پوزیشن سایز معاملات (Position Size) – آموزش انواع روش‌های محاسبه پوزیشن سایز

مقدار دارایی که داخل یک معامله خریداری می‌شود یا به فروش می‌رسد، پوزیشن سایز یا اندازه پوزیشن معاملاتی است .پوزیشن سایز در فارکس و بازارهای مختلف واحد اندازه‌گیری متفاوتی دارد، برای مثال در بازار فارکس، این واحد لات (Lot) است.

انتخاب پوزیشن سایز به صورت مستقیم در مدیریت ریسک و سرمایه تاثیر می‌گذارد. محاسبه اندازه پوزیشن با استفاده از نسبت ریسک به ریوارد (Risk To Reward Ratio)، حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) صورت می‌گیرد.

پوزیشن سایز چیست؟

پوزیشن سایز، حجم دارایی است که در یک معامله به خطر می‌افتد تا در صورت درست بودن تحلیل به سود منجر شود.پوزیشن سایز معاملاتی تعیین کننده مقدار ضرر یا سودی است که یک معامله به همراه دارد.

داخل مقاله آموزش پوزیشن سایز سایت Investopedia این مفهوم به صورت خلاصه توضیح داده شده است.

فرمول محاسبه پوزیشن سایز

برای محاسبه پوزیشن سایز به اطلاعات مربوط به انواع لات و ارزش هر پیپ در حساب معاملاتی نیاز دارید:

• لات استاندارد (Standard Lot)= 100000 واحد
  
  $$\text{هر } 1 \ \text{پیپ} = 10 \ \text{دلار}$$
• مینی لات (Mini Lot)= 10000 واحد
  
  $$\text{هر } 1 \ \text{پیپ} = 1 \ \text{دلار}$$
• مایکرو لات (Micro Lot)= 1000 واحد
  
  $$\text{هر } 1 \ \text{پیپ} = 0.10 \ \text{دلار}$$
• نانو لات (Nano Lot)= 100 واحد
  
  $$\text{هر } 1 \ \text{پیپ}= 0.1 \ \text{دلار}$$

برای محاسبه اندازه پوزیشن نیاز است تا مقدار دلاری ریسک معامله، فاصله نقطه ورود تا حد ضرر به پیپ و ارزش پیپ در هر واحد مشخص شود:

برای محاسبه سریع و آسان پوزیشن سایز می‌توانید از ماشین حساب اندازه پوزیشن مجموعه تریدینگ فایندر استفاده کنید.

ابزارهای محاسبه پوزیشن سایز و اپلیکیشن‌های موبایلی

برای سرعت و دقت در محاسبات، معامله‌گران می‌توانند از ابزارهای آنلاین و اپلیکیشن‌های موبایلی استفاده کنند. این ابزارها زمان تحلیل را کاهش می‌دهند و احتمال خطا را به حداقل می‌رسانند؛ همچنین برای محاسبه انواع پوزیشن سایز فارکس کاربرد دارند.

جدول ابزارهای محاسبه پوزیشن سایز:

ابزار ماشین حساب اندازه پوزیشن (Position Size Calculator) تریدینگ فایندر

ابزار ماشین‌ حساب محاسبه پوزیشن سایز تریدینگ فایندر یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که حجم بهینه معامله را بر اساس سرمایه، درصد ریسک، حد ضرر و نرخ لحظه‌ای محاسبه می‌کند.

این ابزار به‌صورت آنلاین و رایگان برای بازارهای فارکس، ارز دیجیتال، سهام و شاخص‌ها قابل استفاده است و به معامله‌گر کمک می‌کند تا از تجاوز به حد ریسک شخصی جلوگیری شود.

پارامترهای ورودی شامل نماد معاملاتی، ارز پایه حساب، موجودی حساب، درصد ریسک، فاصله استاپ‌لاس بر حسب پیپ و نرخ تبدیل ارز هستند. نرخ تبدیل می‌تواند به‌صورت خودکار از داده‌های لحظه‌ای بازار دریافت یا به‌صورت دستی وارد شود. محاسبات خروجی نیز با فرمول استاندارد انجام می‌گیرد:

و نتایج در سه قالب استاندارد لات، مینی‌لات و میکرو‌لات نمایش داده می‌شوند تا متناسب با حساب‌های مختلف قابل استفاده باشند.

به‌عنوان مثال، با موجودی ۱۰,۰۰۰ یورو، ریسک ۲٪ و استاپ‌لاس ۵ پیپ، مقدار ریسک ۲۰۰ یورو و حجم معامله معادل ۰.45 لات استاندارد خواهد بود. این خروجی به معامله‌گر امکان می‌دهد حجم دقیق را در پلتفرم معاملاتی وارد کند و از ریسک بیش‌ازحد جلوگیری نماید.

با این حال، خطاهایی مانند نادیده گرفتن نوسانات بازار، تنظیم اشتباه درصد ریسک یا انتخاب استاپ‌لاس غیرواقعی می‌تواند نتیجه محاسبه را بی‌اعتبار کند و منجر به زیان شود. بررسی دقیق پارامترها قبل از محاسبه ضروری است.

علاوه‌بر محاسبه حجم، استفاده از این ابزار باعث ایجاد نظم در سیستم معاملاتی و کنترل بهتر احساسات می‌شود. وقتی حجم از پیش تعیین شده باشد، تصمیم‌گیری احساسی در لحظه کاهش یافته و نسبت سود به زیان استراتژی با دقت بیشتری حفظ می‌شود.

در مجموع، ماشین‌حساب اندازه پوزیشن تریدینگ فایندر یک راهکار موثر برای معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌کار است که می‌خواهند با رعایت اصول مدیریت ریسک، معاملات خود را به‌صورت سیستماتیک و قابل اندازه‌گیری اجرا کنند.

راهنمای انتخاب پوزیشن سایز نسبت به استراتژی

انتخاب پوزیشن سایز با توجه به فاکتورهای مختلف استراتژی معاملاتی مانند انتخاب تایم فریم، هدف معامله، روانشناسی معامله و ... صورت میگیرد.

پوزیشن سایز ثابت

در این مدل، پوزیشن سایز معاملاتی همیشه ثابت است و به درصد ریسک و فاصله تا سفارش حد ضرر توجهی نمی ‎شود.این روش ساده‌ترین راه انتخاب اندازه پوزیشن است، اما در معاملات با ریسک بالا و فاصله زیاد تا حد ضرر، ریسک روی کلحساب افزایش پیدا می‌کند.

پوزیشن سایز بر اساس درصد ریسک

در این روش، نسبت به درصدی ثابت از کل حساب (معمولا 2 درصد) پوزیشن سایز معاملاتی محاسبه می‌شود.این روش رایج‌ ترین شیوه انتخاب پوزیشن سایز است، اما با توجه به زمانبر بودن محاسبه، ممکن نقطه ورود از دست برود.

پوزیشن سایز متغیر

در این روش فرمول ثابتی برای اندازه پوزیشن در هر معامله وجود ندارد؛ بسته به اعتبار آن معامله و شرایط بازار، پوزیشن سایز تعیین می‌شود.این روش انعطاف بالایی دارد و در صورت استفاده درست، عملکرد استراتژی معاملاتی بهبود پیدا می‌کند.

 از طرف دیگر، این شیوه با ریسک بالایی همراه است و به تجربه و مهارت زیاد در استراتژی معاملاتی نیاز دارد، بروز اشتباه در کار با این روش، ریسک کل حساب را افزایش می‌دهد.

پوزیشن سایز پله‌ای

در معاملات میان‌مدت و بلندمدت مانند سوئینگ یا پوزیشن، برای هر معامله نقاط مختلفی برای ورود و خروج وجود دارد؛ در این روش، بسته به اهمیت هر یک از این نقاط، درصدی از حجم کلی معامله وارد می‌شود.

با استفاده از این روش احتمال از دست رفتن نقطه ورود کاهش پیدا می‌کند، اما از طرفی ممکن است کل حجم محاسبه شده برای معامله درگیر نشود که در این صورت سود حاصل از معامله کم می‌شود.

پوزیشن سایز بر اساس نوسان

انتخاب اندازه پوزیشن بر اساس نوسان، معمولا با استفاده از اندیکاتور ATR انجام می‌شود.

بسته به میزان نوسانی که ATR مشخص می‌کند، فاصله نقطه ورود تا حد ضرر شناسایی می‌شود؛ هرچه نوسان بالاتر باشد این فاصله بیشتر خواهد بود و هرچه نوسان کمتر باشد، فاصله کاهش پیدا می‌کند.

این نوع انتخاب پوزیشن سایز، به دلیل استفاده از نوسان بازار برای مشخص کردن محدوده ضرر، ریسک به ریوارد را بهبود می‌بخشد؛ از طرفی به دلیل درصد خطای بالای اندیکاتورها در تایم فریم کوتاه، ریسک استفاده از این روش در معاملات کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ (Scalping) بالا می‌رود.

پوزیشن سایز بر اساس موجودی

در این روش، پوزیشن سایز همراه با نوسانات موجودی حساب تغییر می‌کند، به این صورت که اگر حساب در روند صعودی باشد، پوزیشن سایز هر معامله نسبت به معامله قبلی افزایش پیدا می‎‌کند.

در صورتی که حساب در روند نزولی باشد، پوزیشن سایز هر معامله نسبت به معامله قبلی کاهش پیدا می‌کند.

در این روش سرعت افزایش موجودی حساب هنگام روند صعودی معاملات بیشتر؛ همچنین در زمان نزولی بودن روند معاملات، این روش باعث باعث می‌شود تا سرعت کاهش موجودی حساب کم‌تر شود.

پوزیشن سایز بر اساس معیار کلی (Kelly Criterion)

معیار کلی (Kelly Criterion) یک فرمول ریاضی برای رسیدن به پوزیشن سایز متناسب با استراتژی معاملاتی است.

در کانال یوتیوب Financial Wisdom، انتخاب پوزیشن سایز بر اساس معیار کلی در قالب ویدیو توضیح داده شده است:

استفاده از این فرمول نیازمند داشتن یک ژورنال معاملاتی است که حداقل 60 معامله در آن مورد بررسی قرار گرفته باشد.

این فرمول دارای دو بخش اصلی است:

• نسبت معاملات سودده بر کل معاملات (W): این نرخ با تقسیم معاملات موفق بر تعداد کل معاملات بدست می‌آید؛
• نسبت معاملات سودده به ضررده (R): این نسبت به تقسیم میانگین معاملات موفق بر معاملات ضررده بدست می‌آید.

مارتینگل (Martingale)

در روش مارتینگل، پوزیشن سایز معامله بر اساس معامله قبلی محاسبه می‌شود؛ بدین صورت که اگر معامله قبلی منجر به ضرر شده باشد، در معامله بعدی پوزیشن سایز دوبرابر معامله قبلی در نظر گرفته می‌شود تا در صورت سودده بودن معامله هم ضرر حساب جبران شود هم سود معامله جدید به موجودی اضافه شود.

روش مارتینگل ریسک بالایی دارد؛ در صورت ضررده بودن چند معامله پشت سر هم، ریسک از دست رفتن کل حساب بوجود می‌آید.

مدیریت حجم در شرایط سود و ضرر

حجم معاملات باید متناسب با عملکرد اخیر تغییر کند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شده و سودها بهینه شوند. افزایش تدریجی حجم پس از چند برد متوالی، کاهش حجم پس از دو یا سه ضرر پیاپی و به‌کارگیری تریلینگ حجم در روندهای قوی از جمله رویکردهای رایج برای مدیریت پویا محسوب می‌شوند.

روش‌های پیشرفته انتخاب پوزیشن سایز

در حساب‌های حرفه‌ای، صرفاً استفاده از درصد ثابت ریسک کافی نیست. روش‌های پیشرفته به شما کمک می‌کنند تا با نوسانات بازار و آمار معاملاتی خود هماهنگ شوید.

روش‌های پیشرفته انتخاب پوزیشن سایز:

• محاسبه حجم بر اساس ATR: تنظیم پوزیشن متحرک با توجه به نوسانات واقعی بازار با کمک اندیکاتورمیانگین محدوده واقعی؛
• روش درصد ثابت (Fixed Fractional): افزایش تدریجی حجم معامله همگام با رشد موجودی حساب؛
• معیار کلی پیشرفته (Kelly Criterion): تعیین بهینه حجم معامله بر اساس نرخ موفقیت معاملات و نسبت سود به ضرر

مثال عملی محاسبه پوزیشن سایز

یک مثال عددی، فرآیند درک فرمول را ساده‌تر کرده و نشان می‌دهد که در عمل چه مقدار حجم باید انتخاب شود؛ در این مثال، میزان ریسک حساب برابر با دو درصد است.

جدول مثال محاسبه پوزیشن سایز:

تأثیر لوریج و مارجین بر پوزیشن سایز

درک رابطه بین لوریج و مارجین برای جلوگیری از کال‌مارجین ضروری است. انتخاب حجم بدون توجه به این دو پارامتر می‌تواند حساب را در چند معامله از بین ببرد.

جدول تاثیر لوریج و مارجین بر پوزیشن سایز:

ریسک عدم مدیریت پوزیشن سایز

عدم مدیریت پوزیشن سایز معاملاتی، در بلند مدت منجر به افت سرمایه حساب معاملاتی می‌شود.

عدم توجه به اندازه پوزیشن، تاثیر مستقیم بر مدیریت حساب معاملاتی دارد و باعث بروز ریسک به شکل‌هایی گوناگون می‌شود:

پوزیشن سایز در سبک‌های مختلف معاملاتی

هر سبک معاملاتی نیازمند انتخاب حجم متناسب با ریسک و نوسانات است. آشنایی با این تفاوت‌ها باعث می‌شود پوزیشن سایز شما با استراتژی کلی هماهنگ باشد.

جدول پوزیشن سایز سبک‌های معاملاتی مختلف:

کاربرد پوزیشن سایز

انتخاب اندازه پوزیشن صحیح، کاربردهایی دارد که منجر به تداوم فعالیت در بازار شده و در طولانی مدت، باعث بهبود عمکرد استراتژی معاملاتی می‌شوند:

• کنترل میزان ریسک هر معامله
• حفظ تداوم عملکرد استراتژی معاملاتی
• تطبیق حجم معامله با نوسانات بازار
• افزایش نسبت ریسک به ریوارد (Risk To Reward Ratio)
• پیشگیری از تصمیمات احساسی

اکسپرت Entry TP & SL Time Trader Manager

اکسپرت Entry TP & SL Time Trader Manager یک راهکار نیمه‌اتوماتیک برای مدیریت دقیق ورود و خروج معاملات است. این ابزار با ترکیب زمان‌بندی و تعیین شرایط قیمتی، فرآیند اجرای دستورهای معاملاتی را ساختارمند می‌کند و احتمال خطاهای دستی را کاهش می‌دهد.

در بخش ورود به معاملات، امکان تعیین نوع پوزیشن (خرید-فروش)، حجم دلخواه برحسب لات و زمان دقیق فعال‌سازی وجود دارد.

با کشیدن خط سبز روی نمودار، زمان اجرای سفارش مشخص می‌شود و در صورت هم‌زمانی با سطح ورود تعیین‌شده، معامله به‌طور خودکار فعال می‌شود. این قابلیت برای سناریوهایی که نیاز به ورود در زمان مشخص دارند، کاربرد ویژه‌ای دارد.

پیکربندی اولیه از طریق فعال‌سازی گزینه‌های Allow DLL imports، Allow imports of external experts و Allow live trading انجام می‌شود تا اکسپرت قابلیت اجرا و ارسال سفارش را داشته باشد.

این اکسپرت علاوه‌بر ورود، امکان مدیریت هوشمند خروج از معاملات را فراهم می‌کند. پنل «Close» سه حالت بستن پوزیشن در سود، ضرر یا هر دو را نمایش می‌دهد. همچنین می‌توان بخشی از حجم معامله را (۲۵٪، ۵۰٪ یا ۱۰۰٪) انتخاب و خط زمان قرمز را برای خروج زمان‌بندی‌شده روی نمودار تنظیم کرد.

پس از تایید، بستن پوزیشن به‌صورت خودکار و بدون دخالت لحظه‌ای انجام می‌شود.

مزیت دیگر این ابزار، قابلیت تنظیم هم‌زمان شرط قیمتی و شرط زمانی است که باعث می‌شود معاملات تنها در صورت فراهم بودن هر دو شرط اجرا شوند. این ویژگی برای کاهش ورودهای اشتباه و کنترل بهتر ریسک اهمیت زیادی دارد.

همچنین قابلیت زمان‌بندی بستن بخشی از حجم پوزیشن به معامله‌گر اجازه می‌دهد استراتژی‌های چندمرحله‌ای خروج را پیاده‌سازی کند. این ویژگی به‌خصوص در شرایطی که بازار نوسانات شدید دارد، امکان قفل‌کردن بخشی از سود و کاهش تدریجی ریسک معامله را فراهم می‌سازد.

• لینک دانلود اکسپرت Entry TP & SL Time Trader Manager برای متاتریدر 4
• لینک دانلود اکسپرت Entry TP & SL Time Trader Manager برای متاتریدر 5

جمع‌بندی

فاکتور اساسی مدیریت سرمایه و کنترل ریسک، انتخاب درست پوزیشن سایز است. در هر استراتژی ترید، انتخاب نادرست پوزیشن سایز معاملاتی منجر به نوسان شدید سرمایه و بازدهی ناپایدار می‌شود.

روش‌های مختلف انتخاب اندازه پوزیشن، مانند انتخاب بر اساس نوسان بازار، امکان ایجاد انعطاف بالا در شرایط مختلف بازار را فراهم می‌کند.

بهبود عملکرد هر استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی به مدت زمان فعالیت بستگی دارد. مدیریت پوزیشن سایز باعث ایجاد تداوم در مدت زمان فعالیت می‌شود.