Fiyat trendi analiz göstergeleri olan Hareketli Ortalamalar, piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak genel fiyat hareketi yapısını ortaya koyar.
Bu bağlamda, Exponential Moving Average (EMA) kısa vadeli dalgalanmalara daha hızlı tepki verir ve bu da onu kısa vadeli stratejiler ve scalping için ideal hale geticrir.
Öte yandan, Simple Moving Average (SMA) fiyat değişimlerine daha yavaş tepki verir ve genellikle orta ve uzun vadeli analizlerde kullanılır.
Basit Hareketli Ortalama (SMA)
Basit hareketli ortalama (SMA), belirli bir zaman aralığında ortalama fiyatı hesaplar ve genel piyasa eğilimini düzgün, doğrusal bir şekilde gösterir.
Bu yapıda, tüm fiyat verileri eşit ağırlık taşır; yani her mum veya kapanış fiyatının etkisi aynı şekilde değerlendirilir.
Bu özellik, SMA’nın kısa vadeli dalgalanmalara daha yavaş tepki vermesine ve daha pürüzsüz bir davranış göstermesine neden olur.
Sonuç olarak, SMA’nın temel kullanım amacı, uzun vadeli trend analizleri yapmak ve genel piyasa yapısını belirlemektir.
SMA Hesaplama Formülü
SMA, belirli bir dönem boyunca kapanış fiyatlarının toplanıp dönem sayısına bölünmesiyle hesaplanır:
SMA'nın Avantajları ve Dezavantajları
Basit hareketli ortalama kullanmanın avantajları ve dezavantajları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Avantajlar | Dezavantajlar |
Uzun vadeli yatırımlar için uygundur | Ani piyasa değişikliklerine geç tepki verir |
İstikrarlı trendlerin belirlenmesinde idealdir | Dalgalı piyasalarda uygun değildir |
Yeni başlayan yatırımcılar için anlaşılması kolaydır | Trend gücünü tespit edemez |
Güçlü destek ve direnç seviyelerinin tespiti için etkilidir | Sinyal üretimi yavaştır |
Üssel Hareketli Ortalama (EMA)
Üssel hareketli ortalama (EMA), daha yeni fiyat verilerine daha fazla ağırlık vererek, anlık piyasa davranışlarına odaklanır.
SMA’nın tüm verileri eşit olarak değerlendirmesinden farklı olarak, EMA, daha yeni verilere öncelik tanır ve böylece kısa vadeli fiyat değişimlerine karşı daha hassas hale gelir.
Gerçek zamanlı piyasa dalgalanmalarına hızlı tepki verdiğinden, EMA, kısa vadeli işlem stratejileri, scalping ve küçük zaman dilimlerinde hassas girişler için mükemmel bir araçtır.
EMA Hesaplama Formülü
EMA hesaplaması, SMA'ya göre daha karmaşıktır ve şu şekilde yapılır:
EMA'nın Avantajları ve Dezavantajları
Üssel hareketli ortalama’ın kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır; bunlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
Avantajlar | Dezavantajlar |
Ani piyasa değişimlerine hızlı tepki verir | Trader'lar için daha karmaşıktır |
Scalper ve günlük trader’lar için uygundur | Zayıf trendlerde yanlış sinyaller verebilir |
Moving average crossover stratejileri için faydalıdır | Farklı strateji ve araçlarda kullanmak için daha hassas ayarlamalar gerekir |
SMA ve EMA Karşılaştırması
Basit hareketli ortalama (SMA) ve Üssel hareketli ortalama (EMA) karşılaştırması; verimlilik, zaman dilimleri, hesaplama yöntemleri ve hedef pazarlar gibi faktörlere dayanmaktadır.
Bu farklılıklar, her bir moving average türünü belirli işlem stratejilerine daha uygun hale getirir:
Parametre | Basit hareketli ortalama (SMA) | Üssel hareketli ortalama (EMA) |
Verimlilik | Uzun vadeli trendlerin belirlenmesi | Kısa vadeli trendlerin belirlenmesi |
Uygun Zaman Dilimleri | Daha büyük zaman dilimleri | Daha küçük zaman dilimleri |
Hesaplama Yöntemi | Geçmiş verilere eşit ağırlık | Yeni verilere daha fazla ağırlık |
Hedef Pazar | Sakin ve trend bazlı piyasalar | Volatil ve hızlı hareket eden piyasalar |
Optimal Timeframe for Using SMA and EMA
Fiyat hareketlerine daha yavaş tepki vermesi nedeniyle, Basit hareketli ortalama (SMA), bir saatlik, dört saatlik ve günlük grafikler gibi daha büyük zaman dilimlerinde yapılan analizler için daha uygundur.
Buna karşılık, Exponential Moving Average (EMA), kısa vadeli fiyat değişikliklerine olan hassasiyeti sayesinde 30 dakikalık, 15 dakikalık, 5 dakikalık ve hatta 1 dakikalık grafiklerde daha doğru çalışır.
Sonuç
Teknik analizde, Basit hareketli ortalama (SMA), daha düzgün yapısı ve kısa vadeli dalgalanmalara daha yavaş tepki vermesi nedeniyle uzun vadeli trendlerin belirlenmesi ve genel piyasa yönünün değerlendirilmesi için idealdir.
