اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence) یک اندیکاتور دنباله‌رو روند(Trend-following) است که در تمام بازارهای مالی از جمله بازار فارکس و کریپتو استفاده میشود.
این اندیکاتور با استفاده از دو میانگین متحرک، روند کلی، واگرایی و همگرایی قیمت را شناسایی می‌کند.
تنظیمات این اندیکاتور قابلیت شخصی‌سازی دارند و با تغییرات مناسب در تنظیمات، مکدی هم در معاملات کوتاه‌مدت و هم در معاملات بلندمدت مورد استفاده است.
اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
اندیکاتور مکدی بر پایه تفاوت دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای اندازه‌گیری مومنتوم قیمت طراحی شده است.
این اندیکاتور به روش‌های مختلفی سیگنال برای معامله صادر می‌کند، که این سیگنال‌ها در استراتژی معاملاتی اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال پرکاربرد هستند.
انواع اندیکاتور مکدی (MACD)
اندیکاتورهای زیادی بر پایه اندیکاتور مکدی ساخته شده که اکثرا توسعه یافته، هوشمند یا ترکیبی هستند.
این اندیکاتورها معمولا یکی از اهداف زیر را دنبال می‌کنند:
- افزایش دقت سیگنال‌دهی
- فیلتر کردن نویزها
- شناسایی واگرایی به صورت خودکار
- ترکیب مکدی با ابزارهای دیگر
ازجمله موارد ترکیبی میتوان به اندیکاتور ترکیب واگرایی مکدی (MACD)، RSI و اسیلاتور (AO) در مجموعه اندیکاتورهای تریدینگ‌فایندر (TFLAB) اشاره کرد:
- اندیکاتور ترکیب واگرایی مکدی (MACD)، RSI و اسیلاتور (AO)برای MT4
- اندیکاتور ترکیب واگرایی مکدی (MACD)، RSI و اسیلاتور (AO)برای MT5
- اندیکاتور ترکیب واگرایی مکدی (MACD)، RSI و اسیلاتور (AO) برای تریدینگ ویو
مزایا و معایب اندیکاتور مکدی (MACD)
با توجه به منبع اطلاعات این اندیکاتور که گذشته بازار است، تاخیر در سیگنال‌دهی وجود دارد؛ از طرفی ترکیب دو میانگین متحرک نمایی (EMA) در این اندیکاتور، اطلاعاتی از بازار ارائه می‌دهد که با تحلیل معمولی نمودار مشخص نمی‌شود.
در این جدول مزایا و معایب اندیکاتور مکدی بررسی شده است:
معایب | مزایا |
تاخیر در سیگنال‌دهی | تشخیص روند قدرتمند |
نویز بالا سیگنال‌ها | ترکیب چندین ابزار در یک اندیکاتور |
نیاز به تاییدیه اضافی | شناسایی واگرایی قیمت |
وابسته به تنظیمات | سادگی در تحلیل |
عدم کارایی در روند با مومنتوم پایین | مناسب برای تمام بازارها |
اجزای اندیکاتور مکدی (MACD)
این اندیکاتور از سه بخش اصلی تشکیل میشود که ترکیب تحرکات این اجزا، در تحلیل مومنتوم و روند قیمت کاربرد دارد:
- خط مکدی (MACD Line)
- خط سیگنال (Signal Line)
- هیستوگرام (Histogram)
خط مکدی (MACD Line)
خط مکدی حاصل تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) است. این خط تغییرات مومنتوم را نشان می‌دهد.
زمانی که خط مکدی رو به بالا حرکت کند مومنتوم صعودی و زمانی که به سمت پایین باشد مومنتوم نزولی است.
اولین نشانه ضعف یا تغییر در مومنتوم بازار، تغییر جهت خط مکدی است؛ شیب این خط نشان از ضعیف یا قوی بودن مومنتوم قیمت می‌دهد.
خط سیگنال (Signal Line)
خط سیگنال، یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای از خط مکدی است که باعث کاهش نویز خط MACD و سیگنالهای کاذب میشود.
مقدار زاویه و فاصله میان این دو خط، مومنتوم قیمت را نشان می‌دهد. تقاطع این دو خط جزو سیگنالهای پرکاربرد اندیکاتور مکدی است.
هیستوگرام (Histogram)
هیستوگرام (Histogram) مکدی حاصل تفاضل خط مکدی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line) است؛ این مقدار به صورت میله‌های عمودی روی نمودار نمایش داده میشود.
هدف این بخش از اندیکاتور مکدی، نشان‌دادن قدرت و جهت مومنتوم قیمت است.
زمانی که میله‌های هیستوگرام به سمت مثبت حرکت کنند مومنتوم صعودی و زمانی که میله‌ها منفی باشند مومنتوم نزولی است.
طول میله‌های هیستوگرام، قدرت مومنتوم را نشان می‌دهد؛ هرچه طول میله‌ها بیشتر باشد قدرت مومنتوم هم بیشتر است.
تنظیمات اندیکاتور مکدی (MACD)
تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال مناسب معاملات بلند مدت و تحلیل روند و مومنتوم کلی قیمت است.
برای استفاده از این اندیکاتور در معاملات کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید در تنظیمات تغییراتی ایجاد کرد:
ویژگی | تنظیمات خط سیگنال (Signal Line) | تنظیمات خط مکدی (MACD line) | تایم فریم مناسب | مناسب برای معاملات |
حساسیت بالا | EMA (5) | (5،13،16) | یک دقیقه تا 15 دقیقه | کوتاه‌مدت |
کاهش سیگنالهای کاذب | EMA (5) | (5،21،8) | 15 دقیقه تا 1 ساعته | میان‌مدت |
اعتبار بالای سیگنال‌ها | EMA (9) | (9،26،12) | 4 ساعته تا روزانه | بلندمدت |
مثالی از عملکرد صحیح اندیکاتور مکدی (MACD) در معاملات
در تایم فریم یک ساعته نمودار شاخص نزدک (US100) قیمت ابتدا سقف پایین‌تر تشکیل می‌دهد، اما در اندیکاتور سقف ایجاد شده بالاتر از سقف قبلی است.
خطوط اندیکاتور مکدی هم بر خلاف قیمت سقف بالاتری را ایجاد کردند؛ واگرایی داخل نمودار یک ساعته شاخص نزدک (US100) توسط خطوط مکدی و هیستوگرام مورد تایید است.
تایید نهایی برای ریزش قیمت را کراس بالا به پایین خط سیگنال توسط خط مکدی صادر می‌کند و ریزش قیمت اتفاق می‌افتد.
مقایسه اندیکاتور مکدی (MACD) و اندیکاتور RSI
اندیکاتور مکدی (MACD) یک اندیکاتور ترکیبی دنباله‌رو روند (Trend-following)ونوسان‌گیر (Oscillator) است.
اندیکاتور RSIیک نوسان‌گیر نما (Pure Oscillator) است که قدرت نسبی حرکات قیمت را اندازه می‌گیرد.
در جدول زیر این دو اندیکاتور به صورت کامل مقایسه می‌شوند:
ویژگی | اندیکاتور مکدی (MACD) | اندیکاتور RSI |
نوع اندیکاتور | روندی + مومنتوم | اوسیلاتور مومنتوم |
محدوده نوسان | بدون محدوده خاص | تا 100 (معمولا 70 و 30) |
سیگنال‌دهی اصلی | کراس خطوط/واگرایی | اشباع خرید و فروش واگرایی |
کاربرد در روندها | بهبود عملکرد در روندهای قوی | بهبود عملکرد در روندهای خنثی |
تاخیر | تاخیر بیشتر به دلیل استفاده از MA | تاخیر کمتر |
تنظیمات پیش‌فرض | (12, 26, 9) | دوره 14 |
نقاط قوت | شناسایی شروع و پایان روند ترکیب با هیستوگرام | تشخیص اشباع‌ها ساده برای معامله‌گران تازه‌کار |
نقاط ضعف | سیگنالهای کاذب در بازار رنج نیاز به تایید اضافی | سیگنالهای اشتباه در روندهای قوی نویز در تایم فریم‌های کوتاه |
قابلیت ترکیب | ترکیب پذیر با سایز ابزارهای تحلیل تکنیکال | ترکیب پذیر با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال |
جمع‌بندی
تحلیل مومنتوم در اندیکاتور مکدی بر پایه عملکرد خط MACD، خط سیگنال (Signal Line) و هیستوگرام شکل می‌گیرد؛ به ویژه زمانی که این سه بخش در کنار هم یک ساختار واگرایی معتبر ایجاد کنند.
با تنظیمات مختلف، این اندیکاتور در انواع معاملات بلندمدت، میان‌مدت، و کوتاه مدت کاربرد دارد.
در بازارهای با مومنتوم پایین، اتکای صرف به مکدی منجر به خطا در تحلیل میشود، در این شرایط استفاده از اندیکاتورهای ترکیبی مانند MACD + RSI + AO بهتر است.
