اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) ازجمله اندیکاتورهای تاخیری است که واکنشهای سریعی نسبت به تحرکات قیمت در بازارهای مالی نشان میدهد.
این قابلیت، برای استفاده در استراتژیهای اسکلپینگ و روزانه کارایی فراوانی دارد؛ به همین دلیل میتوان از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در استراتژی‌هایی مانند تلفیق میانگین متحرک با پرایس اکشن و سطوح فیبوناچی استفاده کرد.
با شخصی‌سازی تنظیمات و استفاده چندگانه میانگین‌های متحرک نمایی نیز میتوان استراتژیهای معاملاتی جدیدی خلق کرد.
میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟
میانگین متحرک نمایی(Exponential Moving Average-EMA) ، میانگین داده‌های قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه و به صورت خطی پیوسته روی چارت به نمایش می‌گذارد.
این اندیکاتور برای داده‌های اخیر قیمت ارز بیشتری قائل است و به آنها وزن بیشتری میدهد؛ به همین دلیل، حساسیت بالایی به واکنشهای سریع و هیجانی بازار دارد و برای بازارهای نوسانی و سریع مناسب است.
مزایا و معایب میانگین متحرک نمایی
اکثر معامله‌گران به دلیل استفاده از استراتژیهای نوسانی در بازار، از این نوع میانگین متحرک استفاده می‌کنند. به همین دلیل، بهتر است از مزایا و معایب میانگین متحرک نمایی مطلع باشید:
مزایا | معایب |
واکنش سریع به تغییرات ناگهانی بازار | پیچیدگی بیشتر برای معامله‌گران |
مناسب معامله‌گران اسکالپ و روزانه | احتمال سیگنال اشتباه در روندهای ضعیف |
کاربرد در استراتژیهای کراس‌اوور میانگین‌های متحرک | نیاز به تنظیمات دقیق برای استفاده در استراتژی و ابزارهای مختلف |
نحوه محاسبات میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی (EMA)، فرمولی ثابت اما پیچیده‌تر از میانگین متحرک ساده (SMA) دارد. فرمول اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA):
کاربرد میانگین متحرک نمایی (EMA) در تحلیل تکنیکال
مهم‌ترین کاربرد میانگین متحرک نمایی، تشخیص روند و نواحی حمایت و مقاومت دینامیک قیمت است. این اندیکاتور با قطع نمودار قیمت، سیگنالهای خرید و فروش را صادر می‌کند.
نکته: استفاده صِرف از این اندیکاتور توصیه نمی‌شود، چرا که ریسک و خطاهای بسیاری دارد.
نحوه استفاده از میانگین متحرک نمایی
بهتر است از میانگین متحرک نمایی در بازههای زمانی کوتاه‌مدتونوسانی استفاده شود. حساسیت و واکنش سریع این اندیکاتور به تغییرات قیمت، سیگنالهای بسیاری در تایم فریم‌های کوچک برای معامله‌گران اسکلپ و روزانه صادر می‌کند.
استفاده از میانگین متحرک نمایی با سایر اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال، عملکرد مطلوبی برای تریدرها فراهم می‌کند؛ مخصوصا زمانی که از سیگنالهای آن برای تایید در استراتژیهای معاملاتی استفاده شود.
معمولا در استفاده از این اندیکاتور، از چند میانگین متحرک نمایی (EMA) به‌طور همزمان استفاده میشود که تقاطع میانگین متحرک‌های نمایی سیگنالهای ورود و خروج از بازار را صادر می‌کنند.
مثال معاملاتی با میانگین متحرک نمایی (EMA)
به عنوان مثال در نمونه زیر از دو میانگین متحرک نمایی 5 و 20 دورهای استفاده شده که در بازه زمانی کوتاهمدت، سیگنالهای نوسانی صادر کرده‌اند.
با قرارگیری میانگین متحرک‌های نمایی در بالای قیمت و شکست “EMA 20” توسط “EMA 5” دورهای رو به پایین، سیگنال فروش صادر شده است:
استراتژیهای معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی
استراتژیهای متنوعی برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی وجود دارد که معمولا برای سبک‌های ترید کوتاهمدت و اسکلپ مورد استفاده قرار می‌گیرند. استراتژیهای معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA):
- ترکیب میانگین متحرک نمایی با سایر اندیکاتورها؛
- استفاده از میانگین متحرک‌های چندگانه؛
- تلفیق میانگین متحرک نمایی و پرایس اکشن؛
- استفاده از میانگین متحرک نمایی و سطوح فیبوناچی؛
- استراتژی گلدن کراس (Golden Cross)؛
- استراتژی کراس اوور(CrossOver) با تنظیمات شخصی‌سازی شده؛
- استراتژی میانگین متحرک چندگانه گوپی.
نکته: از میانگین متحرک نمایی در بازههای زمانی بلندمدت نیز میتوان استفاده کرد و در اکثر مواقع، تنظیمات بلندمدت موجب کاهش خطاهای سیگنالدهی در این اندیکاتور میشود.
تفاوت میانگین متحرک نمایی (EMA) با ساده (SMA)
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) واکنش پذیری و حساست بسیار بالایی دارد؛ به همین دلیل، تریدها با شخصی‌سازی تنظیمات، از آن برای استراتژیهای معاملاتی خود استفاده می‌کنند. معمولا این اندیکاتور برای بازههای زمانی کوتاهمدت و بازارهای نوسانی استفاده میشود.
در مقابل، اندیکاتور میانگین متحرک ساده واکنش‌پذیری کمتری دارد و مناسب بازههای زمانی بلندمدت است. از اندیکاتور میانگین متحرک ساده در بیشتر مواقع برای تشخیص روند کلی بازار در بازه زمانی بلندمدت استفاده میشود.
بهترین تنظیمات میانگین متحرک نمایی
برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی، میتوان در بازههای زمانی مختلف از تنظیمات اختصاصی، به صورت زیر استفاده کرد:
- تحلیل‌های کوتاهمدت بازه 5 الی 20 دورهای؛
- تحلیل‌های میانمدت بازه 20 الی 60 دورهای؛
- تحلیل‌های بلندمدت 100 الی 200 دورهای.
جمع‌بندی
میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average-EMA) ابزاری برای معامله در جهت روند با واکنش سریع‌تر نسبت به SMA است. به دلیل واکنش سریع این اندیکاتور نسبت به تغییرات قیمت، سیگنالهای متعددی درکوتاه‌مدت برای معامله‌گران صادر میشود.
تریدرها برای استفاده از موقعیت‌های معاملاتی بیشتر در بازار، معمولا از این اندیکاتور در استراتژیهای معاملاتی خود استفاده می‌کنند؛ میانگین متحرک نمایی، توانایی ترکیب با انواع استراتژیهای معاملاتی از جمله استراتژی کراس اوور (CrossOver) و ترکیب با پرایس اکشن در بازارهای مختلف را دارد.
