تریلینگ استاپ، نوعی سفارش حد ضرر است که با توجه به دستورات تعریف شده توسط معامله‌گر تغییر میکند. این قابلیت، به مدیریت معاملات و ریسک کمک کرده و درصورت استفاده درست، باعث رشد نرخ موفقیت معاملات میشود.
هرچه قیمت در جهت سود معامله حرکت کند، این سفارش هم با قیمت حرکت کرده و به سیو سود معامله می‌پردازد؛ هدف این سفارش در معاملات، محافظت از سود معامله نسبت به روند حرکتی قیمت است.
تریلینگ استاپ (Trailing Stop) چیست؟
حد ضرر متحرک، یک سفارش برای مدیریت ریسک هنگام معامله است. محدوده این سفارش با حرکت قیمت به سمت سود تغییر کرده و با حرکت قیمت به سمت ضرر ثابت می‌ماند.
مقدار فاصله این سفارش از قیمت لحظه‌ای بازار بسته به استراتژی معاملاتی متفاوت است؛ در برخی از مواقع به صورت درصدی از قیمت تعیین شده و در برخی از مواقع این مقدار با واحد اندازه‌گیری نوسان در آن بازار (برای مثال پیپ در بازار فارکس) مشخص میشود.
مزایا و معایب استفاده از تریلینگ استاپ
در صورتی که روند قیمت به صورت ناگهانی تغییر کرده و قیمت به سمت ضرر حرکت کند، تریلینگ استاپ، بخشی از سود بدست آمده تا آن لحظه معامله را حفظ کرده و معامله را می‌بندد.
در صورتی که این حرکت ناگهانی قیمت یک اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت باشد، حد ضرر متحرک باعث خروج زودهنگام از معامله شده و باعث کاهش سود دریافتی از معامله میشود.
جدول بررسی مزایا و معایب استفاده از تریلینگ استاپ:
مزایا | معایب |
حفاظت از سود معامله | امکان خروج زودهنگام از معامله |
کاهش ضرر معاملات | نیازمنده تجربه معاملاتی بالا |
صرفه‌جویی در زمان | نیازمند اتصال مداول به اینترنت |
کاربرد در تمام سبک‌های معاملاتی | عملکرد ضعیف در بازارهای رنج |
مثال تریلینگ استاپ‌لاس
برای مثال یک معامله خرید ارز دیجیتال سولانا در قیمت 100 دلار باز شده و محدوده تریلینگ استاپ این معامله 5% تعیین شده است؛ در صورتی که قیمت دقیقا از همان قیمت 100 دلار شروع به ریزش کند، معامله در قیمت 95 دلار با ضرر بسته میشود.
اما در صورتی که قیمت تا عدد 120 دلار رشد کند، سفارش تریلینگ استاپ همراه با قیمت به سمت سود حرکت میکند. درصورت شروع حرکت نزولی، سفارش حد ضرر در عدد 114 دلار فعال شده و از سود معامله محافظت میکند.
مقایسه حد ضرر متحرک و حد ضرر معمولی
حد ضرر معمولی و حد ضرر متحرک، دو ابزار برای مدیریت ریسک و کاهش ضرر در معاملات هستند؛ تفاوت اصلی میان این ابزارها، واکنش به نوسان قیمت است.
حد ضرر متحرک طبق دستورات دریافت شده و به صورت خودکار با نوسان قیمت جابه‌جا میشود، اما حد ضرر ثابت تا زمانی که تغییری به صورت دستی در آن ایجاد نشود در محدوده مشخص شده باقی می‌ماند و واکنشی به نوسان قیمت هنگام معامله نشان نمی‌دهد.
مقایسه حد ضرر متحرک و حد ضرر معمولی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:
پارامتر مقایسه | حد ضرر معمولی | حد ضرر متحرک |
واکنش به نوسانات قیمت | بدون واکنش به نوسان قیمت | تغییر با حرکت قیمت به سمت سود |
نحوه عملکرد | نیازمند تغییر دستی با توجه به شرایط بازار | تغییر محدوده سفارش به صورت خودکار |
نیاز به اتصال مداوم به اینترنت | ندارد | دارد |
عملکرد در انواع بازارها | عملکرد یکسان در تمام فازهای بازار | عملکرد نسبتا ضعیف در فاز رنج |
آموزش قراردادن سفارش تریلینگ استاپ در متاتریدر
برای قرار دادن سفارش تریلینگ استاپ ابتدا لازم است تا معامله بسته به نوع تحلیل باز شود.
نکته: برای قراردادن سفارش ترلینگ استاپ، الزامی به قرار دادن حدضرر معمولی وجود ندارد ولی برای کاهش ریسک بهتر است تا سفارش حد ضرر معمولی برای معامله قرار گیرد تا درصورت حرکت قیمت بر خلاف پیش‌بینی، از ضرر بیش‌ازحد جلوگیری شود.
مراحل قراردادن سفارش تریلینگ استاپ در متاتریدر 4 و 5:
- باز کردن معامله: برای قراردادن سفارش حدضرر متحرک، ابتدا باید معامله باز شود؛
- قراردادن سفارش حدضرر متحرک: برای این‌کار باید روی معامله کلیک راست کرده و گزینه “Trailing Stop” را فعال کرد؛
- مشخص کردن محدوده حدضرر متحرک: بعد از کلیک روی گزینه Trailing Stop به صورت پیش‌فرض، از 15 تا 50 پوینت گزینه برای مشخص کردن نمایش داده میشود.
نکته: هر 10 پوینت معادل 1 پیپ است.
گزینه Custom برای مشخص کردن محدوده تریلینگ استاپ در بازه دلخواه طراحی شده است. برای استفاده از این گزینه ابتدا روی آن کلیک کرده و در کادر نمایشی، مقدار محدوده حد ضرر متحرک به پوینت وارد میشود.
کاربرد تریلینگ استاپ در معاملات
کاربرد اصلی تریلینگ استاپ در معاملات، مدیریت ریسک و سرمایه است؛ این سفارش با اجرای دستورات مشخص در جهت ذخیره سود معامله عمل میکند.
در معاملات ست اند فورگت (Set & Forget) در برخی مواقع قیمت تا نزدیکی سفارش حد سود حرکت کرده، سپس جهت خود را تغییر داده و به سمت سفارش حد ضرر حرکت میکند؛ سفارش تریلینگ استاپ باعث میشود تا درصورت وقوع این مسئله، نه تنها معامله با ضرر مواجه نشود، بلکه مقداری از سود معامله نیز ذخیره شده به حساب اضافه شود.
روش‌های مختلف تعیین محدوده تریلینگ استاپ‌لاس
بسته به دارایی مورد معامله و استراتژی معاملاتی، روش تعیین محدوده تریلینگ استاپ متفاوت است. برای انتخاب صحیح این مورد باید فاکتورهایی مانند نوع بازار، ساختار معاملات، مقدار نوسان و... مورد بررسی قرار بگیرد.
تعیین محدوده تریلینگ استاپ برحسب درصد
این مورد بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارد، چرا که در این بازار درصد تحرکات قیمت بالا است. در این روش مشخص میشود که تریلینگ استاپ چند درصد از قیمت لحظه بازار فاصله داشته باشد.
نکته: در این روش، درصد در تمام طول معامله نسبت به قیمت لحظه‌ای بازار محاسبه میشود.
تعیین محدوده تریلینگ استاپ بر اساس واحد اندازه‌گیری نوسان بازار
در بازارهای مختلف، نوسان بازار با واحد‌های مخصوص اندازه میشود؛ برای مثال در بازار فارکس واحد اندازه‌گیری نوسانات پیپ (Pip) است.
در این روش، محدوده تریلینگ استاپ برحسب واحد نوسان بازار اندازه‌گیری و محاسبه شده است.
تعیین محدوده تریلینگ استاپ با استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال
در این روش، محدوده تریلینگ استاپ با استفاده از اطلاعات اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مشخص میشود. برای مثال در یک معامله خرید، محدوده پایین میانگین متحرک (MA) به عنوان محدوده تریلینگ استاپ انتخاب شده و حد ضرر با بالا رفتن میانگین متحرک به سمت بالا حرکت میکند.
نکات مهم برای قرار دادن سفارش تریلینگ استاپ
درصورت بروز اشتباه در شناسایی ناحیه تریلینگ استاپ، مقدار زیادی از سود معامله از دست رفته و بازدهی حساب معاملاتی کاهش پیدا میکند؛ در صورتی که این محدوده خیلی به قیمت بازار نزدیک باشد، امکان بسته شدن معامله با نوسان طبیعی بازار ایجاد میشود، از طرفی اگر این محدوده خیلی از قیمت فاصله داشته باشد، احتمال از دست رفتن مقدار زیادی از سود افزایش می‌یابد.
نکات مهم برای قراردادن سفارش تریلینگ استاپ:
جمع‌بندی
تریلینگ استاپ یک سفارش در قیمت مشخص متحرک است که برای مدیریت ریسک و معامله کاربرد دارد. این سفارش نسبت به دستورات معامله‌گر با حرکت قیمت به سمت سود جابه‌جا شده و باعث ذخیره سود معامله میشود.
استفاده صحیح از این سفارش باعث افزایش بهره‌وری حساب معاملاتی شده و در زمان معامله‌گر صرفه‌جویی میکند. استفاده صحیح از این سفارش نیازمند تجربه و مهارت کافی در استراتژی معاملاتی است، چرا که بروز هرگونه اشتباه در قراردادن این سفارش، امکان از دست رفتن بخشی از سود معامله را افزایش می‌دهد.
