دانلود اندیکاتور اوردر فلو فوت پرینت (Footprint orderflow) در نینجاتریدر

اندیکاتور Footprint Orderflow یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای تصویری در پلتفرم NinjaTrader است که ساختار بازار را در سطح خرد و با دقت تیک به تیک تحلیل می‌کند. این اندیکاتور با ترکیب داده‌های لحظه‌ای "Bid/Ask"، حجم اجرایی و "Delta" حجمی، موقعیت ورود و خروج معامله‌گران بزرگ را در محدوده‌های قیمتی مشخص آشکار می‌سازد.

تمرکز این ابزارمعاملاتی، بر نمایشتوازن واقعی عرضه و تقاضا در پشت هر کندل است؛ توازنی که در نمودارهای عادی قابل مشاهده نیست و فقط از طریق جریان سفارشات قابل تشخیص می‌شود.

در شرایط رنج، ساختار عددی این اندیکاتور، بسته به نماد معاملاتی معمولا بین ۸ تا ۱۰ بلوک تکرار شده و امکان تحلیل دقیق فشار خرید و فروش را فراهم می‌سازد.

جدول اندیکاتور Footprint Orderflow

مشخصات کلی اندیکاتور Footprint Orderflow در جدول زیر ارائه شده است:

اندیکاتور Footprint Orderflow در یک نگاه

در اندیکاتور اوردر فلو فوت پرینت، هر بلوک رنگی در تصویر، یک کندل "Footprint" را نمایش می‌دهد که شامل اطلاعات حجمی برای هر سطح قیمت درون کندل است.

این داده‌ها شامل موارد زیر هستند:

• Bid Volume: حجم سفارشات فروشی که در قیمت "Bid" اجرا شده‌اند؛
• Ask Volume: حجم سفارشات خریدی که در قیمت "Ask" انجام شده‌اند؛
• Delta: اختلاف بین خرید تهاجمی (Aggressive Buy) و فروش تهاجمی (Aggressive Sell) در همان سطح قیمت ایجاد می‌شود؛
• Cumulative Delta: تجمیع اختلاف حجم‌ها در کل میله برای سنجش جهت فشار سفارشات فراهم می‌شود؛
• Imbalance: ناهماهنگی حجمی میان دو سمت بازار در یک قیمت خاص که با رنگ‌های متمایز نمایش داده می‌شود.

نکته: در پایین نمودار، پنل تحلیلی شامل متغیرهای Volume، ATS، Cumulative Delta، Delta، Max Delta و Min Delta است. این داده‌ها به تریدر اجازه می‌دهند که شدت جریان سفارشات، میانگین اندازه معاملات، و نقاط چرخش مومنتوم را بررسی کند.

کاربردهای تحلیلی اندیکاتور Footprint orderflow

اندیکاتور ردیاب جریان سفارشات برای معامله‌گران پیشرفته طراحی شده تا رفتار نهادهای نقدینگی (Liquidity Providers) و بازیگران عمده بازار را شناسایی کنند.

کاربردهای اصلی آن عبارتند از:

• شناسایی نواحی جذب سفارش (Absorption Zones)؛
• تشخیص نواحی عدم تعادل حجمی (Volume Imbalance)؛
• تحلیل ساختار مومنتوم با استفاده از Delta Divergence؛
• ارزیابی صحت شکست‌ها (Breakout Validation) با مقایسه حجم و جهت جریان سفارش؛
• تعیین محدوده‌های واکنش نقدینگی (Liquidity Reaction Levels) در کف‌ها و سقف‌های محلی؛
• تایید نواحی حمایت و مقاومت پویا بر اساس حجم واقعی معاملات؛
• تشخیص ورود نهنگ‌ها (Whale Entries) از طریق افزایش ناگهانی حجم در سطحی خاص.

نکته: هر یک از این موارد در چارت به‌صورت عددی، رنگی و نمادهای هندسی (مثل پیکان‌ها و الماس‌ها) نمایش داده می‌شوند تا خوانایی داده‌ها در لحظه حفظ شود.

 اندیکاتور در روند صعودی

در اندیکاتور Footprint Orderflow، صدور سیگنال خرید بر پایه‌ ترکیب چند فاکتور صورت می‌گیرد:

• ظهور "Delta" مثبت در محدوده‌ای که حجم فروش به سقف رسیده ولی قیمت توان نزول ندارد؛
• تشکیل عدم تعادل صعودی (Bullish Imbalance)، یعنی حجم خرید در "Ask"، حداقل دو تا سه برابر حجم فروش در "Bid" در همان سطح قیمت است؛
• وجود جذب فروش (Sell Absorption) در کف میله و تثبیت قیمت بالای ناحیه حجمی را نمایش می‌دهد؛
• تایید سیگنال با مثبت شدن "Cumulative Delta" و رشد "ATS" در کندل‌های بعدی همراه است؛
• شکل‌گیری کندل صعودی با "Max Delta"، بالاتر از میانگین پنج کندل قبل را به نمایش می‌گذارد.

در تصویر، پیکان قرمز صعودی و بلوک‌هایی با "Delta" مثبت، نمونه‌ای از چنین شرایطی هستند. این ناحیه نشان می‌دهد که فروشندگان در کف جذب شده‌اند و خریداران کنترل بازار را در دست گرفته‌اند.

اندیکاتور در روند نزولی

در روند نزولی اندیکاتور Footprint Orderflow AI، سیگنال فروش زمانی شکل می‌گیرد که جریان سفارشات ضعف خریداران و برتری تدریجی فروشندگان را بر اساس پارامترهای زیر نمایش دهد:

• شکل‌گیری "Delta" منفی قوی در مجاورت سطح مقاومتی؛
• بروز عدم تعادل نزولی با حجم سنگین در سمت "Bid"؛
• توقف حرکت صعودی در حضور حجم خرید بالا ولی بدون رشد قیمت؛
• واگرایی منفی بین قیمت و "Cumulative Delta"؛
• فعال شدن کندل نزولی با "Min Delta" پایین‌تر از میانگین بازه اخیر.

در تصویر، فلش‌های قرمز نزولی شرایطی مناسب جهت ورود به معاملات فروش را فراهم می‌نمایند.

تنظیمات اندیکاتور Footprint Orderflow

تصویر زیر، پنل تنظیمات اندیکاتور اوردر فلو فوت پرینت (Footprint orderflow) را در پلتفرم نینجاتریدر نمایش می‌دهد:

• General: عمومی
• SessionsGrid: شبکه جلسات معاملاتی
• Left Side: سمت چپ
• Right Side: سمت راست
• Volume Profile: پروفایل حجم
• Cumulative Delta: دلتا تجمعی
• Imbalance: عدم تعادل
• Big Volume: حجم بزرگ
• Big Delta: دلتا بزرگ
• Big Contract: قرارداد بزرگ
• Big ATS: اندازه میانگین معامله بزرگ
• Volume Marker: نشان‌گر حجم
• Delta Marker: نشان‌گر دلتا
• Contract Marker: نشان‌گر قرارداد
• ATS Marker: نشان‌گر اندازه میانگین معامله
• Delta Divergence: واگرایی دلتا
• Fishing: شکار نقدینگی
• Large Print: معامله بزرگ
• Single Print: چاپ تکی
• Ratio Bar: نوار نسبت
• Spread Bar: نوار اسپرد
• Absorption Area: ناحیه جذب
• Bar Report: گزارش میله
• Table Report: گزارش جدولی
• Session High/Low: بیشینه/کمینه جلسه معاملاتی
• Text: متن
• Menu: منو
• Data Series: سری داده
• Setup: تنظیمات اولیه
• Visual: تنظیمات بصری

نکته: در بخش General سه روش برای فیلتر کردن قابل انتخاب است:

• AI
• Automatic
• Manual

کاربر بر اساس شرایط کاری گزینه مورد نظر را انتخاب می‌کند.

جمع‌بندی

اندیکاتور اوردر فلو فوت پرینت در معاملات کوتاه‌مدت، به عنوان یک سیستم تصمیم‌گیری سریع به‌کار می‌رود تا معامله‌گر بر اساس تغییر رنگ "Delta"، اندازه "ATS" و توالی میله‌ها، مسیر بعدی بازار را ارزیابی کند.

در معاملات میان‌مدت، داده‌های "Cumulative Delta" برای تشخیص تغییرات تدریجی در نقدینگی و واگرایی بین قیمت و حجم استفاده می‌شوند.

همچنین این اندیکاتور، در معاملات روزانه (Day Trading)، با تشخیص حجم‌های مهم در لحظات شکست یا برگشت، می‌تواند زمان دقیق ورود یا خروج را تعیین نماید.