در جفت ارزهایی با ماهیت مشابه یا کاملا مخالف، همبستگی قوی منفی یا مثبت شکل می‌گیرد؛ میتوان از این همبستگی‌ها برای حذف ترید معکوس و اجرای تکنیک‌های مدیریت ریسک استفاده کرد تا از زیان‌های شدید یا ناخواسته جلوگیری شود.
اهمیت توجه به همبستگی جفت ارزها در ترید چیست؟
توجه به همبستگی ارزها در ترید، امکان هجینگ هوشمندانه، کنترل دقیق ریسک و اعتبارسنجی شکست‌های تکنیکالی را فراهم میکند. 5 دلیل برای توجه به همبستگی جفت ارزها در ترید وجود دارد که عبارتند از:
- حذف ترید معکوس؛
- کسب سود از واگرایی موقت جفت ارزها؛
- هجینگ معاملات؛
- متنوع سازی ریسک؛
- تست بریک اوت‌ها و تاییدیه تکنیکالی.
نکته: برای مشاهده ضریب همبستگی (شاخصی برای نمایش میزان همبستگی) در جفت ارزهای بازار فارکس، می‌توانید از ابزار همبستگی فارکس سایت تریدینگ فایندر استفاده کنید.
1- حذف ترید معکوس
با شناخت جفت ارزهایی با همبستگی قوی منفی با یکدیگر، تریدر می‌تواند از معامله همزمان این جفت ارزها اجتناب کند؛ چرا که جفت ارزهایی با حرکت خلاف جهت، می‌توانند اثر سود و زیان یکدیگر را خنثی کنند.
به عنوان مثال، باز کردن معامله لانگ روی AUD/USD و پوزیشن شورت در NZD/USD، منجر به خنثی‌سازی اثر این پوزیشن‌ها می‌شود.
2- کسب سود از واگرایی موقت جفت ارزها
برخی مواقع جفت ارزهایی با همبستگی بالا، به دلایل سیاسی، ژئوپولیتیکی یا اقتصادی، به‌طور موقت همبستگی خود را از دست می‌دهند؛ در این شرایط، معامله‌گر با علم به این احتمال که مجددا همبستگی ایجاد می‌شود، می‌تواند پوزیشنی در جهت بازگشت قیمت باز کند.
مثالی از کسب سود در واگرایی جفت ارزها
برای مثال، به دلیل عدم اطمینان از یک انتخابات سیاسی در آلمان، یورو دربرابر دلار تضعیف می‌شود، اما پوند دربرابر دلار حرکتی نداشته یا تقویت شده است.
در این حالت، احتمالا پس از انتخابات و از بین رفتن ریسک عدم اطمینان، یورو نیز به روند مشابه با GBP/USD بازمی‌گردد؛ بنابراین تریدر می‌تواند با پوزیشن لانگ EUR/USD، از این بازگشت قیمت به سود برسد.
3- هجینگ معاملات
شناخت ماهیت دارایی‌ها و همبستگی جفت ارزها در هجینگ و کنترل ریسک حائز اهمیت است.
برای مثال، در شرایط ریسک‌گریزی مارکت به علت جنگ، معامله‌گر روی طلا و یک ارز ریسک‌گریز (مثل فرانک) پوزیشن لانگ باز میکند؛ با این حال، از آنجا که ریسک ژئوپولیتیکی قابل تحلیل نیست و احتمال دستیابی به توافق صلح وجود دارد، معامله‌گر با یک پوزیشن لانگ در جهت ریسک‌پذیری بازار و خرید یک ارز یا دارایی Risk On وارد معامله می‌شود.
در این حالت اگر جنگ تداوم یابد، پوزیشن Risk On حد ضرر می‌خورد اما این ضرر با تارگت خوردن پوزیشن‌های طلا و فرانک جبران می‌شود.
درمقابل، اگر ریسک جنگ ناگهانی برطرف شود، پوزیشن طلا و فرانک حدضرر می‌خورد اما پوزیشن هج Risk On به تارگت رسیده و بخشی از ضرر را جبران میکند.
4- تست بریک اوت‌ها و تاییدیه تکنیکالی
با مقایسه روند جفت ارزهای هم‌جهت، معامله‌گر در سطوح حمایتی و مقاومتی تکنیکالی می‌تواند تاییدیه شکست بگیرد و شکست سطوح مهم را اعتبارسنجی کند.
به عنوان مثال، جفت ارز NZD/USD با AUD/USD همبستگی مثبت، و با USD/CAD و USD/CHF همبستگی منفی قوی دارند؛ حال جفت ارز NZD/USD یک حمایت مهم تکنیکالی را شکسته است. در این حالت دو سناریو وجود دارد:
سناریو تایید شکست
در این سناریو، نوسانات سایر جفت ارزها نیز شکست را تایید میکند؛ به عنوان مثال، AUD/NZD نیز احتمالا روی سطح حمایتی مشابهی قرار دارد؛ در مقابل جفت ارزهای USD/CAD و USD/CHF روی سطح مقاومتی قرار دارند.
سپس تریدر باید شکست سطوح حمایتی و مقاومتی در جفت ارزهایی با همبستگی قوی را بررسی کند؛ در سناریو تایید، سایر جفت ارزها نیز روند مشابه را طی میکنند و سطوح کلیدی آنها شکسته می‌شود.
سناریو عدم تایید شکست
در این سناریو، سایر جفت ارزها دربرابر دلار تضعیف نمی‌شوند و احتمالا سطوح تکنیکالی کلیدی آنها شکسته نمی‌شود؛ تضعیف NZD دربرابر دلار احتمالا به‌دلیل ضعف داخلی اقتصادی یا سیاسی نیوزلند بوده و تقویت دلار در آن نقشی نداشته است.
همچنین می‌توانید برای شناسایی شکست‌های کاذب (Fake Brakouts) از اندیکاتور False Breakout مجموعه تریدینگ فایندر استفاده کنید:
- اندیکاتور False Breakout برای MT4
- اندیکاتور False Breakout برای MT5
- اندیکاتور False Breakout برای تریدینگ ویو
5- متنوع‌سازی ریسک
با جفت ارزهای دارای همبستگی بالا، میتوان به ریسک تنوع بخشید.
برای مثال، معامله‌گر بایاس نزولی روی دلار دارد و قصد دارد تا با ریسک 0.5 درصد، معامله شورت روی EUR/USD باز کند؛ او برای متنوع‌سازی ریسک می‌تواند با 0.25 درصد ریسک، EUR/USD را شورت کرده و 0.25 درصد ریسک مابقی را روی GBP/USD را شورت کند.
در واقع، اگر ریسک پیش‌بینی نشده متحمل یورو شود، فقط 0.25 درصد حساب تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
جمع‌بندی
همبستگی ارزها ابزاری کارآمد برای معامله‌گران است که با حذف ترید معکوس، استفاده از واگرایی‌های موقت، اجرای هجینگ هوشمندانه، متنوع‌سازی ریسک و اعتبارسنجی بریک‌اوت‌های تکنیکالی، در کاهش زیان‌های ناخواسته و جلوگیری از معاملات بیهوده موثر است.
