مقدار دارایی که داخل یک معامله خریداری میشود یا به فروش می‌رسد، پوزیشن سایز است. پوزیشن سایز در بازارهای مختلف واحد اندازه‌گیری متفاوتی دارد، برای مثال در بازار فارکس، این واحد لات (Lot) است.
انتخاب پوزیشن سایز به صورت مستقیم در مدیریت ریسک و سرمایه تاثیر می‌گذارد. محاسبه اندازه پوزیشن با استفاده از نسبت ریسک به ریوارد (Risk To Reward Ratio)، حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) صورت میگیرد.
پوزیشن سایز چیست؟
پوزیشن سایز، حجم دارایی است که در یک معامله به خطر می‌افتد تا در صورت درست بودن تحلیل به سود منجر شود.پوزیشن سایز معاملاتی تعیین کننده مقدار ضرر یا سودی است که یک معامله به همراه دارد.
فرمول محاسبه پوزیشن سایز
برای محاسبه پوزیشن سایز به اطلاعات مربوط به انواع لات و ارزش هر پیپ در حساب معاملاتی نیاز دارید:
- لات استاندارد (Standard Lot): 100000 واحد
هر 1 پیپ = 10 دلار - مینی لات (Mini Lot): 10000 واحد
هر 1 پیپ = 1 دلار - مایکرو لات (Micro Lot) = 1000 واحد
هر 1 پیپ 0.10 دلار (10 سنت) - نانو لات (Nano Lot) = 100 واحد
هر 1 پیپ = 0.01 دلار (1 سنت)
برای محاسبه اندازه پوزیشن نیاز است تا مقدار دلاری ریسک معامله، فاصله نقطه ورود تا حد ضرر به پیپ و ارزش پیپ در هر واحد مشخص شود:
برای محاسبه سریع و آسان پوزیشن سایز می‌توانید از ماشین حساب اندازه پوزیشن مجموعه تریدینگ فایندر استفاده کنید.
راهنمای انتخاب پوزیشن سایز نسبت به استراتژی
انتخاب پوزیشن سایز با توجه به فاکتورهای مختلف استراتژی معاملاتی مانند تایم فریم، هدف معامله، روانشناسی معامله و ... صورت میگیرد.
پوزیشن سایز ثابت
در این مدل، پوزیشن سایز معاملاتی همیشه ثابت است و به درصد ریسک و فاصله تا حد ضرر توجهی نمیشود.این روش ساده‌ترین راه انتخاب اندازه پوزیشن است، اما در معاملات با ریسک بالا و فاصله زیاد تا حد ضرر، ریسک روی کل حساب افزایش پیدا میکند.
پوزیشن سایز بر اساس درصد ریسک
در این روش، نسبت به درصدی ثابت از کل حساب (معمولا 2 درصد) پوزیشن سایز معاملاتی محاسبه میشود.این روش رایج‌ترین شیوه انتخاب پوزیشن سایز است، اما با توجه به زمانبر بودن محاسبه، ممکن نقطه ورود از دست برود.
پوزیشن سایز متغیر
در این روش فرمول ثابتی برای اندازه پوزیشن در هر معامله وجود ندارد؛ بسته به اعتبار آن معامله و شرایط بازار، پوزیشن سایز تعیین میشود.این روش انعطاف بالایی دارد و در صورت استفاده درست، عملکرد استراتژی معاملاتی بهبود پیدا میکند.
از طرف دیگر، این شیوه با ریسک بالایی همراه است و به تجربه و مهارت زیاد در استراتژی معاملاتی نیاز دارد، بروز اشتباه در کار با این روش، ریسک کل حساب را افزایش می‌دهد.
پوزیشن سایز پله‌ای
در معاملات میان‌مدت و بلندمدت مانند سوئینگ یا پوزیشن، برای هر معامله نقاط مختلفی برای ورود و خروج وجود دارد؛ در این روش، بسته به اهمیت هر یک از این نقاط، درصدی از حجم کلی معامله وارد میشود.
با استفاده از این روش احتمال از دست رفتن نقطه ورود کاهش پیدا میکند، اما از طرفی ممکن است کل حجم محاسبه شده برای معامله درگیر نشود که در این صورت سود حاصل از معامله کم میشود.
پوزیشن سایز بر اساس نوسان
انتخاب اندازه پوزیشن بر اساس نوسان، معمولا با استفاده از اندیکاتور ATR انجام میشود.
بسته به میزان نوسانی که ATR مشخص میکند، فاصله نقطه ورود تا حد ضرر شناسایی میشود؛ هرچه نوسان بالاتر باشد این فاصله بیشتر خواهد بود و هرچه نوسان کمتر باشد، فاصله کاهش پیدا میکند.
این نوع انتخاب پوزیشن سایز، به دلیل استفاده از نوسان بازار برای مشخص کردن محدوده ضرر، ریسک به ریوارد را بهبود می‌بخشد؛ از طرفی به دلیل درصد خطای بالای اندیکاتورها در تایم فریم کوتاه، ریسک استفاده از این روش در معاملات کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ (Scalping) بالا می‌رود.
ریسک عدم مدیریت پوزیشن سایز
عدم مدیریت پوزیشن سایز معاملاتی، در بلند مدت منجر به افت سرمایه حساب معاملاتی میشود.
عدم توجه به اندازه پوزیشن، تاثیر مستقیم بر مدیریت حساب معاملاتی دارد و باعث بروز ریسک به شکل‌هایی گوناگون میشود:
- ریسک کال مارجین
- افزایش نوسان سرمایه
- تصمیم‌گیری خارج از استراتژی معاملاتی
- عدم امکان رشد پایدار
- عدم انطباق با ساختار بازار و تایم فریم‌ها
کاربرد پوزیشن سایز
انتخاب اندازه پوزیشن صحیح، کاربردهایی دارد که منجر به تداوم فعالیت در بازار شده و در طولانی مدت، باعث بهبود عمکرد استراتژی معاملاتی می‌شوند:
- کنترل میزان ریسک هر معامله
- حفظ تداوم عملکرد استراتژی معاملاتی
- تطبیق حجم معامله با نوسانات بازار
- افزایش نسبت ریسک به ریوارد (Risk To Reward Ratio)
- پیشگیری از تصمیمات احساسی
جمع‌بندی
فاکتور اساسی مدیریت سرمایه و کنترل ریسک، انتخاب درست پوزیشن سایز است. در هر استراتژی ترید، انتخاب نادرست پوزیشن سایز معاملاتی منجر به نوسان شدید سرمایه و بازدهی ناپایدار میشود.
روش‌های مختلف انتخاب اندازه پوزیشن، مانند انتخاب بر اساس نوسان بازار، امکان ایجاد انعطاف بالا در شرایط مختلف بازار را فراهم میکند.
بهبود عملکرد هر استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی به مدت زمان فعالیت بستگی دارد. مدیریت پوزیشن سایز باعث ایجاد تداوم در مدت زمان فعالیت میشود.
