معامله با اندیکاتور مکدی (MACD) – 5 استراتژی معاملاتی اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور با استفاده از میانگین متحرک، داده‌های گذشته، واگرایی و همگرایی، مومنتوم بازار را مشخص می‌کند.

اجزای اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) دارای سه بخش خط مکدی (MACD Line)، خط سیگنال (Signal Line) و هیستوگرام (MACD Histogram) است.

خط مکدی (MACD line)

خط MACD حاصل تفریق دو میانگین متحرک (EMA) 26 و 12 است. هنگامی که این خط بالای محدوده صفر باشد، نشان‌دهنده قدرت بیشتر خریداران و زمانی که پایین محدوده صفر باشد، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان در بازار است.

خط سیگنال (Signal Line)

خط سیگنال، یک میانگین متحرک 9 دوره‌ای از خط مکدی است؛ که به عنوان فیلتری برای کاهش نویز عمل می‌کند.
زمانی که خط سیگنال (Signal Line)، خط مکدی (MACD line) را از پایین به بالا قطع کند، نشانه افزایش قدرت خریداران و زمانی که خط مکدی را از بالا به پایین قطع کند، نشانه قدرت فروشندگان است.

هیستوگرام (MACD Histogram)

هیستوگرام مکدی (MACD Histogram) شامل میله‌هایی است که مومنتوم بازار را نمایش می‌دهند. هیستوگرام با استفاده از اختلاف بین خط مکدی (MACD line) و خط سیگنال (Signal Line)، مومنتوم بازار را محاسبه می‌کند.

میله‌های مثبت نشان‌دهنده قدرت خریداران و میله‌های منفی، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان در بازار است؛ و اندازه این میله‌ها نشان‌دهنده میزان قدرت روند بازار است.

5 استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) به دلیل استفاده از میانگین‌های متحرک متنوع و ایجاد خط مکدی (MACD line)، خط سیگنال (Signal Line) و هیستوگرام (MACD Histogram)، امکان معامله در تمام بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، سهام و کریپتو را با استراتژی‌های معاملاتی مختلف، فراهم می‌کند؛ که عبارتند از:

• کراس اوور (The Crossover Strategy)
• بازگشت هیستوگرام (The Histogram Reversal Strategy)
• عبور از خط صفر (The Zero Crosses Strategy)
• معامله با واگرایی (The Divergence Trading Strategy)
• تشخیص امواج مومنتوم (MACD Momentum Waves Strategy)

استراتژی کراس اوور (The Crossover Strategy)

زمانی که خط سیگنال (Signal Line)، خط مکدی (MACD line) را قطع کند، سیگنال تغییر در روند حرکتی قیمت است. اگر خط سیگنال (Signal Line)، از پایین به بالا خط مکدی (MACD line) را قطع کند، سیگنال خرید و اگر این تقاطع از بالا به پایین صورت بگیرد، سیگنال فروش صادر شده است.

نکته: ترکیب استراتژی کراس اوور با دیگر مفاهیم تحلیل تکنیکال مانند حمایت و مقاومت، اعتبار سیگنال این استراتژی را بالا می‌برد.

استراتژی بازگشت هیستوگرام (The Histogram Reversal Strategy)

در تایم فریم‌های بالا (روزانه و چهار ساعته) تغییر در تشکیل میله‌های هیستوگرام نشان‌دهنده کاهش یا افزایش قدرت خریداران و فروشندگان در بازار است.

 تغییر میله‌های مثبت به منفی، نشانه افزایش قدرت فروشندگان و سیگنال فروش و تغییر میله‌ها از حالت منفی به مثبت، نشانه افزایش قدرت خریداران و سیگنال خرید است.
نکته: استراتژی بازگشت هیستوگرام زمانی که قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی رسیده است اعتبار بیشتری دارد؛ و هرچه طول میله‌های ایجاد شده بیشتر باشد اعتبار این سیگنال افزایش می‌یابد.

استراتژی عبور از خط صفر (The Zero Crosses Strategy)

خط صفر در اندیکاتور مکدی، نقطه بی‌تصمیمی بازار و نشان دهنده برابری قدرت خریداران و فروشندگان است.

زمانی که خط مکدی (MACD line) از محدوده زیر خط صفر حرکت و از این محدوده عبور می‌کند، سیگنال تغییر روند از نزولی به صعودی است. زمانی که خط مکدی از بالای خط صفر حرکت می‌کند و به محدوده پایین خط صفر می‌رسد، سیگنال تغییر روند از صعودی به نزولی صادر شده است.
نکته: استراتژی Zero Crosses در تایم فریم‌های بالاتر (روزانه و 4 ساعته) و زمان شکست نواحی حمایت و مقاومت دارای اعتبار بالاتری است.

استراتژی معامله با واگرایی (The Divergence Trading Strategy)

زمانی که سقف‌ها و کف‌های ایجاد شده توسط قیمت و اندیکاتور مکدی بر خلاف جهت یکدیگر باشند، واگرایی در قیمت ایجاد شده است.

• واگرایی صعودی (Bullish Divergence): زمانی که قیمت، کف پایین‌تر و اندیکاتور مکدی، کف بالاتر ساخته است، واگرایی صعودی ایجاد شده و ورود به معامله خرید، امکان‌پذیر است؛
• واگرایی نزولی (Bearish Divergence): زمانی که قیمت، سقف بالاتر و اندیکاتور مکدی، سقف پایین‌تر ایجاد کرده است، واگرایی نزولی تشکیل شده و ورود به معامله فروش، امکان‌پذیر است.

نکته: ترکیب استراتژی واگرایی با الگو‌های کلاسیک، باعث کاهش سیگنال‌های جعلی و افزایش اعتبار سیگنال‌های ورود به معامله می‌شود.

استراتژی تشخیص امواج مومنتوم (MACD Momentum Waves Strategy)

استراتژی Momentum Waves بر پایه تشخیص تغییر مومنتوم بازار با استفاده از اندازه میله‌های هیستوگرام و حرکت خط مکدی (MACD line) طراحی شده است.

• معامله خرید: زمانی که خط مکدی و هیستوگرام، پایین خط صفر قرار دارند، ابتدا اندازه میله‌های هیستوگرام کاهش پیدا می‌کند و خط مکدی به سمت خط صفر، شروع به حرکت می‌کند و آن را می‌شکند. بعد از شکست خط صفر، امکان ورود به معامله خرید به وجود می‌آید؛
• معامله فروش: زمانی که خط مکدی (MACD line) و هیستوگرام بالای محدوده خط صفر قرار دارند و قدرت میله‌های هیستوگرام کاهش پیدا می‌کند، خط مکدی به سمت خط صفر حرکت می‌کند و آن را می‌شکند. بعد از شکست خط صفر، سیگنال معامله فروش ایجاد شده است.

مزایا و معایب

بررسی مزایا و معایب اندیکاتور مکدی (MACD) نشان می‌دهد که این اندیکاتور در چه موقعیت‌هایی کاربردی است و در چه موقعیت‌هایی نیاز به فیلتر اضافی دارد:

تنظیمات اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی دارای تنظیمات پیش‌فرضی است که در معاملات میان مدت کاربرد دارند. بسته به سبک معاملاتی، این تنظیمات تغییر می‌کنند. تنظیمات اندیکاتور مکدی برای انواع سبک‌های معاملاتی:

جمع‌بندی

انیدکاتور مکدی (MACD) با ترکیب میانگین متحرک، ساختار بازار را تحلیل و مومنتوم قیمت را مشخص می‌کند. خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام، سه بخش اصلی این اندیکاتور هستند که به صورت همزمان، تغییرات روند و ضعف مومنتوم را نشان می‌دهند.

استراتژی‌های معاملاتی مکدی، شامل کراس اوور (The Crossover Strategy)، بازگشت هیستوگرام (The Histogram Reversal Strategy) و عبور از خط صفر (The Zero Crosses Strategy) هستند. هر استراتژی روش‌های متفاوتی را برای تحلیل روند و ورود به معاملات ارایه می‌دهد؛ و بسته به شرایط بازار و تایم فریم، درصد موفقیت متفاوتی دارد.