اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner Channel) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در شناسایی روندها و نوسانات قیمت کاربرد دارد.
این اندیکاتور از خط میانی “Basis Line”، خط بالا “Upper Band” و خط پایین “Lower Band” تشکیل شده و نویزهای قیمتی را کاهش میدهد.
معرفی اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner Channel)
کانال کلتنر با ترکیب میانگین متحرک نمایی (EMA) و شاخص ATR، کانالی متشکل از سه بخش به دور قیمت ایجاد میکند. این کانال، تحرکات نمودار را در چارچوبی مشخص نمایش میدهد. اجزای اندیکاتور کانال کلتنر:
- خط میانی (Basis line): این خط هسته اصلی اندیکاتور است و روند کلی قیمت را بر اساس EMA 20 نشان میدهد؛
- خط بالا (Upper Band): این خط به عنوان سطح مقاومت داینامیک عمل میکند؛ درصورت عبور قیمت از این خط، سیگنال صعودی صادر خواهد شد؛
- خط پایین (Lower Band): این خط به عنوان سطح حمایت داینامیک عمل میکند؛ در صورت عبور قیمت از این خط، سیگنال نزولی صادر میشود.
کانال کلتنر از سه خط بالا، پایین و میانی تشکیل میشود
مزایا و معایب اندیکاتور کلتنر
برای استفاده بهینه از اندیکاتور کانال کلتنر "Keltner Channel"، آشنایی با مزایا و معایب آن ضروری است. مزایا و معایب اندیکاتور کلتنر:
معایب | مزایا |
عملکرد ضعیف در بازار رنج و کم‌نوسان | ترکیب اطلاعات روند (EMA) و نوسان (ATR) برای دریافت سیگنال‌های دقیق |
نیاز به تنظیم صحیح پارامتر‌ها | پایداری بیشتر نسبت به بولینگر بند در شرایط نوسانی |
عدم ارائه سیگنال‌های واضح برای شرایط اشباع خرید و فروش | قابلیت شناسایی روندهای قوی و مناطق ورود و خروج |
واکنش کند نسبت به نوسان ناگهانی قیمت | کاهش نویزهای قیمتی در مقایسه با اندیکاتورهای مشابه |
کاربرد اندیکاتور کلتنر (Keltner Channel)
اندیکاتور کلتنر با استفاده از میانگین متحرک (EMA) و میانگین ATR در شناسایی روند، سیگنال های شکست و نقاط ورود کاربرد دارد. کاربرد اندیکاتور کلتنر:
استفاده از کانال کلتنر برای تشخیص روند
یکی از اصلی ترین کاربردهای اندیکاتور کانال کلتنر، شناسایی روند حال حاضر قیمت است؛ در واقع این مورد بسته به برخورد قیمت با خطوط و نحوه حرکت در محدوده کانال بررسی میشود.
- روند صعودی: هنگام حرکت قیمت بین خط میانی (Basis Band) و خط بالا (Upper Band)، خط میانی به عنوان یک حمایت داینامیک در روند صعودی عمل خواهد کرد؛
- روند نزولی : هنگام حرکت قیمت بین خط میانی (Basis Band) و خط پایین (Lower Band)، خط میانی به عنوان یک مقاومت داینامیک در روند نزولی عمل میکند؛
- بازار رنج : در مواقع نوسان قیمت بین خط پایین و بالا، خط میانی اغلب لمس و شکسته میشود؛ خط بالا و پایین به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در بازار رنج عمل میکنند.
نکته: برای استفاده آسان از کانال کلتنر"Keltner Channel"، می‌توانید از اندیکاتور مجموعه تریدینگ فایندر [TFLAB] استفاده کنید.
دریافت سیگنال شکست با استفاده از کانال کلتنر
بسته به ساختار صعودی یا نزولی بازار، نحوه تشخیص شکست با استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر تغییر میکند.
- شکست صعودی : هنگامی که شکست خط بالا (Upper Band) همراه با افزایش حجم در بازار و کندل‌های پرقدرت انجام شود، سیگنالی مبنی بر شکست صعودی صادر میشود؛
- روند نزولی : زمانی که خط پایین (Lower Band) همراه با کندل‌های قوی و افزایش حجم بازار شکسته شود، سیگنال شکست صعودی صادر خواهد شد.
نحوه معامله با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner Channel)
اندیکاتور کلتنر با استفاده از دو مفهوم میانگین متحرک نمایی (EMA) و دامنه واقعی میانگین (ATR)، شناسایی نقاط ورود، خروج و حد ضرر را امکان‌پذیر می‌سازد.
معامله خرید با استفاده از اندیکاتور کلتنر "Long Position"
- ورود به معامله : بعد از شکست یکی از خطوط میانی (Basis Band) یا بالا (Upper Band) توسط کندل قدرتمند و افزایش حجم بازار رخ میدهد؛
- حد ضرر: سفارش حد ضرر در پایین خط میانی (Basis Band) یا خط پایین (Lower Band) قرار می‌گیرد؛
- خروج از معامله: شکست خط میانی به سمت پایین جزو اولین سیگنال‌های خروج معامله است؛ نزدیک شدن قیمت به خط پایین و تلاش برای شکست آن، به عنوان سیگنال بعدی خروج از معامله درنظر گرفته میشود.
معامله فروش با استفاده از اندیکاتور کلتنر (Short Position)
- ورود به معامله: بعد از شکست یکی از خطوط میانی (Basis Band) یا پایین (Lower Band) توسط کندل قدرتمند و افزایش حجم بازار انجام میشود؛
- حد ضرر: سفارش حد ضرر در بالای خط میانی (Basis Band) یا خط بالا (Upper Band) قرار می‌گیرد؛
- خروج از معامله: شکست خط میانی به سمت بالا جزو اولین سیگنال‌های خروج معامله است؛ نزدیک شدن قیمت به خط بالا و تلاش برای شکست آن به عنوان سیگنال بعدی برای خروج از معامله تلقی خواهد شد.
تفاوت‌های کانال کلتنر (Keltner Channel) و بولینگر بند (Bollinger Bands)
اندیکاتور کانال کلتنر شباهت‌های زیادی به اندیکاتور بولینگر بند دارد؛ اما در نحوه محاسبه، سیگنال‌دهی و کاربردهای معاملاتی با یکدیگر متفاوت هستند. مقایسه اندیکاتور کانال کلتنر و بولینگر بند:
پارامتر | کانال کلتنر(Keltner Channel) | بولینگر بند (Bollinger Band) |
میانگین متحرک | میانگین متحرک نمایی (EMA) | میانگین متحرک ساده (SMA) |
معیار نوسان | دامنه واقعی میانگین (ATR) | انحراف معیار (Standard Deviation) |
حساسیت به نوسان بازار | متوسط | بسیار حساس |
عملکرد در بازارهای رنج | ضعیف | خوب |
کاربرد اصلی | شناسایی روند و نقاط شکست | شناسایی نوسانات و سطوح اشباع |
جمع‌بندی
اندیکاتور کلتنر "Keltner Channel" ابزاری منعطف است که در استراتژی‌های مختلف معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت کاربرد دارد.
اگرچه این اندیکاتور عملکرد مطلوبی در شناسایی روندهای قوی و نقاط شکست دارد، اما در شرایط بازار رنج و کم‌نوسان، سیگنال‌های چندان دقیقی ارائه نمی‌دهد؛ برای فیلتر سیگنال‌های نادرست، می‌توانید آن را با اندیکاتورهای حجم یا اسیلاتورها ترکیب کنید.
