Stochastic göstergesi, belirli bir zaman aralığında fiyat hareketlerini inceleyerek fiyat momentumunu analiz eder. Bu stochastic osilatörü, teknik analizde kullanılan momentuma dayalı bir göstergedir.
Relative Strength Index (RSI) veya Moving Average Convergence Divergence (MACD) gibi araçlarla birlikte kullanıldığında, alım satım stratejilerinin başarı oranını artırır.
Stochastic Göstergesi Nedir?
Stochastic göstergesi, geçmiş piyasa verilerini örneğin kapanış fiyatları ve belirli bir dönem içindeki fiyat aralığını (genellikle 14 gün) analiz ederek fiyat momentumunu tanımlar.
Bu gösterge verileri 0 ile 100 arasında bir aralıkta görüntüler. Eğer 80 seviyesinin üzerine çıkarsa, bu durum aşırı alım koşullarını; 20 seviyesinin altına inerse, aşırı satım koşullarını ifade eder.
Stochastic Göstergesinin Artıları ve Eksileri
Stochastic göstergesi oldukça hassastır ve diğer momentum göstergelerine kıyasla daha fazla sinyal üretir.
Ancak bu sinyaller tek başına işlem açmak için yeterli değildir ve klasik grafik formasyonları gibi diğer teknik analiz kavramlarıyla birlikte kullanılmalıdır.
Artılar | Eksiler |
Yüksek hassasiyet ve sık sinyal üretimi | Göreceli olarak fazla sayıda sahte sinyal |
Basit sinyal yapısı | Sinyal üretiminde gecikme |
Tüm finansal piyasalara uygulanabilir | Tamamlayıcı onaylara ihtiyaç duyar |
Kolay ve hızlı öğrenilir | Farklı koşullarda ayar düzenlemesi gerekir |
Stochastic Göstergesinin Bileşenleri
Bu gösterge iki çizgiden oluşur: %K ve %D. Bu iki çizginin kesişmesi, fiyatın bir sonraki olası yönünü belirlemede sinyal olarak değerlendirilir.
- %K Çizgisi: Mevcut fiyatın, belirlenen dönem içindeki en yüksek ve en düşük fiyatlara oranını hesaplar;
- %D Çizgisi: %K çizgisinin basit hareketli ortalaması (SMA) dır ve göstergedeki gürültüyü filtrelemeye yardımcı olur.
Stochastic Osilatörü Nasıl Çalışır?
Stochastic göstergesi, hızlı (%K) ve yavaş (%D) olmak üzere iki çizgiyi kullanarak fiyat momentumunu yansıtır. Eğer hızlı çizgi %K, yavaş çizgi %D’nin altına inerse satış sinyali, altından yukarıya doğru keserse alış sinyali üretir.
Bu göstergenin bir diğer önemli işlevi, aşırı alım ve aşırı satım seviyelerinin tespit edilmesidir. Stochastic osilatör ekranı, 20 ve 80 seviyeleriyle üç bölgeye ayrılır:
- Gösterge çizgileri 80'in üzerine çıktığında, aşırı alım sinyali verir ve bu durum aşağı yönlü bir dönüşe işaret edebilir;
- Çizgiler 20'nin altına indiğinde, aşırı satım sinyali verir ve bu durum yukarı yönlü bir dönüşü işaret edebilir.
Stochastic Göstergesi Formülü
Varsayılan ayarlarında stochastic göstergesinin formülü şu şekildedir:
- C = Mevcut kapanış fiyatı
- H14 = Son 14 dönemdeki en yüksek fiyat
- L14 = Son 14 dönemdeki en düşük fiyat
Formül:
Stochastic Göstergesi ile Uyumsuzluk (Diverjans) Belirleme
Stochastic osilatör hem klasik uyumsuzluk hem de gizli uyumsuzluk türlerini tanımlayabilir.
Stochastic Göstergesinde Klasik Uyumsuzluk
Klasik uyumsuzluk, yükseliş veya düşüş yönündeki trend dönüşlerini tespit etmeye yardımcı olur. Yükselen trendlerde tepe noktaları, düşen trendlerde dip noktaları incelenir:
- Yükselen trendde, stochastic daha düşük tepeler (LH) oluştururken fiyat grafiği daha yüksek tepeler (HH) gösteriyorsa, bu ayı yönlü klasik uyumsuzluk oluşturur;
- Düşen trendde, stochastic dahayüksek dipler (HL) oluştururken fiyat daha düşük dipler (LL) sergiliyorsa, bu boğa yönlü klasik uyumsuzluk anlamına gelir.
Stochastic Göstergesinde Gizli Uyumsuzluk
Gizli uyumsuzluk, mevcut trendindevam etme olasılığını analiz eder. Onaylandığında, fiyat trendinin süreceği varsayılır.
- Yükselen trendde, fiyat daha yüksek dipler oluştururken stochastic daha düşük dipler gösteriyorsa, bu boğa yönlü gizli uyumsuzluk anlamına gelir;
- Düşen trendde, fiyat daha düşük tepeler oluştururken stochastic daha yüksek tepeler gösteriyorsa, bu ayı yönlü gizli uyumsuzluk.
Stochastic Osilatörü ve Mum Formasyonlarıyla Alım Satım Stratejisi
Bu alım satım stratejisi, stochastic göstergesini mum çubuğu formasyonlarıyla birleştirerek sinyalleri filtreler ve başarı oranını artırır.
#1 Stochastic Çizgilerinin Aşırı Bölgelere Girmesi
İlk adımda stochastic çizgilerinin aşırı alım veya aşırı satım bölgesine girmesi gerekir:
- Çizgiler aşırı alım bölgesine girerse, satış fırsatı aranır;
- Çizgiler aşırı satım bölgesine girerse, alış fırsatı aranır.
#2 Mum Formasyonunun Oluşumu
Fiyat aşırı bölgeye girdikten sonra, grafik üzerinde Hammer gibi bir tersine dönüş mum formasyonu oluşmalı ve bu formasyon bir sonraki mumla onaylanmalıdır.
Not: Onay mumu oluşmadan önce işleme girmek, bu stratejinin başarı oranını azaltabilir.
#3 İşleme Giriş
Tersine dönüş mum formasyonu, bir sonraki mum tarafından onaylandığında, bu formasyonun yönüne göre işlem sinyali oluşur.
- Zarar durdur (stop-loss) emri, satış işleminde tersine dönüş mumunun üstüne, alış işleminde altına yerleştirilmelidir;
- Kar al (take-profit) seviyesi, bir sonraki destek veya direnç gibi önemli seviyelere yerleştirilmelidir.
Stochastic Osilatörünün Diğer Teknik Göstergelerle Birleştirilmesi
Stochastic göstergesi, diğer teknik analiz araçlarıyla yüksek derecedeuyumludur. Bu stochastic osilatörünün Hareketli Ortalama (MA), Relative Strength Index (RSI) veya MACD gibi göstergelerle birleştirilmesi, analizlerin etkinliğini artırabilir.
Stochastic Göstergesi + Moving Average (MA)
Uzun dönemli bir hareketli ortalama (örneğin 200 periyotluk) dinamik destek veya direnç görevi görebilir.
Stochastic göstergesi boğa yönlü bir sinyal verdiğinde ve fiyat hareketli ortalamanın üstünde konumlandığında, bu sinyal daha güvenilir kabul edilir.
Stochastic Göstergesi + Relative Strength Index (RSI)
RSI, stochastic osilatörle birlikte kullanıldığında, yatırımcıların daha hızlı ve daha güvenilir giriş yapmasına yardımcı olur.
Örneğin, stochastic üzerinde bir uyumsuzluk görülüyor ancak çizgiler henüz aşırı bölgelere ulaşmamışsa, yatırımcılar onay için RSI’ye başvurabilir.
Eğer RSI da aşırı alım veya aşırı satım seviyelerini gösteriyorsa, yatırımcı uyumsuzluğun yönüne göre işleme geçebilir.
Stochastic Göstergesi + MACD
Stochastic göstergesi ile MACD histogramı üzerinde eş zamanlı olarak uyumsuzluklar belirdiğinde, yatırımcılar sahte sinyalleri daha etkili biçimde filtreleyebilir.
Örneğin, stochastic osilatörde bir uyumsuzluk tespit edilirse ancak bu durum MACD histogramı tarafından onaylanmazsa, stochastic sinyalinin geçerliliği düşer. Bu nedenle, bu sinyal ya göz ardı edilmeli ya da temkinle yaklaşılmalıdır.
Sonuç
Stochastic osilatörü, belirli bir dönemdeki mevcut kapanış fiyatını, en yüksek ve en düşük fiyatlarla karşılaştıran momentuma dayalı bir göstergedir (genellikle 14 günlük periyot).
0 ile 100 arasında hareket eden %K ve %D olmak üzere iki çizgiden oluşur. 80 üzeri seviyeler aşırı alım, 20 altı seviyeler aşırı satım koşullarını gösterir.
Bu gösterge, mum formasyonları ve RSI, MACD, Moving Averages gibi diğer teknik göstergelerle birleştirilerek sinyal onaylama kalitesi artırılabilir ve işlem stratejilerinin başarı oranı yükseltilebilir.
