اسکنر جعبه ابزار عرضه و تقاضا (Supply and Demand Scanner Toolkit) در تریدینگ ویو

اسکنر جعبه ابزار عرضه و تقاضا با استفاده از سه مؤلفه کلیدی شامل میانگین متحرک رگرسیون (Regression Moving Average)، شاخص ATR بلندمدت و سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels) توسعه یافته است تا تصویری دقیق از ساختار عرضه و تقاضای واقعی بازار ارائه دهد.

طراحی هوشمند آن به گونه‌ای است که به‌صورت پویا تغییرات قدرت خریداران و فروشندگان را در لحظه نمایش می‌دهد و رفتار بازار را از دیدگاه تعادلی تحلیل می‌کند.

آموزش استفاده از اسکنر جعبه ابزار عرضه و تقاضا

در اسکنر جعبه ابزار عرضه و تقاضا، باندهای رنگی متغیر نقش حیاتی در شناسایی محدوده‌های نوسان ایفا می‌کنند.

این باندها، با تغییر رنگ از نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، نواحی پرریسک و کم‌ریسک را مشخص می‌سازند. هنگامی که قیمت از یکی از این محدوده‌ها عبور ‌کند، تعادل میان عرضه و تقاضا دچار دگرگونی می‌شود و در نتیجه، احتمال وقوع تغییر جهت یا ادامه روند افزایش می‌یابد.

به همین دلیل، تریدرها از این اندیکاتور برای بررسی نقاط بازگشت قیمتی و شناسایی روندهای خستگی‌ناپذیر بازار استفاده می‌کنند.

یکی از ویژگی‌های برجسته این ابزار، نمایش کندل‌ها به‌صورت توخالی (Hollow Candles) در شرایطی است که روند زنده (Live Trend) با روند پیش‌بینی‌شده (Vision Trend) هم‌راستا نباشد.

این تضاد بصری باعث می‌شود معامله‌گر بتواند به‌سرعت موقعیت‌های نامطمئن یا تغییرات ساختاری در جهت بازار را تشخیص دهد.

کاربرد این اندیکاتور در پلتفرم‌های تحلیلی "TradingView" بیشتر برای تریدرهای حرفه‌ای و میان‌مدت مناسب است که به دنبال درک عمیق‌تری از حرکات قیمتی هستند.

ترکیب هم‌زمان داده‌های رگرسیونی و نوسان‌سنجی به کاربر اجازه می‌دهد تا علاوه بر تشخیص مناطق اشباع، شدت حرکت روند را نیز ارزیابی کند.

در مجموع، این اندیکاتور را می‌توان ابزاری چندبُعدی و تحلیلی دانست که از هم‌پوشانی داده‌های آماری و تکنیکال برای نمایش تصویر واقعی تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار استفاده می‌نماید.

جدول مشخصات اسکنر Supply and Demand Scanner Toolkit

جدولزیرویژگی‌های اسکنر جعبه ابزار عرضه و تقاضا (Supply and Demand Scanner Toolkit) را ارائه می‌دهد:

اسکنر Supply and Demand Scanner Toolkit در یک نگاه

پنل اسکنر Supply and Demand Scanner Toolkit به‌عنوان بخش مکمل اندیکاتور طراحی شده تا علاوه بر نمودار، داده‌های تحلیلی چندبعدی را در قالبی ساختاریافته نمایش دهد. 

هر ردیف از جدول به یک نماد معاملاتی اختصاص دارد و اطلاعات مهم مانند اسم جفت ارز، تایم‌ فریم، صرافی، درصد تغییر روزانه (Daily %)، روند زنده، روند پیش‌بینی‌شده، وضعیت قیمتی و موقعیت معاملاتی را ارائه می‌دهد.

سیگنال‌ها در این پنل به صورت بلادرنگ و هم‌زمان با تغییر شرایط بازار نمایش داده می‌شوند. به‌محض ورود قیمت به محدوده‌های اشباع خرید یا اشباع فروش و خروج مجدد آن به ناحیه ملایم‌تر، سیگنال در ستون مربوطه ثبت می‌گردد. 

در این اسکرینر، علامت‌های فلش سبز رنگ نشان‌دهنده‌ سیگنال خرید و فلش‌های قرمز رنگ بیان‌گر سیگنال فروش هستند.

نکات مهم در استفاده از اسکنر جعبه ابزار عرضه و تقاضا

در زمان استفاده از اسکرینر جعبه ابزار عرضه و تقاضا، رعایت اصول تحلیل ساختاری و هم‌ترازی چندتایم ‌فریمی اهمیت ویژه دارد.
هر سیگنال باید در بستر نوسان، مومنتوم و رفتار واقعی قیمت تفسیر شود تا تصمیم‌گیری بر پایه داده و منطق بازار را به صورت زیر انجام دهد:

• بررسی هم‌ترازی چندتایم ‌فریمی (Multi Timeframe Alignment) برای اطمینان از هم‌جهتی ساختار در تایم‌فریم‌های بالاتر؛
• ورود به معامله تنها پس از بازگشت قیمت از زون‌های افراطی و زون‌های فرعی (Extra Zones- Extreme Zones) به نواحی ملایم‌تر؛
• تحلیل کندل‌های توخالی (Hollow Candles) به‌عنوان هشدار تعارض بین روند زنده (Live Trend) و روند پیش‌نگر (Vision Trend)؛
• شناسایی فازهای فشردگی نوسان (Volatility Compression) بر اساس کاهش مقدار میانگین محدوده واقعی (ATR) و تایید شکست با شیب میانگین رگرسیونی (Regression Moving Average)؛
• بررسی خوشه‌های هم‌بستگی (Correlation Clusters) در جدول اسکنر برای درک هم‌زمان جهت بازار در چند دارایی؛
• تنظیم دوره کانال (Channel Period) و هموارسازی باند (Band Smooth) متناسب با ماهیت بازار؛
• کنترل ضریب کانال (Channel Coefficient) برای حفظ تعادل بین حساسیت سیگنال و ثبات ساختار؛
• استفاده از فاصله سیگنال‌ها (Signals Gap) برای جلوگیری از تراکم هشدارها و محدود کردن معاملات بیش‌از حد؛
• ارزیابی هم‌زمان روند زنده و پیش‌نگر جهت تایید همگرایی روند و مومنتوم (Momentum Alignment)؛
• تعیین حد ضرر اولیه بر پایه پیوت‌های اخیر و محدوده نوسان ATR و فعال‌سازی موتور تریلینگ استاپ (Trailing Stop Engine) برای مدیریت پویا؛
• انتخاب حالت تریلینگ (Grip، Flow، Drift، Glide) بر اساس سبک معاملاتی و سطح ریسک‌پذیری؛
• بررسی موقعیت زون (Zone Position) و سن سیگنال (Signal Age) پیش از ورود برای هماهنگی با جهت نقدینگی بازار.

چارچوب داده‌محور عرضه و تقاضا در بازار زنده

عرضه و تقاضا در بازار زنده به‌صورت یک جریان پویا شکل می‌گیرد که نوسان‌پذیری قیمت (Volatility)، مومنتوم (Momentum) و جابه‌جایی نقدینگی نهادی (Institutional Liquidity) آن را هدایت می‌کند.

سامانه تحلیلی با نگاشت نوسان مبتنی بر ATR (Average True Range)، میانگین متحرک رگرسیونی (Regression Moving Average)، میانگین هموار (Smoothed Moving Average) و نسبت‌های گسترش فیبوناچی (Fibonacci Expansion Ratios)، نواحی تطبیقی پیرامون قیمت را ایجاد و وضعیت‌های بازار را از اشباع خرید تا اشباع فروش طبقه‌بندی می‌کند.

این نواحی با هر کندل بازکالیبره شده تا ساختار واقعی عرضه و تقاضا منعکس شود و گذار حالت قیمت بر اساس تغییرات نوسان ثبت گردد.

وضعیت غالب نوسان بازار و باندهای پویا

نقطه شروع تحلیل، تشخیص «وضعیت غالب نوسان بازار» است. وقتی دامنه "ATR" فشرده شود، بازار به فاز تراکم نزدیک و زمانی‌که "ATR " گسترش ‌یابد، بازار فاز حرکت را آغاز می‌نماید.

در این چارچوب، پنج باند اصلی و هفت زون تحلیلی اطراف قیمت شکل می‌گیرد و فاصله، تراکم یا انبساط این باندها مسیر نقدینگی و انرژی روند را بیان می‌کند.

گذار قیمت از زون‌های حدّی به زون‌های ملایم، لحظه تغییر تعادل میان خریدار و فروشنده را نشان می‌دهد و مبنای سیگنال بازگشتی مبتنی بر بازگشت به میانگین (Mean Reversion) قرار می‌گیرد.

چرخه‌های عرضه و تقاضا و تعارض روند

فرآیند عرضه و تقاضا در چرخه‌های قابل ردیابی رخ می‌دهد؛ هر چرخه اثرانگشت نوسانی خود را دارد و روی باندها، شیب میانگین رگرسیونی و رفتار "ATR" قابل مشاهده است.

با هم‌ترازی میان روند زنده (Live Trend) و روند پیش‌بینی‌شده (Vision Trend)، احتمال تداوم افزایش می‌یابد و با تعارض آن‌ها، بدنه کندل‌ها توخالی نمایش داده می‌شود تا ناحیه تردید و تعادل مشخص گردد.

این نشانه بصری در کنار موقعیت قیمت نسبت به باندها، مومنتوم و شیب رگرسیونی تصویر کاملی از جریان عرضه و تقاضا ارائه می‌دهد.

مراحل اجرایی تحلیل عرضه و تقاضا

در این مرحله، مسیر تحلیل عرضه و تقاضا از سطح داده آغاز شده و به سطح تصمیم‌گیری عملیاتی می‌رسد.
هر گام از تشخیص نوسان تا مدیریت خروج طراحی شده است تا توازن میان خریداران و فروشندگان در زمان واقعی، بر اساس ساختار قیمتی و جریان نقدینگی، به صورت زیر شناسایی شود:

1. تشخیص وضعیت غالب نوسان بازار (Volatility Regime Detection)؛
2. نقشه‌برداری زون‌ها بر پایه "ATR" و فیبوناچی (Zone Mapping with ATR and Fibonacci)؛
3. ارزیابی روند با میانگین رگرسیونی و میانگین هموار (Trend Assessment via Regression + Smoothed MA)؛
4. تشخیص ساختار شامل شکست ساختار (Break of Structure - BoS) و تغییر کاراکتر (Change of Character - CHoCH)؛
5. مدل بازگشت به میانگین برای زمان‌بندی ورود (Mean Reversion Timing)؛
6. هم‌ترازی چندتایم ‌فریمی (Multi-Timeframe Alignment)؛
7. اعتبارسنجی نقدینگی با تمرکز بر نقدینگی نهادی و اسپایک‌های گذرا (Liquidity Validation)؛
8. مدیریت حد ضرر پویا با موتور تریلینگ ‌استاپ تطبیقی (Adaptive Trailing Stop Engine).

1# تشخیص وضعیت غالب نوسان بازار

در مرحله تشخیص وضعیت غالب نوسان بازار، تحلیل‌گر دامنه و مسیر "ATR" را کنار فاصله‌گذاری باندها قرار می‌دهد.

کاهش پیوسته "ATR" همراه با فشردگی باندها غالبا به فاز شکست نزدیک شده و افزایش "ATR" همراه با انبساط باندها، ورود جریان سفارش را به نمایش می‌گذارد.

این مرحله با ردیابی شیب میانگین رگرسیونی تکمیل شده تا میان «انقباض آماده شکست» و «گسترش فرساینده» تمایز ایجاد نماید.

2# نقشه‌برداری زون‌های تطبیقی

در مرحله نقشه‌برداری زون‌ها، ترکیب "ATR" و نسبت‌های فیبوناچی، مرزهای آماریِ اشباع را برای هر دارایی می‌سازد. زون‌های بیرونی نواحی حدّی را نشان داده و زون‌های درونی وضعیت‌های ملایم و گذار را نمایش می‌دهند.

خروج قیمت از زون حدّی و ورود مجدد به زون ملایم زمینه سیگنال بازگشتی را ایجاد می‌کند. این منطق بر فاصله قیمت از میان و کاهش تدریجی این فاصله تکیه دارد تا زمان‌بندی ورود به‌صورت داده‌محور انجام شود.

3# ارزیابی روند و هموارسازی

در ارزیابی روند، میانگین رگرسیونی جهت لحظه‌ای و میانگین هموار اسکلت روند را می‌سازد. برتری میانگین رگرسیونی نسبت به میانگین هموار روند صعودی را طبقه‌بندی کرده و برعکس آن روند نزولی را تعریف می‌کند.

هم‌زمان، «روند زنده» وضعیت فعلی را روی کندل‌ها رنگ‌بندی و «روند پیش‌بینی‌شده» مسیر محتمل را بر اساس انحراف شیب و جابه‌جایی مومنتوم ترسیم می‌نماید.

تعارض این دو روند با کندل‌های توخالی به‌صورت بصری ثبت شده تا مرحله تصمیم‌سازی بدون تاخیر انجام گیرد.

4# تشخیص ساختار بازار

تشخیص ساختار در دو صورت شکل می‌گیرد. شکست ساختار (BoS) به عبور قیمت از مرز ساختاری اشاره دارد و تغییر کاراکتر (CHoCH) جابه‌جایی، نقش خریدار و فروشنده را در مقیاس روند بیان می‌کند.

ثبت این دو رخداد کنار حرکت قیمت در باندها و شیب میانگین رگرسیونی، تصویری قابل اتکا از جابه‌جایی نقدینگی ارائه داده و زمان‌بندی گذار از تراکم به حرکت یا برعکس را مشخص می‌سازد.

5# زمان‌بندی با مدل بازگشت به میانگین

مدل بازگشت به میانگین ستون زمان‌بندی ورود و خروج را می‌سازد. ورود صعودی زمانی فعال می‌شود که قیمت از زون «اشباع فروش قوی» به «اشباع فروش ملایم» بازگردد و "ATR" تثبیت شود.

ورود نزولی زمانی فعال شده که قیمت از «اشباع خرید قوی» به «اشباع خرید ملایم» عقب‌نشینی کند و شیب رگرسیونی قدرت خود را از دست بدهد.

این منطق از تقاطع‌های تاخیردار عبور کرده و لحظه بازخورد تعادل را هدف گرفته تا سیگنال را بدون تاخیر ثبت نماید.

6# هم‌ترازی چندتایم‌فریمی

هم‌ترازی چندتایم‌ فریمی تصویر کلان تا خرد را هم‌زمان ارائه می‌دهد. وقتی بایاس جهتی در تایم ‌فریم‌های بالاتر با نشانه‌های بازگشتی در تایم ‌فریم‌های پایین همسو شود، احتمال تداوم سناریو افزایش پیدا می‌کند.

اسکن هم‌زمان تا 20 نماد در چند تایم ‌فریم، خوشه‌های همبستگی را آشکار ساخته و مسیر نقدینگی غالب را روی مجموعه دارایی‌ها به تصویر می‌کشد.

جدول اسکنر با نمایش «روند زنده، روند پیش‌بینی‌شده، قدرت جهت‌دار، موقعیت زون و سن سیگنال» نقشه‌ راه اجرای این فرآیند را به‌صورت زنده ارائه می‌دهد.

#7 اعتبارسنجی نقدینگی و فیلتر نوسان

اعتبارسنجی نقدینگی اسپایک‌های گذرا را از جابه‌جایی‌های ساختاری تفکیک می‌کند. اسپایک‌های کوتاه‌مدت در "ATR" کنار عدم‌پیشروی قیمت تله‌های نقدینگی را آشکار می‌سازد و اسپایک‌های همزمان با شکست ساختاری تغییر رژیم را تایید می‌کند.

این مرحله با مشاهده قوس باندهای بیرونی و تغییر شعاع انحنا تکمیل شده تا فرسودگی یا تجدید انرژی روند شناسایی شود.

8# مدیریت حد ضرر پویا

مدیریت حد ضرر با موتور تریلینگ ‌استاپ تطبیقی (Adaptive Trailing Stop Engine) مسیر ریسک را به یک فرآیند زنده تبدیل می‌کند.

این موتور با نگاشت پیووت‌ها و حساسیت مبتنی بر "ATR"، سطوح خروج را در چهار مُد Grip، Flow، Drift و Glide تنظیم می‌نماید.

ناحیه سایه‌خورده بین نقطه ورود و استاپ فعال نسبت سود قفل‌شده و بخش در معرض ریسک را در لحظه نمایش می‌دهد و انطباق تصمیم با وضعیت غالب نوسان بازار را حفظ می‌کند.

آموزش پنل سکنر جعبه ابزار عرضه و تقاضا (Supply and Demand Scanner Toolkit)

پنل نمایش داده‌شده در تصویر، بخشی از اسکرینر تحلیلی چندتایم‌فریمی (Multi-Timeframe Analytical Screener) است که داده‌های زنده‌ روند، نوسان و وضعیت ساختاری دارایی‌ها را به‌صورت جدولی و قابل‌درک نمایش می‌دهد.

این بخش، هسته‌ تصمیم‌گیری تحلیلی سیستم بوده و به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا در یک نگاه، وضعیت چندین نماد را از منظر قدرت روند، هم‌گرایی، سیگنال، و شرایط قیمتی ارزیابی کند.

ویژگی‌های تخصصی قابل‌مشاهده در تصویر:

• هر ردیف نمایانگر یک نماد معاملاتی (Symbol) بوده که به‌همراه منبع داده (Exchange) و تایم‌فریم تحلیلی مشخص شده است؛
• ستون Daily % میزان تغییر روزانه قیمت را برحسب درصد نمایش داده و وضعیت عمومی فشار خرید یا فروش را نشان می‌دهد؛
• بخش "Direction" شامل دو مولفه‌ مهم، روند زنده (Live Trend) و روند پیش‌نگر‌ است؛
• قسمت "Price State" ناحیه قیمتی فعلی را بر اساس جایگاه در زون‌های نوسان (Neutral، Overbought، Oversold) مشخص می‌کند؛
• ستون "Signal" شامل سیگنال‌های لحظه‌ای است: فلش سبز بازگشت صعودی و فلش قرمز بازگشت نزولی را نمایش می‌دهد؛
• بخش " Trading Position" داده‌های عملیاتی را دربر دارد: قیمت ورود (EntryPrice) و عمر سیگنال (Signal Age) که برحسب زمان واقعی به‌روزرسانی می‌شود؛
• مقادیر متناقض بین "Live " و "Vision" مانند (Bullish / Bearish) نشان‌دهنده‌ی واگرایی ساختاری (Trend Divergence) و احتمال تغییر فاز بازار است؛
• ترکیب نمادهایی چون "XAUUSD"، "BTCUSD"و شاخص‌های "US100" و "US500" نشان می‌دهد که اسکرینر برای تحلیل چند بازار هم‌زمان از جمله فارکس، شاخص‌ها و کریپتو طراحی شده است؛
• استفاده از رنگ‌بندی حرفه‌ای (قرمز برای فشار فروش، سبز برای فشار خرید) خوانایی داده و سرعت تصمیم‌گیری را به‌شکل چشمگیر افزایش می‌دهد؛
• این جدول به‌عنوان بخش اصلی پنل اندیکاتور اسکرینر (Indicator Panel) عمل می‌کند و دید ماکرو از جریان نقدینگی، جهت روند و قدرت لحظه‌ای بازار را در یک نگاه فراهم می‌سازد.

عملکرد اسکنر در روند صعودی 

در روند صعودی، صدور سیگنال خرید درصورتی صادر می‌شود که قیمت پس از ورود به ناحیه اشباع فروش شدید (Extreme Oversold) دوباره به محدوده‌ اشباع فروش ملایم بازگردد.

این شرایط، نشان از تخلیه فشار فروش و انتقال نقدینگی به سمت خریداران است. در نتیجه، باندهای پایینی صاف یا رو به بالا می‌شوند و مقدار ATR به ثبات می‌رسد. چنین وضعیتی نشان‌گر تغییر فاز از توزیع به انباشت است. 

همچنین، قدرت سیگنال خرید زمانی افزایش می‌یابد که هر دو روند زنده و روند پیش‌بینی‌شده در جهت صعودی قرار داشته باشند. 

عملکرد اسکنر در روند نزولی

سیگنال فروش در نقطه‌ای ایجاد می‌شود که قیمت پس از لمس محدوده‌ اشباع خرید شدید وارد ناحیه‌ی اشباع خرید ملایم گردد. 

این حالت نشان‌دهنده‌ ضعف مومنتوم صعودی و آغاز فاز توزیع است. باندهای بالایی در این شرایط صاف یا نزولی شده و مقدار ATR شروع به افزایش می‌کند. این انبساط نوسان، نشانه‌ خروج نقدینگی و ورود فروشندگان بزرگ به بازار است. 

تنظیمات اسکنر Supply and Demand Scanner Toolkit

تصویرزیر،جزئیات اسکنر جعبه ابزار عرضه و تقاضا (Supply and Demand Scanner Toolkit) را نمایش می‌دهد:

Channel & Signals 

• Channel Period: نمایش دوره کانال؛
• Channel Coefficient Period: نمایش دوره ضریب کانال؛
• Channel Coefficient: پارامتر ضریب کانال؛
• Bond Smooth Period: نمایش دوره هموارسازی باند؛
• Trend Period: موقعیت دوره روند؛
• Trend Smooth Period: نمایش دوره هموارسازی روند؛
• Signals Gap: نمایش فاصله سیگنال‌ها؛
• Bars to Calculate: بررسی تعداد کندل برای محاسبه.

Trailing Stop

• Trailing Stop: فعال سازی حد ضرر دنباله‌رو؛
• Trailing Stop Noise Filter: بررسی فیلتر نویز حد ضرر دنباله‌رو.

Alert

• Alert: فعال سازی هشدار؛
• Alert Name: عنوانی برای شناسایی نوع هشدار؛
• Message Frequency: تناوب پیام هشدار؛
• Show Alert Time by Time Zone: هماهنگ‌سازی زمان هشدارها با منطقه زمانی کاربر؛
• Show Trend on Candles: نمایش رنگی یا گرافیکی روند روی خود کندل‌های چارت؛
• Table on Chart: فعال‌سازی نمایش جدول اطلاعات در نمودار؛
• Number of Symbols: بررسی تعداد دارایی‌ها؛
• Table Mode: نوع نمایش جدول اطلاعات (افقی، عمودی یا فشرده)؛
• Table Size: ابعاد ظاهری جدول اطلاعات روی نمودار؛
• Table Position: تعیین محل قرارگیری جدول روی چارت.

Symbol

• Symbol: بررسی نماد اول.

جمع‌بندی 

اسکنر Supply and Demand Scanner Toolkit یک ابزار چندبُعدی برای تحلیل تکنیکال بازار است که با ترکیب مدل رگرسیونی، باندهای فیبوناچی و کنترل نوسان ATR، ساختار عرضه و تقاضا را به صورت زنده نمایش می‌دهد. 

خروجی آن تنها یک سیگنال ساده خرید یا فروش نیست، بلکه یک نقشه‌ پویا از بازار بوده که در آن می‌توان فازهای انباشت (Accumulation)، گسترش (Expansion) و بازگشت (Reversion) را شناسایی کرد.

پنل اسکنر چندتایم ‌فریمی، شرایط روند زنده، روند پیش‌بینی‌شده، موقعیت قیمتی و سیگنال فعال هر نماد را به نمایش می‌گذارد.