آموزش اندیکاتور OBV در ترید؛ بررسی تغییرات حجم پیش از تغییر قیمت

در تحلیل تکنیکال، حجم نقش مهمی در شناسایی قدرت واقعی حرکات قیمت دارد. اندیکاتور OBV با تلفیق قیمت و حجم، جریان نقدینگی بازار را دنبال می‌کند و به‌عنوان ابزاری پیشرو، پیش از تغییر روند سیگنال می‌دهد.

این ویژگی، OBV را به یک ابزار موثر برای تشخیص واگرایی، تایید روند و تحلیل ورود پول هوشمند تبدیل می‌کند.

اندیکاتور OBV چیست؟

اندیکاتور OBV (On Balance Volume) ابزاری حجمی است که با ترکیب قیمت پایانی هر کندل و حجم معاملات، جهت جریان پول را در بازار نشان می‌دهد.

مبنای عملکرد آن بر این اصل استوار است که تغییرات حجم معمولا پیش از تغییرات قیمت رخ می‌دهند؛ از همین رو، می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی جهت روند بازار استفاده کرد.

ساختار آن به صورت یک خط پیوسته در پنجره‌ای جداگانه در زیر نمودار قیمتی نمایش داده می‌شود. در پلتفرم‌هایی مانند MT4، MT5 و TradingView، این خط فاقد محدوده ثابت است و با افزودن یا کاستن حجم به مقدار قبلی، صعودی یا نزولی می‌شود.

تغییرات این اندیکاتور می‌تواند قبل از تغییر جهت قیمت ظاهر شود. این ویژگی آن را به ابزاری مناسب برای شناسایی واگرایی‌ها، تایید روند و بررسی ورود یا خروج سرمایه‌های بزرگ تبدیل کرده است.

نحوه محاسبه و تنظیمات اندیکاتور OBV

مبنای محاسبه بر اساس پیش‌فرضِ «قیمت بسته‌شدن» است، اما در متاتریدر می‌توان تنظیمات آن را به انواع دیگر قیمت تغییر داد. نحوه محاسبه اندیکاتورOBV :

• اگر قیمت بسته‌شدن کندل فعلی بالاتر از کندل قبلی باشد، حجم آن به مقدار قبلی OBV اضافه می‌شود؛
• اگر قیمت پایین‌تر باشد، حجم کسر می‌شود؛
• اگر مساوی باشد، مقدار OBV بدون تغییر باقی می‌ماند.

سه تب اصلی در تنظیمات اندیکاتور OBV:

• Parameters: انتخاب نوع قیمت برای محاسبه، تنظیم رنگ، ضخامت و نوع خط (پیوسته، نقطه‌چین و غیره)؛
• Levels: امکان اضافه کردن سطوح افقی برای رصد سطوح کلیدی حجم، مشابه محدوده‌های اشباع خرید/فروش؛
• Visualization: تعیین تایم‌فریم‌های قابل نمایش در اندیکاتور.

در بازار فارکس برخلاف بازارهای بورسی، حجم واقعی (Real Volume) در دسترس نیست؛ در فارکس به جای حجم واقعی معاملات، "Tick Volume" (تعداد تغییرات قیمت در یک بازه زمانی) استفاده می‌شود.

این موضوع باعث شده تا OBV در بازار فارکس به ویژه در تایم‌فریم‌های پایین‌تر دقت کمتری داشته باشد. با این حال، در تایم‌فریم‌های بالا (H4 و روزانه)، این ضعف با تجمیع داده جبران می‌شود و می‌توان از OBV برای تحلیل جریان نقدینگی استفاده کرد.

سیگنال‌ها و کاربردهای تحلیلی OBV

در تحلیل با اندیکاتور OBV ، چهار نوع سیگنال قابل استخراج هستند که هر کدام کاربرد خاصی در تصمیم‌گیری معاملاتی دارند. چهار روش سیگنال‌گیری از اندیکاتور OBV:

واگرایی  (Divergence)

 یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های OBV، واگرایی است. در واگرایی صعودی، قیمت کف‌های پایین‌تر می‌سازد، در حالی که OBV کف‌های بالاتری ثبت می‌کند؛ این نشانه ورود پول هوشمند و احتمال بازگشت روند به سمت صعود است.

برعکس، در واگرایی نزولی، قیمت سقف‌های جدید می‌سازد ولی OBV موفق به تایید آن نبوده و سقف‌های پایین‌تری نشان می‌دهد. این واگرایی هشدار بازگشت روند به نزولی است و سیگنالی پرقدرت برای خروج یا گرفتن پوزیشن مخالف محسوب می‌شود.

تأیید روند (Trend Confirmation)

 تایید روند زمانی رخ می‌دهد که جهت حرکت OBV و قیمت با یکدیگر هماهنگ باشند. به‌عنوان مثال، در روند صعودی، افزایش پیوسته قیمت همراه با بالا رفتن OBV نشان‌دهنده تایید جریان پول و قدرت روند است.

این نوع سیگنال تاخیری نیست اما به نظارت دقیق نیاز دارد، زیرا روندها همیشگی نیستند. توصیه می‌شود برای شناسایی نقاط ضعف احتمالی، از روش‌هایی مثل پرایس اکشن نیز استفاده شود.

شکست سطح (Level Breach)

شکست سطح از طریق بررسی نواحی تراکم حجم در نمودار OBV قابل شناسایی است. در صورت حرکت طولانی‌ مدت OBV در محدوده افقی و شکست ناگهانی، احتمال بالایی وجود دارد که قیمت نیز با فاصله اندکی واکنش نشان دهد. 

این اتفاق معمولا در اثر ورود یا خروج بازیگران بزرگ از بازار رخ داده و می‌تواند آغازگر یک روند جدید باشد.

جهش ناگهانی حجم (Abrupt Volume Surge)

جهش ناگهانی حجم سیگنالی مهم است که بدون تغییر فوری در قیمت ظاهر می‌شود. یک جهش شدید در OBV می‌تواند به معنای ورود سرمایه‌گذاران نهادی و شکل‌گیری یک روند قوی در آینده نزدیک باشد.

اگر این جهش برخلاف جهت فعلی قیمت باشد، احتمال بازگشت روند افزایش می‌یابد. بررسی مومنتوم OBV در این موارد، باعث می‌شود تا تریدر زودتر از بازار واکنش نشان دهد.

استراتژی‌ معاملاتی با استفاده از اندیکاتور OBV و SMA

در استراتژی معامله با OBV، از ترکیب این اندیکاتور با میانگین متحرک ساده 14 دوره‌ای (SMA 14) استفاده می‌شود. هدف، یافتن نقاط ورود در جهت روند با تایید حجم معاملات است؛ این روش مناسب برای معامله‌گران مبتدی نیازمند سیگنال‌های واضح و قابل پیگیری مناسب است. نحوه انجام معامله خرید و فروش با اندیکاتور OBV:

معاملات خرید

سیگنال خرید زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، خط میانگین متحرک ساده ۱۴ دوره‌ای را به سمت بالا قطع کند. هم‌زمان، اندیکاتور OBV باید در حال ساخت سقف‌های جدید باشد یا حداقل در روند صعودی قرار گیرد.

ترکیب این دو نشانه، بیان‌گر ورود جریان پول مثبت به بازار و آغاز یک حرکت صعودی است. در این شرایط، معامله‌گر می‌تواند در کندل بعدی وارد موقعیت خرید شود.

معاملات فروش

سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که قیمت، SMA را به سمت پایین می‌شکند. هم‌زمان با این شکست، OBV نیز باید در حال ساخت کف‌های جدید باشد یا در روند نزولی قرار گیرد.

این وضعیت نشان‌دهنده خروج نقدینگی از بازار و احتمال ادامه روند نزولی است. در این حالت ورود به معامله فروش در کندل بعدی توصیه می‌شود.

مزایا و معایب اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV با تمرکز بر عملکرد در شرایط مختلف بازار بررسی می‌شود. جدول مزایا و معایب OBV:

جمع‌بندی

اندیکاتور OBV ابزاری برای تحلیل جریان نقدینگی است که با ترکیب قیمت و حجم، سیگنال‌های موثری برای روند، واگرایی و ورود پول هوشمند ارائه می‌دهد.

دقت آن در بازارهای فاقد حجم واقعی، خصوصا در تایم‌فریم‌های پایین، کاهش می‌یابد. استفاده ترکیبی از OBV با ابزارهایی مثل میانگین متحرک و پرایس‌اکشن، کارایی آن را افزایش می‌دهد.