال، تحرکات نمودار را در چارچوبی مشخص نمایش‌ می‌دهد. اجزای اندیکاتور کانال کلتنر:

• خط میانی (Basis line): این خط هسته اصلی اندیکاتور است و روند کلی قیمت را بر اساس EMA 20 نشان می‌دهد؛
• خط بالا (Upper Band): این خط به عنوان سطح مقاومت داینامیک عمل می‌کند؛ درصورت عبور قیمت از این خط، سیگنال صعودی صادر خواهد شد؛
• خط پایین (Lower Band): این خط به عنوان سطح حمایت داینامیک عمل می‎کند؛ در صورت عبور قیمت از این خط، سیگنال نزولی صادر می‌شود.
  

  

تاریخچه و توسعه اندیکاتور کانال کلتنر

طبق اطلاعات مربوط به این اندیکاتور در سایت Babypips اندیکاتور کانال کلتنر نخستین‌بار در دهه ۱۹۶۰ توسط چستر دبلیو کلتنر معرفی شد. نسخه اولیه بر پایه میانگین متحرک ساده (SMA) و دامنه قیمتی طراحی شده بود و بیشتر برای دنبال کردن روندهای غالب بازار به کار می‌رفت.

سال‌ها بعد، در دهه ۱۹۸۰، لیندا بردفورد راشکه این ابزار را بازنگری کرد و با جایگزینی EMA و ATR نسخه امروزی آن شکل گرفت. همین تغییر باعث شد دقت در سنجش نوسانات افزایش پیدا کند و معامله‌گران بتوانند شرایط رنج و روند را با وضوح بیشتری شناسایی کنند.

تاریخچه این اندیکاتور نشان می‌دهد که تکامل آن پاسخی به نیاز بازار برای درک بهتر رفتار قیمت و نوسان بوده است.

آموزش نصب و راه‌اندازی اندیکاتور کانال کلتنر در پلتفرم‌ها

برای استفاده از کانال کلتنر کافی است آن را از بخش اندیکاتورها در پلتفرم‌های معاملاتی مانند MetaTrader 4، MetaTrader 5 یا Trading View فعال کنید. پس از افزودن به نمودار، تنظیمات پیش‌فرض شامل دوره EMA و ضریب ATR نمایش داده می‌شود.

اضافه کردن اندیکاتور کانال کلتنر در متاتریدر 4

برای نصب و فعال‌سازی اندیکاتور کانال کلتنر در متاتریدر 4، باید مسیر مشخصی طی شود که در ادامه به صورت مرحله‌ای آورده شده است:

1. دانلود اندیکاتور: فایل اندیکاتور کانال کلتنر را با پسوند ‎.ex4 یا ‎.mq4 از یک منبع معتبر دریافت کنید؛
2. باز کردن پوشه داده‌ها: در متاتریدر 4، از نوار منو روی گزینه File کلیک کرده و سپس Open Data Folder را انتخاب کنید؛
3. پیدا کردن پوشه: Indicators در پوشه بازشده، وارد مسیر MQL4 → Indicators شوید؛
4. کپی فایل اندیکاتور: فایل دانلودشده را در پوشه Indicators کپی و پیست کنید؛
5. راه‌اندازی مجدد متاتریدر: نرم‌افزار را ببندید و دوباره باز کنید تا اندیکاتور شناسایی شود؛
6. یافتن اندیکاتور در پنجره Navigation: در بخش Indicators، نام اندیکاتور کانال کلتنر باید ظاهر شده باشد؛
7. اجرای اندیکاتور روی نمودار: با دوبار کلیک روی نام اندیکاتور یا کشیدن آن به نمودار، پنجره تنظیمات باز می‌شود؛
8. اعمال تنظیمات: در صورت نیاز پارامترها را تغییر دهید و گزینه Allow DLL import را فعال کنید. سپس روی OK کلیک کنید تا اندیکاتور روی نمودار اجرا شود.

اضافه کردن اندیکاتور کانال کلتنر در متاتریدر 5

برای افزودن اندیکاتور کانال کلتنر در متاتریدر 5، مسیر دسترسی ساده‌تر بوده و مستقیماً از بخش اندیکاتورها قابل انجام است:

1. باز کردن چارت: ابتدا چارت نماد معاملاتی مورد نظر خود را در متاتریدر 5 باز کنید؛
2. رفتن به بخش اندیکاتورها: از منوی بالا، روی تب Insert کلیک کرده و گزینه Indicators را انتخاب کنید؛
3. جستجوی اندیکاتور: در بخش جستجو، عبارت Keltner Channel یا KC را وارد کنید تا اندیکاتور نمایش داده شود؛
4. انتخاب و رسم اندیکاتور: روی نام اندیکاتور کلیک کنید تا به چارت اضافه شود؛
5. تنظیمات (اختیاری): در پنجره بازشده، می‌توانید پارامترهایی مانند دوره میانگین متحرک نمایی (EMA) و دوره ATR را تغییر دهید؛
6. تایید نهایی: بر روی OK کلیک کنید تا اندیکاتور روی نمودار رسم شود.

اضافه کردن اندیکاتور کانال کلتنر در تریدینگ ویو

در پلتفرم تریدینگ ویو، اندیکاتور کانال کلتنر از طریق بخش اندیکاتورها به‌سادگی قابل جستجو و افزودن به نمودار است.

مراحل اضافه کردن اندیکاتور کانال کلتر در تریدینگ ویو:

1. باز کردن نمودار: ابتدا نمودار نماد معاملاتی مورد نظر خود را در پلتفرم تریدینگ ویو باز کنید؛
2. ورود به بخش اندیکاتورها: در نوار ابزار بالای صفحه، روی آیکون اندیکاتورها (fx) کلیک کنید؛
3. جستجوی اندیکاتور: در کادر جستجوی پنجره بازشده، عبارت Keltner Channel را تایپ کنید؛
4. انتخاب و افزودن: از میان نتایج جستجو، روی Keltner Channel کلیک کنید تا اندیکاتور به نمودار اضافه شود؛
5. باز کردن تنظیمات: پس از اضافه شدن اندیکاتور، روی نام آن در بالای نمودار یا آیکون تنظیمات کلیک کنید؛
6. تنظیم پارامترها: در پنجره تنظیمات می‌توانید مقادیر زیر را تغییر دهید.

نحوه محاسبه اندیکاتور کانال کلتنر (KC)

اندیکاتور کانال کلتنر (KC) توسط مقادیر میانگین متحرک نمایی (EMA) و محدوده‌ی واقعی (ATR) محاسبه می‌شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA) معمولا بین دوره 15 تا 40 روزه متغیر (بسته به استراتژی معاملاتی) است.

خط بالا کانال (Upper Band) دوبرابر مقدار محدوده‌ واقعی میانگین (ATR) بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) قرار می‌گیرد؛ خط پایین (Lower Band) هم دوبرابر محدوده‌ واقعی پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی تنظیم می‌شود.

محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA)

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی ابتدا باید دوره زمانی آن مشخص شود، سپس برای هر میانگین، اطلاعات آن در نمودار قیمتی محاسبه می‌شود.

میانگین متحرک نمایی، در اولین نقطه از اطلاعات داخل نمودار، برابر با قیمت اولیه نمودار است؛ همچنین، میانگین متحرک نمایی نقاط بعدی با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

محاسبه محدوده‌ واقعی (ATR)

محاسبه این محدوده، با بررسی تغییرات بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در دوره مشخص تعیین شده (برای مثال 10 روزه) انجام می‌شود؛ این محدوده برای هرکدام از نقاط در نمودار قیمتی محاسبه می‌شود.

محاسبه خط‌های کانال کلتنر

خطوط کانال کلتنر با استفاده از داده‌های میانگین متحرک نمایی و محدوده‌ واقعی محاسبه می‌شود:

محاسبه خط میانی (Basis Band)

خط میانی اندیکاتور کانال کلتنر (Basis Band)، برابر با میانگین متحرک نمایی (EMA)، با دوره موردنظر است.

محاسبه خط بالایی (Upper Band)

خط بالایی اندیکاتور کانال کلتنر (Upper Band)، برابر با میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت اصلی، به علاوه دوبرابر محدوده واقعی محاسبه می‌شود:

محاسبه خط پایین (Lower Band)

خط پایین اندیکاتور کانال کلتنر (Lower Band) از حاصل تفریق دوبرابر محدوده واقعی (ATR) و میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می‌شود:

مزایا و معایب اندیکاتور کلتنر

برای استفاده بهینه از اندیکاتور کانال کلتنر "Keltner Channel"، آشنایی با مزایا و معایب آن ضروری است. مزایا و معایب اندیکاتور کلتنر:

آموزش اندیکاتور کلتنر (Keltner Channel)

اندیکاتور کلتنر با استفاده از میانگین متحرک (EMA) و میانگین ATR در شناسایی روند، سیگنال های شکست و نقاط ورود کاربرد دارد.

در کانال یوتیوب Mind Math Money نحوه استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر در تحلیل تکنیکال به صورت ویدیویی آموزش داده شده است.

مثال کاربرد اندیکاتور کانال کلتنر برای تشخیص تغییر جهت روند

یکی از اصلی ترین کاربردهای اندیکاتور کانال کلتنر، شناسایی روند حال حاضر قیمت است؛ در واقع این مورد بسته به برخورد قیمت با خطوط و نحوه حرکت در محدوده کانال بررسی می‌شود.

• روند صعودی: هنگام حرکت قیمت بین خط میانی (Basis Band) و  خط بالا (Upper Band)، خط میانی به عنوان یک حمایت داینامیک در روند صعودی عمل خواهد کرد؛

• روند نزولی : هنگام حرکت قیمت بین خط میانی (Basis Band) و خط پایین (Lower Band)، خط میانی به عنوان یک مقاومت داینامیک در روند نزولی عمل می‌کند؛

• بازار رنج : در مواقع نوسان قیمت بین خط پایین و بالا، خط میانی اغلب لمس و شکسته  می‌شود؛ خط بالا و پایین به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در بازار رنج عمل می‌‎کنند.

نکته: برای استفاده آسان از کانال کلتنر "Keltner Channel"، می‌توانید از اندیکاتور مجموعه تریدینگ فایندر [TFLAB] استفاده کنید.

• اندیکاتور کانال کلتنر"Keltner Channel" برای MT4
• اندیکاتور کانال کلتنر"Keltner Channel" برای MT5

دریافت سیگنال شکست با استفاده از کانال کلتنر

بسته به ساختار صعودی یا نزولی بازار، نحوه تشخیص شکست با استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر تغییر می‌کند.

• شکست صعودی : هنگامی که شکست خط بالا (Upper Band) همراه با افزایش حجم در بازار و کندل‌های پرقدرت انجام شود، سیگنالی مبنی بر شکست صعودی صادر می‌شود؛

• روند نزولی : زمانی که خط پایین (Lower Band) همراه با کندل‌های قوی و افزایش حجم بازار شکسته شود، سیگنال شکست صعودی صادر خواهد شد.

نحوه معامله با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner Channel)

اندیکاتور کلتنر با استفاده از دو مفهوم میانگین متحرک نمایی (EMA) و دامنه واقعی میانگین (ATR)، شناسایی نقاط ورود، خروج و حد ضرر را امکان‌پذیر می‌سازد.

معامله خرید با استفاده از اندیکاتور کلتنر "Long Position"

• ورود به معامله : بعد از شکست یکی از خطوط میانی (Basis Band) یا بالا (Upper Band) توسط کندل قدرتمند و افزایش حجم بازار  رخ می‌دهد؛
• حد ضرر: سفارش حد ضرر در پایین خط میانی (Basis Band) یا خط پایین (Lower Band) قرار می‌گیرد؛
• خروج از معامله: شکست خط میانی به سمت پایین جزو اولین سیگنال‌های خروج معامله است؛ نزدیک شدن قیمت به خط پایین و تلاش برای شکست آن، به عنوان سیگنال بعدی خروج از معامله درنظر گرفته می‌شود.

معامله فروش با استفاده از اندیکاتور کلتنر (Short Position)

• ورود به معامله: بعد از شکست یکی از خطوط میانی (Basis Band) یا پایین (Lower Band) توسط کندل قدرتمند و افزایش حجم بازار انجام می‌شود؛
• حد ضرر: سفارش حد ضرر در بالای خط میانی (Basis Band) یا خط بالا (Upper Band) قرار می‌گیرد؛
• خروج از معامله: شکست خط میانی به سمت بالا جزو اولین سیگنال‌های خروج معامله است؛ نزدیک شدن قیمت به خط بالا و تلاش برای شکست آن به عنوان سیگنال بعدی برای خروج از معامله تلقی خواهد شد.

 تفاوت‌های کانال کلتنر (Keltner Channel) و بولینگر بند (Bollinger Bands)

اندیکاتور کانال کلتنر شباهت‌های زیادی به اندیکاتور بولینگر بند دارد؛ اما در نحوه محاسبه، سیگنال‌دهی و کاربرد‌های معاملاتی با یکدیگر متفاوت هستند. مقایسه اندیکاتور  کانال کلتنر و بولینگر بند:

جمع‌بندی

اندیکاتور کلتنر "Keltner Channel" ابزاری منعطف است که در استراتژی‌های مختلف  معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت کاربرد دارد.

اگرچه این اندیکاتور عملکرد مطلوبی در شناسایی روندهای قوی و نقاط شکست دارد، اما در شرایط بازار رنج  و کم‌نوسان، سیگنال‌های چندان دقیقی ارائه نمی‌دهد؛ برای فیلتر سیگنال‌های نادرست، می‌توانید آن را با اندیکاتو های حجم یا اسیلاتورها ترکیب کنید.