تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift - MSS) نشان‌دهنده یک تغییر واقعی در روند است که با شکست سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت رخ میدهد.
در مقابل، جذب نقدینگی (Liquidity Grab) نوعی شکست جعلی است که برای فعال‌سازی حد ضررها یا جمعآوری سفارش‌های معلق انجام میشود و سپس قیمت به جهت قبلی خود ادامه میدهد.
درک این دو مفهوم به معامله‌گر کمک میکند تا تفاوت بین بازگشت‌های واقعی و حرکات فریبنده بازار را تشخیص دهد و تحلیل دقیق‌تری داشته باشد.
Market Structure Shift (تغییر ساختار)
زمانی که یکی از این سقفها شکسته شود و قیمت به تشکیل سقفها و کفهای بالاتر بپردازد، (Market Structure Shift) رخ میدهد. با این اتفاق، ساختار حرکت قیمت از نزولی به صعودی یا برعکس تغییر میکند.
ویژگی‌های کلیدی Market Structure Shift
در تغییر ساختار بازار، سقفها و کفهای روند شکسته میشود؛ این مفهوم ویژگی‌هایی در سبک ICT دارد که با تشخیص درست آنها، امکان پیش‌بینی روند قیمت فراهم میشود. ویژگی‌های تغییر ساختار بازار (MSS):
مراحل تشخیص Market Structure Shift
برای شناسایی تغییر ساختار بازار، لازم است ساختار بازار در چند مرحله و در تایم فریمهای مختلف بررسی شوند؛ در صورت دریافت تایید در هر مرحله، اعتبار تغییر ساختار تشخیص داده شده افزایش می‌یابد.
- شناسایی روند فعلی بازار (بررسی سقفها و کف‌ها)؛
- بررسی شکست کف یا سقف بسته به روند فعلی؛
- تایید شکست سطح موردنظر (تشکیل سقف یا کف مخالف روند قبلی)؛
- بررسی تغییر در قدرت حرکت قیمت و افزایش حجم نقدینگی؛
- بررسی تایم فریمهای بالاتر برای تایید موارد قبلی؛
- بررسی احتمال وقوع (Liquidity Grab).
جذب نقدینگی “Liquidity Grab” چیست؟
زمانی که قیمت یکی از کف‌ها را شکسته و از آن می‌گذرد اما قادر به تثبیت نیست، Liquidity Grab رخ میدهد. با وقوع چنین اتفاقی می‌توان انتظار داشت تا قیمت به روند صعودی بازگردد.
ویژگی‌های کلیدی Liquidity Grab
جذب نقدینگی زمانی رخ میدهد که شکست جعلی سطوح حمایتی و مقاومتی مشاهده شود؛ ویژگی‌های جذب نقدینگی:
- اکثرا در نزدیکی سطوح مهم حمایتی و مقاومتی رخ میدهد؛
- قیمت موقتا سطح را رد میکند و موفق به تثبیت نمیشود؛
- حرکت به سمت روند قبلی با قدرت بیشتر و افزایش نقدینگی همراه است؛
- هدف آن جذب نقدینگی از طریق فعال کردن حدضرر معاملهگران خرد است؛
- بیشتر در تایم فریم پایین دیده میشود.
چگونه Liquidity Grab را تشخیص دهیم؟
جذب نقدینگی در سه ناحیه مهم بازار یعنی حمایت، مقاومت و سطوح حد ضرر و حد سود انجام میشود.
معمولا معاملهگران خرد سفارش فروش را در محدوده‌های مقاومت و سفارش خرید را در محدوده های حمایت قرار میدهند؛ همچنین، حد ضرر نیز بعد از محدوده تعیین‌شده قرار می‌گیرد.
بازار ابتدا به سمت این محدوده‌ها حرکت کرده و سفارشها را فعال میکند؛ بعد از فعال شدن این سفارشها، قیمت به حرکت خود به سمت حد ضرر معاملهگران خرد ادامه میدهد و حد ضررها را فعال میکند.
بعد از این اتفاق، نقدینگی لازم برای حرکت به سمت روند اصلی بازار جذب شده و حرکت اصلی آغاز میشود.
مثال تشکیل جذب نقدینگی (Liquidity Grab)
برای روشن‌تر شدن مفهوم برداشت نقدینگی (Liquidity Grab)، فرض کنید قیمت در یک روند نزولی به سطح حمایتی مهمی نزدیک میشود.
در این شرایط بسیاری از معاملهگران خرد حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از این سطح قرار میدهند. بازار با یک حرکت سریع سطح حمایت را می‌شکند، حد ضررها فعال می‌شوند و نقدینگی لازم برای حرکت بعدی جمعآوری می‌گردد.
بلافاصله پس از این اتفاق، قیمت به بالای سطح شکسته‌شده بازمی‌گردد و نشان میدهد شکست اولیه تنها برای برداشت نقدینگی بوده است.
این رفتار نه‌تنها باعث خروج معاملهگران ضعیف از بازار میشود، بلکه مسیر لازم برای ادامه حرکت در جهت غالب را نیز فراهم میکند.
مقایسه Market Structure Shift و Liquidity Grab
بسته به قدرت شکست و تغییر در جهت بازار، “MSS” از “Liquidity Grab” متمایز میشود. مقایسه تغییر ساختار بازار و جذب نقدینگی:
پارامترها | تغییر ساختار بازار “MSS” | جذب نقدینگی “Liquidity Grab” |
ماهیت | تغییر روند اصلی قیمت | جذب نقدینگی برای حرکت اصلی |
ساختار | شکست سقف (H) یا کف (L) آخر و تشکیل سقف یا کف خلاف روند قبلی | شکست جعلی |
موارد استفاده | تشخیص روند کلی | شناسایی اصلاح در روند کلی |
تایم فریم | اغلب تایم فریم بلندمدت | اغلب تایم فریم کوتاهمدت |
سبک معاملاتی مناسب | سوئینگ | اسکالپ |
تفاوت‌ها در ساختار
با توجه به آموزش تفاوت‌های MSS و جذب نقدینگی TTrades سایت scribd.com ، در تغییر ساختار بازار (MSS)، کف یا سقف آخر روند پرقدرت شکسته میشود که این شکست با افزایش ناگهانی حجم نقدینگی در بازار همراه است. بعد از شکست، اغلب پولبک (Pullback) به سطح شکسته شده انجام میشود.
در (Liquidity Grab)، شکست سطح مورد نظر با قدرت کمی صورت می‌گیرد و حجم نقدینگی بازار هنگام شکست دچار افزایش ناگهانی نمیشود؛ پس از فعال‌سازی سفارشات حدضرر، قیمت به سمت روند قبلی حرکت میکند و در این هنگام، افزایش ناگهانی حجم نقدینگی رخ میدهد.
در کانال یوتیوب (TTrades) این دو مفهوم سبک ICT به صورت ویدیوئی با یکدیگر مقایسه شده‌اند:
تایم فریم
- تغییر ساختار بازار اغلب در میان مدت [15 دقیقه و 30 دقیقه] شکل می‌گیرد و از اعتبار چشمگیری برخودار است؛
- جذب نقدینگی بیشتر در تایم فریم پایین شکل می‌گیرد.
سبک معاملاتی مناسب
- با تشخیص صحیح (Market Structure Shift)، می‌توان نسبت به معاملات میان مدت (Swing) اقدام کرد؛
- با تشخیص درست (Liquidity Grab)، می‌توان وارد معاملات کوتاه مدت (Scalp) شد.
درک تفاوت‌های تغییر ساختار بازار و جذب نقدینگی چه اهمیتی دارد؟
در بسیاری از مواقع، وقتی قیمت به سمت یک سطح حمایت یا مقاومت حرکت میکند و از آن می‌گذرد، جذب نقدینگی رخ خواهد داد؛ ولی معاملهگران خرد آن را به عنوان Market Structure Shift تشخیص داده که منجر به فعال‌سازی سفارش‌های حد ضرر آنها میشود.
ویژگی | تغییر در ساختار بازار Market Structure Shift (MSS) | جذب نقدینگی Liquidity Grab |
ماهیت حرکت قیمت | شکست کامل سطح حمایت یا مقاومت و تغییر جهت روند | نفوذ موقت به سطح و بازگشت به روند قبلی |
تأثیر بر معاملات | تغییر واقعی روند و آغاز حرکت بلندمدت | شکست جعلی برای فعال‌سازی حد ضرر معاملهگران خرد |
جلوگیری از ورود اشتباه | شناسایی صحیح MSS مانع ورود به شکستهای جعلی میشود | تشخیص درست Liquidity Grab مانع ورود اشتباه به معاملات میشود |
بهینه‌سازی ورود و خروج | کمک به یافتن نقطه ورود مطمئن برای یک روند کامل و سودگیری بلندمدت | فرصت برای معاملات کوتاهمدت و کسب سود از نوسانات محدود |
مدیریت استاپ‌لاس و حد سود | تعیین دقیق‌تر سطوح حد ضرر و حد سود بر اساس شکست واقعی | جلوگیری از استاپ هانت با شناسایی درست محل فعال‌سازی نقدینگی |
کاربرد نهادی | تأیید تغییر ساختار بازار برای ادامه روند توسط بازیگران اصلی | استفاده مؤسسات مالی برای جمعآوری نقدینگی و فریب معاملهگران خرد |
جلوگیری از ورود اشتباه به معاملات
در جذب نقدینگی، قیمت به سطح مقاومت یا حمایت نفوذ میکند اما موفق به تثبیت نمیشود و به روند قبلی خود بازمی‌گردد.
در MSS، سطح موردنظر به صورت کامل شکسته شده و روند حرکت قیمت تغییر میکند؛ در صورت اشتباه گرفتن هر یک با دیگری، معامله به ضرر منجر میشود.
بهینه‌سازی ورود و خروج از معاملات
پیدا کردن نقطه ورود مناسب برای دریافت سود از یک روند کامل با تشخیص صحیح شکست ساختار بازار ممکن میشود.
تشخیص صحیح Liquidity Grab از معاملات ناموفق جلوگیری میکند؛ بدین ترتیب، می‌توان نقطه ورود معامله کوتاهمدت و دریافت سود از نوسان حداقلی بازار را پیدا کرد.
مدیریت بهتر استاپ لاس و حد سود
موسسات مالی در بیشتر مواقع از Liquidity Grab برای فریب معاملهگران خرد استفاده کرده و با فعال کردن حد ضرر آنها، نقدینگی لازم برای حرکت مورد نظر خود را تامین میکنند. بدین ترتیب می‌توان نقطه درست حد ضرر را پیدا کرده و از استاپ هانت جلوگیری کرد.
شکست ساختار بازار علاوه‌بر اطمینان پذیری از شکست یک محدوده، در شناسایی نقاط حد ضرر و سطوح حد سود کاربرد دارد.
اندیکاتور شکار ساختار بازار
اندیکاتور شکار ساختار بازار (Market Structure Inducements) بر پایه مفاهیم ساختار بازار (Market Structure) در سبک معاملاتی ICT طراحی شده و به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشرفته اسمارت مانی در TradingView شناخته میشود.
این اندیکاتور سه مفهوم کلیدی یعنی تغییر کاراکتر (CHoCH)، شکست ساختار (BOS) و شکار نقدینگی (Sweeps) را با خطوط و برچسب‌های رنگی روی نمودار مشخص میکند و به معاملهگران امکان میدهد بین شکست واقعی و شکست کاذب تمایز قائل شوند.
در شرایط روند صعودی، این اندیکاتور پس از ثبت تغییر کاراکتر (CHOCH) و وقوع چندین شکار نقدینگی، همچنان مسیر صعودی را معتبر نشان میدهد.
بخش تنظیمات اندیکاتور انعطاف‌پذیری بالایی دارد و شامل گزینه‌هایی مثل ChoCh Detector Period برای شناسایی تغییر کاراکتر ،BoS & Liquidity Detector Period برای شکست ساختار (Market Structure Shift) و نقدینگی، و همچنین بخشInducement Detector Period برای نواحی تحریک است.
علاوه بر این، امکان شخصی‌سازی رنگ‌ها، برچسب‌ها و نمایش سطوح مختلف نیز در دسترس است.
در جمع‌بندی، اندیکاتور Market Structure Inducements ابزاری جامع برای تحلیل فارکس، رمزارزها، سهام، کالاها و شاخص‌ها به شمار می‌آید.
تمرکز آن بر ترکیب سه عنصر اصلی ساختار بازار (Market Structure) باعث میشود معاملهگران در استراتژی‌های اینترادی (Intraday) و تحلیل‌های چندزمانه بتوانند تصمیم‌های دقیق‌تری در رابطه با تغییر روندها و نواحی نقدینگی اتخاذ کنند.
- اضافه کردن اندیکاتور شکار ساختار بازار آی سی تی (Market Structure Inducements) به تریدینگ ویو
- دانلود اندیکاتور ساختار بازار همراه با تحریکات یا القا (Market Structure Inducements) در متاتریدر 4
- دانلود اندیکاتور ساختار بازار همراه با تحریکات یا القا (Market Structure Inducements) در متاتریدر 5
نتیجه‌گیری
تغییر ساختار بازار (MSS) اغلب یک تغییر اساسی در روند قیمتی است که می‌توان آن را در تایم فریمهای میانی [15 دقیقه و 30 دقیقه] تشخیص داد. در صورت مشاهده (MSS)، می‌توان از این مفهوم برای شناسایی نقاط ورود مناسب استفاده کرد.
در مقابل، جذب نقدینگی (Liquidity Grab) یک تله برای معاملهگران خرد است. با جذب سفارشها و حد ضررهای قرار داده شده در نواحی مقاومت و حمایت، نقدینگی لازم برای حرکت اصلی بازار توسط موسسات مالی فراهم میشود؛ این تله اکثرا در تایم فریم پایین [1 دقیقه و 5 دقیقه] مشاهده میشود.
