اندیکاتور کانال کلتنر؛ تشخیص روند صعودی و نزولی با “Keltner Channels”

اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner Channel) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در شناسایی روندها و نوسانات قیمت کاربرد دارد.

این اندیکاتور از خط میانی “Basis Line”، خط بالا “Upper Band” و خط پایین “Lower Band” تشکیل شده و نویزهای قیمتی را کاهش می‌دهد.

معرفی اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner Channel)

کانال کلتنر با ترکیب میانگین متحرک نمایی (EMA) و شاخص ATR، کانالی متشکل از سه بخش به دور قیمت ایجاد می‌کند. این کانال، تحرکات نمودار را در چارچوبی مشخص نمایش‌ می‌دهد. اجزای اندیکاتور کانال کلتنر:

• خط میانی (Basis line):  این خط هسته اصلی اندیکاتور است و روند کلی قیمت را بر اساس EMA 20 نشان می‌دهد؛
• خط بالا (Upper Band):  این خط به عنوان سطح مقاومت داینامیک عمل می‌کند؛ درصورت عبور قیمت از این خط، سیگنال صعودی صادر خواهد شد؛
• خط پایین (Lower Band):  این خط به عنوان سطح حمایت داینامیک عمل می‎کند؛ در صورت عبور قیمت از این خط، سیگنال نزولی صادر می‌شود.
  

  

نحوه محاسبه اندیکاتور کانال کلتنر (KC)

اندیکاتور کانال کلتنر (KC) توسط مقادیر میانگین متحرک نمایی (EMA) و محدوده‌ی واقعی (ATR) محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) معمولا بین دوره 15 تا 40 روزه متغیر (بسته به استراتژی معاملاتی) است.

خط بالا کانال (Upper Band) دوبرابر مقدار متوسط محدوده‌ واقعی (ATR) بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) قرار می‌گیرد؛ خط پایین (Lower Band) هم دوبرابر محدوده‌ واقعی پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی تنظیم می‌شود.

محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA)

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی ابتدا باید دوره زمانی آن مشخص شود، سپس برای هر میانگین، اطلاعات آن در نمودار قیمتی محاسبه می‌شود.

میانگین متحرک نمایی، در اولین نقطه از اطلاعات داخل نمودار، برابر با قیمت اولیه نمودار است؛ همچنین، میانگین متحرک نمایی نقاط بعدی با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

محاسبه محدوده‌ واقعی (ATR)

محاسبه این محدوده، با بررسی تغییرات بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در دوره مشخص تعیین شده (برای مثال 10 روزه) انجام می‌شود؛ این محدوده برای هرکدام از نقاط در نمودار قیمتی محاسبه می‌شود.

محاسبه خط‌های کانال کلتنر

خطوط کانال کلتنر با استفاده از داده‌های میانگین متحرک نمایی و محدوده‌ واقعی محاسبه می‌شود:

محاسبه خط میانی (Basis Band)

خط میانی اندیکاتور کانال کلتنر (Basis Band)، برابر با میانگین متحرک نمایی (EMA)، با دوره موردنظر است.

محاسبه خط بالایی (Upper Band)

خط بالایی اندیکاتور کانال کلتنر (Upper Band)، برابر با میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت اصلی، به علاوه دوبرابر محدوده واقعی محاسبه می‌شود:

محاسبه خط پایین (Lower Band)

خط پایین اندیکاتور کانال کلتنر (Lower Band) از حاصل تفریق دوبرابر محدوده واقعی (ATR) و میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می‌شود:

مزایا و معایب اندیکاتور کلتنر

برای استفاده بهینه از اندیکاتور کانال کلتنر "Keltner Channel"، آشنایی با مزایا و معایب آن ضروری است.  مزایا و معایب اندیکاتور کلتنر:

کاربرد اندیکاتور کلتنر (Keltner Channel)

اندیکاتور کلتنر با استفاده از  میانگین متحرک (EMA) و میانگین محدوده واقعی قیمت ATR در شناسایی روند، سیگنال های شکست و نقاط ورود کاربرد دارد. کاربرد اندیکاتور کلتنر:

استفاده از کانال کلتنر برای تشخیص روند

یکی از اصلی ترین کاربردهای اندیکاتور کانال کلتنر، شناسایی روند حال حاضر قیمت است؛ در واقع این مورد بسته به برخورد قیمت با خطوط و نحوه حرکت در محدوده کانال بررسی می‌شود.

• روند صعودی: هنگام حرکت قیمت بین خط میانی (Basis Band) و  خط بالا (Upper Band)، خط میانی به عنوان یک حمایت داینامیک در روند صعودی عمل خواهد کرد؛

• روند نزولی : هنگام حرکت قیمت بین خط میانی (Basis Band) و خط پایین (Lower Band)، خط میانی به عنوان یک مقاومت داینامیک در روند نزولی عمل می‌کند؛

• بازار رنج : در مواقع نوسان قیمت بین خط پایین و بالا، خط میانی اغلب لمس و شکسته  می‌شود؛ خط بالا و پایین به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در بازار رنج عمل می‌‎کنند.

نکته: برای استفاده آسان از کانال کلتنر"Keltner Channel"، می‌توانید از اندیکاتور مجموعه تریدینگ فایندر [TFLAB] استفاده کنید.

• اندیکاتور کانال کلتنر"Keltner Channel" برای MT4
• اندیکاتور کانال کلتنر"Keltner Channel" برای MT5

دریافت سیگنال شکست با استفاده از کانال کلتنر

بسته به ساختار صعودی یا نزولی بازار، نحوه تشخیص شکست با استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر تغییر می‌کند.

• شکست صعودی : هنگامی که شکست خط بالا (Upper Band) همراه با افزایش حجم در بازار و کندل‌های پرقدرت انجام شود، سیگنالی مبنی بر شکست صعودی صادر می‌شود؛

• روند نزولی : زمانی که خط پایین (Lower Band) همراه با کندل‌های قوی و افزایش حجم بازار شکسته شود، سیگنال شکست صعودی صادر خواهد شد.

نحوه معامله با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner Channel)

اندیکاتور کلتنر با استفاده از دو مفهوم میانگین متحرک نمایی (EMA) و دامنه واقعی میانگین (ATR)، شناسایی نقاط ورود، خروج و حد ضرر را امکان‌پذیر می‌سازد.

معامله خرید با استفاده از اندیکاتور کلتنر "Long Position"

• ورود به معامله : بعد از شکست یکی از خطوط میانی (Basis Band) یا بالا (Upper Band) توسط کندل قدرتمند و افزایش حجم بازار  رخ می‌دهد؛
• حد ضرر: سفارش حد ضرر در پایین خط میانی (Basis Band) یا خط پایین (Lower Band) قرار می‌گیرد؛
• خروج از معامله: شکست خط میانی به سمت پایین جزو اولین سیگنال‌های خروج معامله است؛ نزدیک شدن قیمت به خط پایین و تلاش برای شکست آن، به عنوان سیگنال بعدی خروج از معامله درنظر گرفته می‌شود.

معامله فروش با استفاده از اندیکاتور کلتنر (Short Position)

• ورود به معامله: بعد از شکست یکی از خطوط میانی (Basis Band) یا پایین (Lower Band) توسط کندل قدرتمند و افزایش حجم بازار انجام می‌شود؛
• حد ضرر: سفارش حد ضرر در بالای خط میانی (Basis Band) یا خط بالا (Upper Band) قرار می‌گیرد؛
• خروج از معامله: شکست خط میانی به سمت بالا جزو اولین سیگنال‌های خروج معامله است؛ نزدیک شدن قیمت به خط بالا و تلاش برای شکست آن به عنوان سیگنال بعدی برای خروج از معامله تلقی خواهد شد.

 تفاوت‌های کانال کلتنر (Keltner Channel) و بولینگر بند (Bollinger Bands)

اندیکاتور کانال کلتنر شباهت‌های زیادی به اندیکاتور بولینگر بند دارد؛ اما در نحوه محاسبه، سیگنال‌دهی و کاربرد‌های معاملاتی با یکدیگر متفاوت هستند. مقایسه اندیکاتور  کانال کلتنر و بولینگر بند:

جمع‌بندی

اندیکاتور کلتنر "Keltner Channel" ابزاری منعطف است که در استراتژی‌های مختلف  معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت کاربرد دارد.
اگرچه این اندیکاتور عملکرد مطلوبی در شناسایی روندهای قوی و نقاط شکست دارد، اما در شرایط بازار رنج  و کم‌نوسان، سیگنال‌های چندان دقیقی ارائه نمی‌دهد؛ برای فیلتر سیگنال‌های نادرست، می‌توانید آن را با اندیکاتورهای حجم  یا  اسیلاتورها ترکیب کنید.