Basit Hareketli Ortalama (SMA), teknik analizde kullanılan, fiyat verilerini yumuşatarak piyasa gürültüsünü azaltan ve giriş-çıkış sinyalleri sağlayan bir trend takip göstergesidir.
Yatırımcılar bazen bu göstergeden dinamik destek ve direnç olarak da faydalanırlar. Ayrıca, farklı zaman dilimlerinde birden fazla Basit Hareketli Ortalama kullanarak etkili ticaret stratejileri oluşturmak mümkündür.
Basit Hareketli Ortalama (SMA) Nedir?
Basit Hareketli Ortalama (SMA), belirli bir zaman dilimindeki ortalama fiyat verilerini hesaplayarak bunu fiyat grafiğinde kesintisiz bir çizgi olarak gösteren bir araçtır.
Tüm yakın tarihli fiyat verilerine eşit ağırlık verdiği için, ani fiyat değişimlerine hızlı tepki vermez, bu da onu uzun vadeli trendlerin belirlenmesinde uygun hale getirir.
Basit Hareketli Ortalama (SMA) Tarihçesi
Hareketli Ortalama kavramı ilk olarak 18. yüzyılda nüfus eğilimlerini analiz etmek amacıyla kullanılmıştır.
20. yüzyılın başlarında Charles Dow bu fikri hisse senedi piyasasına uyarlamış ve o zamandan beri Basit Hareketli Ortalama (SMA), teknik analizin temel araçlarından biri haline gelmiştir.
Basit Hareketli Ortalama’nın Avantajları ve Dezavantajları
Basit Hareketli Ortalama (SMA), şeffaf yapısı ve kolay anlaşılabilirliği sayesinde, yeni başlayan yatırımcılar için en uygun araçlardan biri olarak kabul edilir.
Bu gösterge, karmaşık hesaplamalara ihtiyaç duymadan, fiyatın SMA çizgisine göre konumunu inceleyerek genel piyasa trendini belirler.
SMA’nın avantajları ve dezavantajları aşağıdaki tabloda listelenmiştir:
Avantajlar | Dezavantajlar |
Basitlik ve kullanım kolaylığı | Gecikmeli tepki verme |
Trend belirleme | Gerçek zamanlı dalgalanmalara düşük hassasiyet |
Fiyat gürültüsünü filtreleme | Trendin yanlış yorumlanması ihtimali |
Destek ve direnç bölgelerini saptama | Yanıltıcı sinyaller verebilir |
Farklı zaman dilimlerinde kullanılabilir | Yüksek oynaklığa sahip piyasalarda etkisiz |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) Nasıl Hesaplanır?
Basit Hareketli Ortalama formülü, belirli bir zaman dilimi içindeki tüm geçmiş verilere eşit ağırlık veren sabit bir denklemden oluşur.
Basit Hareketli Ortalama (SMA) hesaplama formülü şöyledir:
investopedia.com’daki basit hareketli ortalama (SMA) eğitimi ve onun hesaplamaları makalesinde SMA hakkında daha ayrıntılı bilgiler ele alınmaktadır.
Basit Hareketli Ortalama’nın Teknik Analizdeki Uygulamaları
Basit Hareketli Ortalama, fiyat oynaklığını filtreler. Uzun vadeli trendlerin belirlenmesi için idealdir; kısa vadeli ya da ani fiyat dalgalanmaları için uygun değildir.
SMA’nın süreklilik gösteren çizgisi, aynı zamanda hareketli destek/direnç seviyesi olarak da kullanılabilir.
Basit Hareketli Ortalama (SMA) Teknik Analizde Nasıl Kullanılır?
SMA’nın etkili kullanımı için, yatırımcıların bu göstergenin kullanımını stratejileriyle uyumlu hale getirmesi gerekir. Örneğin, trend takip stratejilerinde (ör. swing trading), SMA daha yüksek zaman dilimlerinde uygulanabilir.
SMA tek başına veya diğer SMA’larla birlikte kullanılabilir. Ancak, yalnızca tek bir göstergeye güvenmek genellikle tavsiye edilmez; bu yanıltıcı sinyaller doğurabilir.
TraderTV Live kanalındaki eğitim videosunda, Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve onun pratik kullanımı daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.
Basit Hareketli Ortalama (SMA) Kullanılarak Ticaret Örneği
Aşağıdaki örnekte, iki farklı SMA (50 periyot ve 200 periyot) kullanılmıştır. Her ikisi de fiyat grafiğinin altında olduğunda ve 50 SMA, 200 SMA’nın üzerine çıktığında, bu bir alış sinyali üretir.
Basit Hareketli Ortalama Kullanılarak Ticaret Stratejileri
Basit Hareketli Ortalama, trend belirleme, dönüş noktaları ve destek/direnç seviyelerini tespit etmeye yönelik stratejilerde çok yönlüdür. Aşağıda SMA tabanlı bazı stratejiler verilmiştir:
- Birden fazla SMA’nın kesişim stratejisi
- SMA’yı diğer göstergelerle birleştirmek
- SMA’yı klasik ve gelişmiş price action ile harmanlamak
- SMA’yı grafik formasyonlarıyla entegre etmek
- SMA’yı Fibonacci seviyeleri ile kullanmak
SMA Tabanlı Popüler Formasyonlar (Golden Cross ve Death Cross)
Basit Hareketli Ortalama (SMA) temelinde yaygın olarak kullanılan iki formasyon şunlardır:
- Golden Cross: Kısa vadeli SMA, uzun vadeli SMA’nın üzerine çıktığında bir yükseliş trendinin başlangıcını ve alıcı gücünün artışını gösterir;
- Death Cross: Kısa vadeli SMA, uzun vadeli SMA’nın altına indiğinde artan satış baskısını ve olası bir düşüş trendinin başlangıcını işaret eder.
Bu formasyonlar, işlem hacmi verileriyle birlikte kullanıldığında, piyasadaki trend dönüşlerini belirlemede etkili araçlar olarak hizmet eder.
SMA Kullanarak Momentum Nasıl Belirlenir?
Fiyat Basit Hareketli Ortalama (SMA) çizgisinin üzerindeyse, bu durum yükseliş momentumu ve alıcıların piyasadaki hâkimiyetini teyit eder.
Tersine, fiyat SMA’nın altındaysa, artan satış baskısını ve piyasa zayıflığını gösterir.
Bu kavramın Göreceli Güç Endeksi (RSI) gibi momentum göstergeleriyle birleştirilmesi, giriş ve çıkış sinyallerinin doğruluğunu önemli ölçüde artırır.
SMA Kullanarak Momentum Belirleme Örneği
Altın-dolar paritesinin (XAU/USD) teknik analizinde, 50 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA50), fiyat momentumu ve trend gücünü değerlendirmek için önemli bir gösterge görevi görür.
Fiyat SMA50’nin üzerindeyse ve eğim yukarı yönlüyse, bu durum alıcı hâkimiyetini ve devam eden yükseliş momentumunu teyit eder; tersine, fiyat SMA50’nin altında kaldığında ve eğim aşağı yönlü olduğunda, artan satış baskısını ve düşüş evresinin başlangıcını işaret eder.
Fiyat ile SMA50 arasındaki etkileşimin analiz edilmesi, momentum değişimlerinin, ideal giriş-çıkış noktalarının ve altının genel yönlü hareketinin daha hassas biçimde belirlenmesini sağlar.
Basit ve Üssel Hareketli Ortalamalar (SMA & EMA) Arasındaki Fark
SMA, fiyatları belirli bir dönem boyunca ortalayarak piyasayı düz ve lineer bir şekilde görselleştirir; bu, onu uzun vadeli ve trend takibi için ideal hale getirir.
Buna karşılık, Exponential Moving Average (EMA) son fiyat verilerine daha fazla ağırlık vererek piyasa hareketlerine daha hızlı tepki verir. Bu nedenle, kısa vadeli ve oynak piyasalar için daha uygundur.
Basit ve Üssel Hareketli Ortalamaların Karşılaştırma Tablosu:
Özellik | Basit Hareketli Ortalama (SMA) | Üssel Hareketli Ortalama (EMA) |
Veri Ağırlığı | Tüm verilere eşit ağırlık verir | Son verilere daha fazla ağırlık verir |
Fiyat Değişimlerine Tepki | Daha yavaş, daha fazla gecikme ile tepki verir | Daha hızlı ve dalgalanmalara karşı daha hassas tepki verir |
Fiyat Gürültüsü | Daha az gürültü ve daha düzgün sinyaller üretir | Daha yüksek hassasiyet nedeniyle daha fazla gürültü içerir |
Trend İstikrarı | Uzun vadeli trendlerde daha istikrarlıdır | Kısa vadeli trendlerde daha duyarlıdır |
İşlem Uygulaması | Genel piyasa yönünü belirler ve trendleri filtreler | Trend dönüşlerini tespit eder ve hızlı giriş/çıkış noktaları sağlar |
Sinyal Gecikmesi | Yüksek; fiyat dönüşlerinde belirgin gecikme yaşanır | Düşük; yön değişimlerine daha hızlı tepki verir |
Kısa Zaman Dilimlerinde Doğruluk | Scalping veya hızlı işlemler için daha az uygundur | Tepkisel ve kısa vadeli stratejiler için oldukça uygundur |
Sinyal Güvenilirliği | Daha güvenilir ancak daha yavaş sinyaller üretir | Daha hızlı sinyaller üretir ancak yanlış alarm olasılığı daha yüksektir |
Yüksek Oynaklıkta Piyasa Davranışı | Yavaş ama istikrarlı tepki verir | Hızlı tepki verir ancak yanlış sinyallere açık olabilir |
Farklı Piyasalarda Basit Hareketli Ortalama Türleri
Finansal piyasalarda Basit Hareketli Ortalama genellikle iki zaman aralığında kullanılır:
- Kısa Vadeli Hareketli Ortalamalar: 20 günlük veya 50 günlük periyotlar gibi; kısa vadeli dalgalanmaları belirlemek ve giriş noktalarını tanımlamak için kullanılır;
- Uzun Vadeli Hareketli Ortalamalar: 100 günlük veya 200 günlük periyotlar gibi; ana trend yönünü belirlemek ve fiyat gürültüsünü ortadan kaldırmak için kullanılır.
Kısa vadeli ve uzun vadeli Basit Hareketli Ortalamaların kombinasyonu, Golden Cross formasyonu dâhil olmak üzere birçok analitik stratejinin temelini oluşturur.
Basit Hareketli Ortalama İçin En İyi Ayarlar
SMA çoğunlukla uzun vadeli analizlerde kullanıldığından, yaygın ayarlar 20, 50, 100 ve 200 periyot olarak bilinir. Bazı deneyimli yatırımcılar 9, 14, 26 ve 103 periyotları da tercih eder.
Ancak, SMA ayarları her zaman yatırımcının belirli stratejisine göre özelleştirilmelidir.
MetaTrader için Multi Time Frame H4 Moving Average İndikatörü
MetaTrader platformundaki Çok Zaman Dilimli Hareketli Ortalama H4 indikatörü, finansal piyasalarda trend yönünü ve piyasa momentumunu değerlendirmek için kullanılan hassas bir analitik araçtır.
Hızlı ve yavaş hareketli ortalamanın birleşimiyle, bu indikatör yatırımcılara fiyat hareketi yapılarını aynı anda birden fazla zaman diliminde (Multi Time Frame) gözlemleme imkânı sağlar.
Bu da fiyat davranışını çok boyutlu bir bakış açısıyla analiz etmeyi ve ana trendlerin teyidini mümkün kılar. Bu araçta, hızlı hareketli ortalama kırmızı, yavaş hareketli ortalama ise yeşil renkle gösterilir.
Bu iki çizginin kesişimi sinyal üretiminin temelini oluşturur: hızlı çizgi yavaş çizginin altından yukarı doğru kesiştiğinde, piyasa duyarlılığının alım yönüne kaydığını gösteren bir Bullish Crossover oluşur.
- MetaTrader 5 için Moving Average Multi Time Frame H4 İndikatörünü İndir
- MetaTrader 4 için Moving Average Multi Time Frame H4 İndikatörünü İndir
Tersine, hızlı çizgi yavaş çizginin üstünden aşağı doğru kesiştiğinde, genellikle düzeltici veya düşüş aşamasının başlangıcını işaret eden bir Bearish Crossover üretilir.
Bu indikatör, Forex, Hisse Senetleri ve Kripto Paralar dahil olmak üzere çeşitli varlık türlerinde yaygın olarak uygulanabilir.
Örneğin, 30 dakikalık zaman dilimindeki bir döviz çiftinde hareketli ortalama çizgileri arasında görülen bir yükseliş kesişimi, yeni bir alım dalgasının başlangıcını doğrulayabilir.
Buna karşılık, 4 saatlik bir grafikteki bir kripto parada gerçekleşen düşüş kesişimi genellikle artan satış baskısıyla birlikte düşüş trendinin başlangıcına eşlik eder.
Ayarlar bölümünde MA Period, Second MA Period, MA Method, Applied Price, Timeframe ve Show Second MA gibi parametreler yer alır ve farklı stratejiler için tam özelleştirme imkânı sunar.
Bu indikatörün Price Action, Smart Money, ICT ve Swing Trading gibi analitik yaklaşımlarla birleştirilmesi, SMA ile trend analizi doğruluğunu artırır ve yanlış sinyallerin oluşma olasılığını azaltır.
Genel olarak, Çok Zaman Dilimli H4 Hareketli Ortalama İndikatörü, yapısal ve çok zaman dilimli piyasa analizi arayan yatırımcılar için güçlü bir araçtır.
Görsel sadeliği analitik derinlikle birleştirerek, dinamik piyasalarda hassas ve akıllı kararlar vermenin yolunu açar.
Sonuç
Basit Hareketli Ortalama (SMA), dinamik destek/direnç seviyelerini ve uzun vadeli fiyat trendlerini belirlemek için kullanılan bir göstergedir.
Seçilen zaman dilimindeki her veri noktasına eşit ağırlık verdiği için, fiyat gürültüsünü ortadan kaldırır ve piyasanın yönüne dair temiz ve net bir görünüm sunar.
