MACD göstergesi (Moving Average Convergence Divergence), Forex piyasası ve kripto piyasaları dahil olmak üzere tüm finansal piyasalarda kullanılan bir trend takip göstergesidir.
Bu gösterge, iki hareketli ortalamayı kullanarak fiyatın genel trendini, yakınsama ve sapma durumlarını tespit eder.
MACD ayarları özelleştirilebilir, bu da onu hem kısa vadeli hem de uzun vadeli işlemlerde etkili şekilde kullanılabilir kılar.
MACD Nedir?
MACD (Moving Average Convergence Divergence) Göstergesi, fiyat momentumu ölçmek amacıyla iki üssel hareketli ortalama (EMA) arasındaki farka dayalı olarak tasarlanmıştır.
Bu gösterge, MACD indicator işlem stratejilerinin teknik analizinde yaygın olarak kullanılan çeşitli şekillerde sinyaller üretir.
MACD Göstergesi Türleri
MACD’ye dayalı olarak geliştirilen çok sayıda gösterge vardır; bunların çoğu geliştirilmiş, akıllı ya da kombinasyon şeklindedir. Bu göstergelerin amacı genellikle şunlardır:
- Sinyal doğruluğunu artırmak
- Gürültüyü filtrelemek
- Sapmaları otomatik olarak tespit etmek
- MACD'yi diğer araçlarla birleştirmek
Kombine araçlar arasında, TradingFinder (TFLAB) gösterge setinde yer alan MACD, RSI ve AO Divergence Combination Indicator örnek verilebilir:
- MACD, RSI ve AO Divergence Combination Indicator for MT4
- MACD, RSI ve AO Divergence Combination Indicator for MT5
- MACD, RSI ve AO Divergence Combination Indicator for TradingView
MACD’nin Avantajları ve Dezavantajları
MACD göstergesi geçmiş piyasa verilerine dayandığı için sinyallerde bir gecikme vardır; ancak, iki EMA'nın birleşimi grafik analizinde kolayca görülemeyen içgörüler sunar. Aşağıda avantajlar ve dezavantajlar listelenmiştir:
Dezavantajlar | Avantajlar |
Sinyal gecikmesi | Güçlü trend tespiti |
Yüksek sinyal gürültüsü | Çoklu araçlarla kombinasyon |
Ek onay ihtiyacı | Sapma tespiti |
Ayarlara bağımlılık | Basit analiz |
Düşük momentumda verimsizlik | Tüm piyasalar için uygunluk |
MACD Bileşenleri
MACD üç ana bileşenden oluşur ve bu bileşenlerin birlikteki hareketi fiyat momentumu ve trendi analiz etmek için kullanılır:
- MACD Line
- Signal Line
- Histogram
MACD çizgisi
MACD Line, iki üssel hareketli ortalama (EMA) arasındaki farktır. Momentum değişikliklerini gösterir.
- MACD Line yukarı hareket ettiğinde, momentum yükseliş yönündedir;
- Aşağı hareket ettiğinde, momentum düşüş yönündedir.
MACD Line’ın yön değiştirmesi, zayıflık ya da momentum kaybının ilk işaretidir; eğimi ise momentumun gücünü ya da zayıflığını yansıtır.
Signal Line
Signal Line, MACD Line’ın 9 dönemlik üssel hareketli ortalamasıdır. Bu çizgi, MACD’deki gürültüyü azaltarak yanlış sinyalleri filtrelemeye yardımcı olur.
İki çizgi arasındaki açı ve mesafe, fiyat momentumunu temsil eder. Bu iki çizginin kesişmesi, MACD göstergesi için en yaygın sinyal yöntemlerinden biridir.
Histogram grafiği
MACD’nin Histogramı, MACD Line ile Signal Line arasındaki farkı gösterir ve grafik üzerinde dikey çubuklar halinde sunulur.
Amacı, momentumun gücünü ve yönünü göstermektir:
- Histogram çubukları pozitif bölgeye doğru uzandığında, momentum yükseliş yönündedir;
- Negatif bölgeye doğru uzandığında, momentum düşüş yönündedir;
- Çubuklar ne kadar uzunsa, momentum o kadar güçlüdür.
MACD Ayarları
Varsayılan MACD göstergesi ayarları, genel fiyat trendlerini ve momentumu analiz etmek için uygundur ve uzun vadeli işlemler için idealdir.
Ancak kısa vadeli ve orta vadeli işlemler için ayarların değiştirilmesi gerekir:
Özellik | Signal Line Ayarları | MACD Line Ayarları | Uygun Zaman Dilimleri | İşlem Stili |
Yüksek Hassasiyet | EMA (5) | (5,13,16) | 1 ila 15 dakika | Kısa vadeli işlem |
Azaltılmış Yanlış Sinyal | EMA (5) | (5,21,8) | 15 dakika ila 1 saat | Orta vadeli işlem |
Yüksek Sinyal Geçerliliği | EMA (9) | (9,26,12) | 4 saat ila Günlük | Uzun vadeli işlem |
MACD’nin İşlemde Doğru Çalıştığına Dair Örnek
1 saatlik Nasdaq endeksi (US100) grafiğinde, fiyat daha düşük bir zirve oluşturur; ancak gösterge daha yüksek bir zirve gösterir.
MACD göstergesi çizgileri de daha yüksek bir zirve yapar, bu da sapmayı doğrular.
MACD Line’ın Signal Line’ı aşağı yönde kesmesi, fiyat düşüşü için son onayı sağlar ve nihayetinde fiyat gerçekten düşer.
MACD ve RSI Göstergelerinin Karşılaştırması
MACD, trend takip ve osilatör özelliklerini birleştiren hibrit bir göstergedir. RSI ise saf bir osilatördür ve fiyat hareketlerinin göreli gücünü ölçer.
Aşağıdaki tablo, bu iki göstergeyi kapsamlı şekilde karşılaştırır:
Özellik | MACD Indicator | RSI Indicator |
Tür | Trend + Momentum | Momentum Osilatörü |
Salınım Aralığı | Sabit değil | 0 ile 100 (genelde 70/30) |
Ana Sinyaller | Kesişmeler / Sapmalar | Aşırı alım / Aşırı satım |
Trendlerde Performans | Trend piyasalarında güçlü | Yatay piyasalarda daha iyi |
Gecikme | Daha fazla (EMA kaynaklı) | Daha az gecikme |
Varsayılan Ayarlar | (12, 26, 9) | 14 dönem |
Güçlü Yönleri | Trend başlangıç/bitiş tespiti, histogram kombinasyonu | Aşırı alım/satım durumlarını kolay tespit |
Zayıf Yönleri | Yatay piyasada yanlış sinyaller, ek onay ihtiyacı | Güçlü trendlerde hatalı sinyaller, düşük zaman dilimlerinde gürültü |
Kombinasyon Yeteneği | Diğer teknik araçlarla uyumlu | Diğer teknik araçlarla uyumlu |
Sonuç
MACD göstergesindeki momentum analizi, özellikle MACD Line, Signal Line ve Histogram arasındaki geçerli sapma yapılarıyla belirlenir.
Bu gösterge, farklı ayarlarla uzun vadeli, orta vadeli ve kısa vadeli işlemlerde kullanılabilir.
Ancak düşük momentumlu piyasalarda yalnızca MACD’ye güvenmek hatalara yol açabilir. Bu gibi durumlarda MACD + RSI + AO gibi kombinasyonlar tercih edilmelidir.
