اندیکاتور مکدی (MACD) مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور با استفاده از میانگین متحرک، داده‌های گذشته، واگرایی و همگرایی، مومنتوم بازار را مشخص میکند.
تعداد بالای اجزای اندیکاتور مکدی، باعث ایجاد امکان طراحی استراتژیهای معاملاتی مختلفی میشود؛ بررسی تحرکات هرکدام از اجزای این اندیکاتور، اطلاعاتی راجب بخش‌های مختلف نمودار به معاملهگر ارائه میدهد.
اجزای اندیکاتور مکدی (MACD)
اندیکاتور مکدی (MACD) دارای سه بخش خط مکدی (MACD Line)، خط سیگنال (Signal Line) و هیستوگرام (MACD Histogram) است.
خط مکدی (MACD line)
خط MACD حاصل تفریق دو میانگین متحرک (EMA) 26 و 12 است. هنگامی که این خط بالای محدوده صفر باشد، نشاندهنده قدرت بیشتر خریداران و زمانی که پایین محدوده صفر باشد، نشاندهنده قدرت فروشندگان در بازار است.
خط سیگنال (Signal Line)
خط سیگنال، یک میانگین متحرک 9 دورهای از خط مکدی است؛ که به عنوان فیلتری برای کاهش نویز عمل میکند.
زمانی که خط سیگنال (Signal Line)، خط مکدی (MACD line) را از پایین به بالا قطع کند، نشانه افزایش قدرت خریداران و زمانی که خط مکدی را از بالا به پایین قطع کند، نشانه قدرت فروشندگان است.
هیستوگرام (MACD Histogram)
هیستوگرام مکدی (MACD Histogram) شامل میله‌هایی است که مومنتوم بازار را نمایش می‌دهند. هیستوگرام با استفاده از اختلاف بین خط مکدی (MACD line) و خط سیگنال (Signal Line)، مومنتوم بازار را محاسبه میکند.
فرمول محاسبه هیستوگرام مکدی:
میله‌های مثبت نشاندهنده قدرت خریداران و میله‌های منفی، نشاندهنده قدرت فروشندگان در بازار است؛ و اندازه این میله‌ها نشاندهنده میزان قدرت روند بازار است.
6 استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD)
اندیکاتور مکدی (MACD) به دلیل استفاده از میانگینهای متحرک متنوع و ایجاد خط مکدی (MACD line)، خط سیگنال (Signal Line) و هیستوگرام (MACD Histogram)، امکان معامله در تمام بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، سهام و کریپتو را با استراتژیهای معاملاتی مختلف، فراهم میکند؛ که عبارتند از:
در مقاله آموزش استراتژی مکدی سایت fbs.com، نحوه استفاده از این اندیکاتور در استراتژیهای معاملاتی مختلف آموزش داده شده است.
استراتژی کراس اوور (The Crossover Strategy)
زمانی که خط سیگنال (Signal Line)، خط مکدی (MACD line) را قطع کند، سیگنال تغییر در روند حرکتی قیمت است. اگر خط سیگنال (Signal Line)، از پایین به بالا خط مکدی (MACD line) را قطع کند، سیگنال خرید و اگر این تقاطع از بالا به پایین صورت بگیرد، سیگنال فروش صادر شده است.
اکثر معامله‌گران مکدی؛ استراتژی کراس اوور را به عنوان بهترین استراتژی MACD می‌شناسند.
نکته: ترکیب استراتژی کراس اوور با دیگر مفاهیم تحلیل تکنیکال مانند حمایت و مقاومت، اعتبار سیگنال این استراتژی را بالا می‌برد؛ همچنین، معامله‌گران حرفه‌ای در کنار استفاده از این تکنیک‌ها، از مفاهیمی مانند اصلاح قیمت یا ساختار حرکتی کندل‌ها برای افزایش دقت معاملات استفاده می‌کنند.
استراتژی بازگشت هیستوگرام (The Histogram Reversal Strategy)
در تایم فریم‌های بالا (روزانه و چهار ساعته) تغییر در تشکیل میله‌های هیستوگرام نشاندهنده کاهش یا افزایش قدرت خریداران و فروشندگان در بازار است.
تغییر میله‌های مثبت به منفی، نشانه افزایش قدرت فروشندگان و سیگنال فروش و تغییر میله‌ها از حالت منفی به مثبت، نشانه افزایش قدرت خریداران و سیگنال خرید است.
نکته: استراتژی بازگشت هیستوگرام زمانی که قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی رسیده است اعتبار بیشتری دارد؛ و هرچه طول میله‌های ایجاد شده بیشتر باشد اعتبار این سیگنال افزایش می‌یابد.
استراتژی عبور از خط صفر (The Zero Crosses Strategy)
خط صفر در اندیکاتور مکدی، نقطه بی تصمیمی بازار و نشان دهنده برابری قدرت خریداران و فروشندگان است.
زمانی که خط مکدی (MACD line) از محدوده زیر خط صفر حرکت و از این محدوده عبور میکند، سیگنال تغییر روند از نزولی به صعودی است. زمانی که خط مکدی از بالای خط صفر حرکت میکند و به محدوده پایین خط صفر می‌رسد، سیگنال تغییر روند از صعودی به نزولی صادر شده است.
نکته: استراتژی Zero Crosses در تایم فریم‌های بالاتر (روزانه و 4 ساعته) و زمان شکست نواحی حمایت و مقاومت دارای اعتبار بالاتری است.
استراتژی معامله با واگرایی (The Divergence Trading Strategy)
زمانی که سقف‌ها و کف‌های ایجاد شده توسط قیمت و اندیکاتور مکدی بر خلاف جهت یکدیگر باشند، واگرایی در قیمت ایجاد شده است.
- واگرایی صعودی (Bullish Divergence): زمانی که قیمت، کف پایینتر و اندیکاتور مکدی، کف بالاتر ساخته است، واگرایی صعودی ایجاد شده و ورود به معامله خرید، امکان‌پذیر است؛
- واگرایی نزولی (Bearish Divergence): زمانی که قیمت، سقف بالاتر و اندیکاتور مکدی، سقف پایینتر ایجاد کرده است، واگرایی نزولی تشکیل شده و ورود به معامله فروش، امکان‌پذیر است.
نکته: ترکیب استراتژی واگرایی با الگوهای کلاسیک، باعث کاهش سیگنالهای جعلی و افزایش اعتبار سیگنالهای ورود به معامله میشود.
استراتژی تشخیص امواج مومنتوم (MACD Momentum Waves Strategy)
استراتژی Momentum Waves بر پایه تشخیص تغییر مومنتوم بازار با استفاده از اندازه میله‌های هیستوگرام و حرکت خط مکدی (MACD line) طراحی شده است.
- معامله خرید: زمانی که خط مکدی و هیستوگرام، پایین خط صفر قرار دارند، ابتدا اندازه میله‌های هیستوگرام کاهش پیدا میکند و خط مکدی به سمت خط صفر، شروع به حرکت میکند و آن را می‌شکند. بعد از شکست خط صفر، امکان ورود به معامله خرید به وجود می‌آید؛
- معامله فروش: زمانی که خط مکدی (MACD line) و هیستوگرام بالای محدوده خط صفر قرار دارند و قدرت میله‌های هیستوگرام کاهش پیدا میکند، خط مکدی به سمت خط صفر حرکت میکند و آن را می‌شکند. بعد از شکست خط صفر، سیگنال معامله فروش ایجاد شده است.
استراتژی ترکیبی مکدی با اندیکاتورهای دیگر (MACD Combination Strategy)
یکی از چالش‌های اصلی در استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) تولید سیگنالهای کاذب در بازارهای رنج یا کم‌نوسان است.
برای کاهش این مشکل، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای مکدی را با اندیکاتورهای دیگر مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا استوکاستیک (Stochastic Oscillator) ترکیب می‌کنند.
این ترکیب به شناسایی بهتر شرایط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) کمک میکند و موجب فیلتر شدن نویزهای بازار میشود.
به‌عنوان نمونه، زمانی که مکدی سیگنال صعودی صادر میکند و در همان لحظه RSI نیز در محدوده بالای ۵۰ قرار دارد، احتمال موفقیت معامله افزایش می‌یابد. همچنین ترکیب مکدی با الگوهای شمعی (Candlestick Patterns) و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، دقت سیگنالهای ورود و خروج را به‌طور محسوسی ارتقا میدهد.
نکته : استراتژی ترکیبی بیشتر در تایم‌فریم‌های میان‌مدت و بلندمدت مانند چهارساعته (H4) و روزانه (Daily) بازدهی دارد، زیرا نوسانات کاذب در این بازه‌ها کمتر است.
مثال ترکیب اندیکاتور مکدی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI)
ترکیب اندیکاتور مکدی (MACD) و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، سیگنالهای کاذب هردو اندیکاتور رو فیلتر کرده و وین ریت معاملات را افزایش میدهد.
سیگنال ورود به معامله در استراتژی مکدی و آر اس آی زمانی صادر میشود که هر دو اندیکاتور اشباع خرید یا فروش را نشان دهند؛ برای مثال در تصویر زیر، قیمت انس جهانی طلا (XAU/USD) به یک محدوده مقاومتی رسیده است؛ همزمان، اندیکاتور مکدی و RSI هم محدوده اشباع خرید را نشان می‌دهند که همپوشانی این موارد سیگنال مناسبی برای ورود به معامله فروش صادر میکند.
مزایا و معایب اندیکاتور مکدی (MACD)
بررسی مزایا و معایب اندیکاتور مکدی (MACD) نشان میدهد که این اندیکاتور در چه موقعیت‌هایی کاربردی است و در چه موقعیت‌هایی نیاز به فیلتر اضافی دارد:
مزایا | معایب |
ترکیب تحلیل روند و مومنتوم در یک اندیکاتور | تولید سیگنال کاذب در بازارهای رنج و بدون روند |
امکان استفاده در تایم فریم‌های مختلف | تاخیر در سیگنال به دلیل استفاده از میانگینهای متحرک |
تشخیص تغییرات روند از طریق عبور از خط صفر | عدم ارائه سیگنال قطعی بر اساس تقاطع خطوط |
شناسایی ضعف در مومنتوم از طریق واگرایی | ناپایداری هیستوگرام در برخی مواقع |
قابل ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال | نیاز به فیلتر‌های اضافی برای کاهش نویز در بازارهای پر نوسان |
تنظیمات اندیکاتور مکدی (MACD)
اندیکاتور مکدی دارای تنظیمات پیش‌فرضی است که در معاملات میان مدت کاربرد دارند. بسته به سبک معاملاتی، این تنظیمات تغییر می‌کنند. تنظیمات اندیکاتور مکدی برای انواع سبکهای معاملاتی:
سبک معاملاتی | تایم فریم مناسب | تنظیمات خط مکدی (MACD line) | تنظیمات خط سیگنال (Signal Line) | ویژگی |
اسکالپینگ | یک دقیقه تا 15 دقیقه | (5،13،16) | EMA (5) | واکنش بسیار سریع |
دی تریدینگ | 15 دقیقه تا 1 ساعته | (5،21،8) | EMA (5) | کاهش نویز در سیگنال |
سوئینگ تریدینگ | 4 ساعته تا روزانه | (9،26،12) | EMA (9) | تنظیمات استاندارد |
پوزیشن تریدینگ | روزانه تا هفتگی | (18،52،24) | EMA (18) | تمرکز بر تغییرات بزرگ روند |
مزایا و معایب استراتژیهای معاملاتی مکدی
هر یک از استراتژیهای معاملاتی مکدی (MACD) ویژگی‌های خاص خود را دارند. درک نقاط قوت و ضعف این استراتژی‌ها به معاملهگر کمک میکند تا با توجه به شرایط بازار و سبک معاملاتی خود، بهترین استراتژی مکدی را انتخاب کند.
داخل کانال یوتیوب Trade Prime چهار استراتژی معاملاتی مکدی (MACD) به صورت ویدیویی به همراه مثال آموزش داده شده است:
جدول مزایا و معایب استراتژیهای معاملاتی مکدی:
استراتژی | مزایا | معایب |
کراس اوور (Crossover) | ساده و قابل فهم، مناسب برای معامله‌گران مبتدی | صدور سیگنال با تأخیر در بازارهای پرشتاب |
بازگشت هیستوگرام (Histogram Reversal) | شناسایی تغییر مومنتوم با وضوح بالا | حساسیت زیاد در تایم‌فریم‌های پایین و احتمال سیگنال کاذب |
عبور از خط صفر (Zero Line Crossover) | مناسب برای تشخیص روندهای اصلی و تغییر جهت بازار | ایجاد سیگنالهای جعلی در شرایط رنج یا بدون روند |
واگرایی (Divergence) | امکان شناسایی زودهنگام بازگشت روند | نیازمند تجربه بالا برای تحلیل صحیح و جلوگیری از خطای تشخیص |
استراتژی ترکیبی (Combination Strategy) | افزایش دقت سیگنال‌ها با استفاده همزمان از اندیکاتورهای دیگر | پیچیدگی بیشتر در اجرا و نیاز به زمان برای تحلیل چندبعدی |
استراتژی تشخیص امواج مومنتوم (MACD Momentum Waves Strategy) | امکان شناسایی تغییرات مومنتوم با ترکیب حرکت خط مکدی و هیستوگرام؛ ارائه سیگنال ورود نسبتا زودهنگام پس از شکست خط صفر | احتمال سیگنال کاذب در شرایط بازار بدون روند یا زمان کاهش حجم معاملات |
اندیکاتور دوگانه مکدی (MACD Double)
اندیکاتور MACD Double یک نسخه ارتقاءیافته از اندیکاتور کلاسیک مکدی است که با اضافه‌کردن فیلتر تایم فریم بالاتر، دقت بیشتری در صدور سیگنالهای معاملاتی ایجاد میکند. این ابزار معاملاتی، تغییر روندها را با نمایش رنگی کندل‌ها نشان میدهد و امکان تشخیص سریع ورود یا خروج از بازار را برای معامله‌گران فراهم میسازد.
کارکرد اصلی MACD Double بر مبنای کراس خط مکدی با خط سیگنال و همچنین عبور از سطح صفر است. زمانی که کندل‌ها از قرمز به آبی تغییر رنگ می‌دهند، سیگنال آغاز حرکت صعودی صادر میشود.
برعکس، تغییر رنگ از آبی به قرمز نشانه ورود به یک روند نزولی است. این نمایش بصری باعث میشود حتی معامله گران مبتدی هم بدون پیچیدگی های اضافی بتوانند از آن استفاده کنند.
این اندیکاتور در بازارهای مختلف از جمله فارکس، کریپتوکارنسی و سهام کارایی دارد و به‌خصوص برای ترید در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت یا معاملات روزانه گزینه‌ای مناسب محسوب میشود.
در نمودار جفت ارزها مانند EUR/USD یا شاخص‌های مهمی همچون انس جهانی طلا (XAU/USD) و حتی رمزارزهایی مثل NEAR، تغییر رنگ کندل ها به وضوح شرایط ورود یا خروج از معاملات را مشخص میکند.
از نظر امکانات فنی، MACD Double قابلیت شخصی‌سازی گسترده‌ای ارائه میدهد. معامله‌گران می‌توانند پارامترهای Fast EMA، Slow EMA2 و MACD SMA3 را مطابق استراتژی خود تغییر دهند.
همچنین ابزار مجهز به سیستم هشدارهای متنوع است؛ از جمله Audible Alerts برای اعلان صوتی، Send Email برای ارسال هشدار به ایمیل وPush Notifications برای دریافت پیام در موبایل.
در جمع‌بندی، اندیکاتور MACD Double یک ابزار کاربردی برای شناسایی تغییر روندهای صعودی و نزولی است. معاملهگر می‌تواند تنها با رصد تغییر رنگ کندل‌ها سیگنالهای معتبر خرید یا فروش دریافت کند و همزمان از امکانات هشداردهی برای واکنش سریع استفاده نماید.
این ترکیب، MACD Double را به گزینه‌ای ارزشمند برای استراتژیهای معاملاتی در بازارهای مختلف تبدیل میکند.
- دانلود اندیکاتور MACD دوگانه (MACD Double) متاتریدر 4
- دانلود اندیکاتور MACD دوگانه (MACD Double) متاتریدر 5
کاربرد اندیکاتور مکدی در بازارهای مختلف
مکدی در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام، کالا و ارز دیجیتال کاربرد دارد. برای مثال، در جفت ارز اصلی EUR/USD می‌تواند روندهای بلندمدت را شناسایی کند، در حالی که در بازارهای پرنوسان مانند بیت‌کوین یا نفت، به‌عنوان بخشی از یک استراتژی مکدی پیشرفته عمل میکند.
همچنین در اسکلپ ارز دیجیتال، مکدی با ترکیب تایم‌فریم‌های کوچک و تاییدهای حجمی، به یک ابزار کاربردی برای ورود و خروج سریع تبدیل میشود.
- فارکس (Forex): مکدی در جفت‌ارزهای پرحجم مانند یورو به دلار (EUR/USD) یا پوند به دلار (GBP/USD) بیشترین کارایی را دارد. ترکیب آن با تایم‌فریم‌های بالاتر مانند H4 یا روزانه می‌تواند روندهای اصلی را با وضوح بیشتری مشخص کند؛
- بازار سهام (Stock): در سهام، مکدی اغلب همراه با حجم معاملات بررسی میشود. عبور خط مکدی از خط سیگنال در کنار افزایش حجم، سیگنال قوی‌تری از تغییر روند محسوب میشود؛
- کالاها (Commodities): در بازارهایی مثل طلا (XAUUSD) یا نفت خام (Crude Oil)، مکدی توانایی خوبی در شناسایی مومنتوم‌های ناگهانی ناشی از اخبار اقتصادی دارد؛
- ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency): به دلیل نوسانات شدید، استفاده از مکدی در کریپتو بیشتر در تایم‌فریم‌های میان‌مدت توصیه میشود تا نویزهای کوتاه‌مدت باعث خطای تحلیلی نشوند.
توجه : در هر بازار، استفاده از مکدی به‌تنهایی کافی نیست و باید در کنار ابزارهایی مانند سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای حجم مورد استفاده قرار گیرد.
جمع‌بندی
انیدکاتور مکدی (MACD) با ترکیب میانگین متحرک، ساختار بازار را تحلیل و مومنتوم قیمت را مشخص میکند. خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام، سه بخش اصلی این اندیکاتور هستند که به صورت همزمان، تغییرات روند و ضعف مومنتوم را نشان می‌دهند.
استراتژیهای معاملاتی مکدی، شامل کراس اوور (The Crossover Strategy)، بازگشت هیستوگرام (The Histogram Reversal Strategy) و عبور از خط صفر (The Zero Crosses Strategy) هستند. هر استراتژی روش‌های متفاوتی را برای تحلیل روند و ورود به معاملات ارایه میدهد؛ و بسته به شرایط بازار و تایم فریم، درصد موفقیت متفاوتی دارد.
