واگرایی RSI، ابزاری برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت در بازار است. تشخیص واگرایی در RSI، یکی از مهم‌ترین مهارت‌های تحلیل تکنیکال است، چرا که این ابزار با بررسی اختلاف بین حرکت قیمت و شاخص قدرت نسبی (RSI) به شناسایی ضعف‌ها یا قوت‌های پنهان در روند می‌پردازد.
در مواقع همراهی RSI با نمودار قیمت و عدم مشاهده نشانه‌های واگرایی، همگرایی اتفاق افتاده که نشانه‌ای از قدرت حرکت و ادامه روند قیمت است.
واگرایی RSI چیست؟
واگرایی RSI به وضعیتی اطلاق میشود که حرکت قیمت و شاخص قدرت نسبی (RSI) با یکدیگر همخوانی ندارند. به عبارتی، زمانی که قیمت سقفها یا کفهای جدیدی ایجاد کرده است، اما RSI نمی‌تواند این حرکت را تایید کند، یک واگرایی رخ داده است. این وضعیت معمولا ضعف در روند جاری و احتمال تغییر مسیر را نشان می‌دهد.
نکته: معتبر‌ترین واگرایی‌ها دراندیکاتور RSI، در محدوده‌های اشباع خرید و فروش (بالاتر از 70 و پایین‌تر از 30) رخ می‌دهند.
انواع واگرایی در اندیکاتور RSI
واگرایی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به دو صورت در نمودارهای تحلیل تکنیکال نمایان میشود:
- واگرایی معمولی: نشانه ضعف در روند و سیگنال تغییر روند؛
- واگرایی مخفی: نشانه تداوم قدرت روند جاری.
واگرایی معمولی (Regular Divergence)
زمانی که در روند حرکتی، قیمت سقف و کفهای جدیدی ایجاد میکند و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) سقف و کفهای خلاف جهت را تشکیل می‌دهد، واگرایی معمولی رخ داده است و احتمال تغییر جهت قیمت وجود دارد.
برای مثال، قیمت در روند صعودی سقف‌های بالاتر را ایجاد میکند، اما در اندیکاتور RSI سقف‌های ایجاد شده پایین‌تر هستند؛ در این موقعیت واگرایی معمولی نزولی تشکیل شده است.
- واگرایی معمولی صعودی (Bullish RD): کفهای پایین‌تر قیمت ولی تشکیل کفهای بالاتر در RSI؛
- واگرایی معمولی نزولی (Bearish RD): سقف‌های بالاتر قیمت اما تشکیل سقف‌های پایین‌تر در RSI.
واگرایی مخفی (Hidden Divergence)
در واگرایی مخفی، میزان اصلاح روند قیمت با میزان اصلاح در اندیکاتور مقایسه شده و درصورت وجود مغایرت، واگرایی مخفی شناسایی میشود.
برای مثال در روند صعودی، قیمت کفهای بالاتر ایجاد میکند، اما در RSI کفهای ایجاد شده پایین‌تر هستند که نشانه تداوم قدرت خریداران است. معمولا از این نوع واگرایی برای معامله در بازارهای رونددار استفاده میشود. انواع واگرایی مخفی:
- واگرایی مخفی صعودی (Bullish HD): در روند صعودی، قیمت کف بالاتر می‌سازد اما RSI کفهای پایین‌تر؛
- واگرایی مخفی نزولی (Bearish HD): در روند نزولی، قیمت سقف پایین‌تر می‌سازد ولی RSI سقف بالاتر.
نکته: در این نوع از واگرایی حتما باید جهت حرکتی اندیکاتور RSI با قیمت یکسان باشد (هر دو در یک روند کلی باشند) و سپس اختلاف بین کف‌ها و سقفها بررسی شود.
چگونه واگرایی RSI شناسایی میشود؟
برای شناسایی واگرایی RSI، باید رفتار قیمت و شاخص قدرت نسبی را بررسی کنید. این فرآیند شامل مراحل زیر است:
- محاسبه RSI: ابتدا شاخص قدرت نسبی را روی نمودار خود اعمال کنید؛ مقدار پیش‌فرض 14 دوره است؛
- مقایسه سقفها و کف‌ها: بررسی کنید که آیا حرکت قیمت و RSI هماهنگ هستند یا خیر؛
- شناسایی واگرایی: اگر قیمت سقف یا کف جدیدی ایجاد کند اما RSI قادر به تایید آن نباشد، واگرایی شکل گرفته است؛
- تایید با ابزارهای دیگر: استفاده از ابزارهایی مانند خطوط حمایت و مقاومت، حجم معاملات، یا الگوهای شمعی برای تایید سیگنال واگرایی ضروری است.
برای تشخیص ساده‌تر واگرایی اندیکاتور RSI، میتوان از اندیکاتور واگرایی خودکار شاخص قدرت نسبی تریدینگ فایندر در پلتفرم متاتریدر به‌صورت رایگان استفاده کرد:
- دانلود اندیکاتور واگرایی خودکار شاخص قدرت نسبی (RSI Divergence) در متاتریدر 5
- دانلود اندیکاتور واگرایی خودکار شاخص قدرت نسبی (RSI Divergence) در متاتریدر 4
واگرایی معمولی
واگرایی معمولی، نشانه تغییر روند حرکت قیمتی است. این نوع از واگرایی با بررسی سقفها در روند صعودی و کف‌ها در روند نزولی صورت می‌گیرد. انواع واگرایی معمولی:
واگرایی معمولی RSI صعودی
در یک بازار نزولی، واگرایی صعودی معمولا زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال ساختن کفهای پایین‌تر باشد اما RSI کفهای بالاتر ایجاد کند. این حالت نشاندهنده کاهش قدرت فروشندگان و احتمال بازگشت یا توقف روند نزولی است.
به عنوان مثال، اگر قیمت یک کف جدید ایجاد کند اما RSI بالاتر از کف قبلی باقی بماند، این یک واگرایی صعودی است. معامله‌گران در چنین شرایطی معمولا به دنبال سیگنال‌های خرید یا خروج از موقعیت‌های فروش هستند.
واگرایی معمولی RSI نزولی
واگرایی معمولی نزولی اندیکاتور RSI، معمولا در انتهای یک روند صعودی رخ می‌دهد. در یک بازار صعودی، زمانی که قیمت در حال ایجاد سقف‌های بالاتر باشد اما RSI سقف‌های پایین‌تر ایجاد کند، این حالت نشاندهنده کاهش قدرت خریداران و احتمال بازگشت روند به سمت پایین است.
به عنوان مثال، اگر قیمت یک کف جدید ایجاد کند اما RSI بالاتر از کف قبلی باشد، این یک واگرایی صعودی است. معامله‌گران در این شرایط معمولا به دنبال فرصت‌های خرید هستند.
واگرایی مخفی (Hidden Divergence)
واگرایی مخفی یعنی قیمت و RSI هر دو در جهت روند کلی حرکت می‌کنند، اما شکل قله‌ها یا کف‌هایشان متفاوت است.این اختلاف معمولا زمانی رخ می‌دهد که بازار در حال اصلاح موقت است و بعد از آن، روند اصلی دوباره ادامه می‌یابد.
واگرایی مخفی RSI در بازار صعودی
در روند صعودی، قیمت بعد از ثبت سقف بالاتر، یک روند اصلاحی را تجربه میکند که منجر به ایجاد یک کف قیمتی میشود. واگرایی مخفی با مقایسه این کف قیمتی با کف داخل اندیکاتور RSI، شناسایی میشود. در صورتی که کف ساخته شده در اندیکاتور RSI پایین‌تر و کف ساخته شده توسط قیمت بالاتر باشد، واگرایی مخفی تشکیل شده است.
واگرایی مخفی RSI در بازار نزولی
در روند نزولی، قیمت کفهای پایین‌تر ایجاد میکند و اصلاحات قیمتی منجر به ایجاد سقف‌های پایین‌تر می‌شوند؛ درصورتی که در اندیکاتور RSI برخلاف نمودار، سقف‌های بالاتر ایجاد شود، واگرایی مخفی تشکیل شده و احتمال ادامه روند بالا می‌رود.
مزایا و معایب واگرایی RSI
واگرایی RSI، در تحلیل حرکات آینده بازار و مدیریت معامله کاربرد دارد، اما به دلیل تاخیر در سیگنال‌دهی، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به تنهایی برای تحلیل و ورود به معاملات کافی نیست.
در جدول زیر، مزایا و معایب واگرایی در اندیکاتور RSI مورد بررسی قرار گرفته است:
معایب | مزایا |
سیگنال‌های اشتباه در بازارهای رنج | کمک به شناسایی نقاط بازگشت احتمالی بازار |
نیاز به تایید با ابزارهای دیگر | قابل استفاده در تمامی بازارها و تایم فریم‌ها |
احتمال ناکارآمدی در بازارهای پرنوسان | بهبود مدیریت ریسک و کاهش ضررهای احتمالی |
نیازمند تجربه و آگاهی برای شناسایی دقیق | ترکیب آسان با سایر استراتژی‌های معاملاتی |
نکات مفید برای تشخیص بهتر واگرایی RSI
برای استفاده موثر از واگرایی RSI، رعایت نکات زیر ضروری است:
- ترکیب با سایر ابزارها: واگرایی‌ها به‌تنهایی قابل اعتماد نیستند و باید با ابزارهایی مانند خطوط حمایت و مقاومت یا اندیکاتورهای دیگر ترکیب شوند؛
- تایم‌فریم مناسب: واگرایی در تایم فریم‌های بالاتر معمولا قابل اعتمادتر است؛
- بررسی حجم معاملات: تغییرات حجم می‌توانند سیگنال واگرایی را تایید یا رد کنند.
ترکیب واگرایی RSI، الگوهای کندل‌استیک و حمایت و مقاومت
استفاده تنها از واگرایی در اندیکاتور RSI، باعث کاهش وین ریت (نرخ موفقیت) معاملات میشود. ترکیب این مفهوم با الگوهای کندل استیک، منجر به بهینه نقاط ورود و بالا رفتن وین ریت معاملات میشود.
1# شناسایی محدوده حمایت یا مقاومت
ابتدا در گذشته بازار، محدوده‌های حمایت و مقاومت مهم قیمت شناسایی و علامت‌گذاری می‌شوند.
2# شناسایی واگرایی در اندیکاتور RSI
با رسیدن قیمت به یکی از این محدوده‌ها، سقف و کفهای ایجاد شده توسط قیمت با سقف و کفهای داخل اندیکاتور RSI مقایسه شده و واگرایی معمولی (Regular Divergence) شناسایی میشود.
3# تشکیل الگوهای کندل‌استیک
بعد از تایید واگرایی در سطوح مشخص شده، باید الگوهای برگشتی کندل‌استیک در محدوده مقاومتی یا حمایتی تشکیل شوند؛ سیگنال ورود به معامله بعد از تایید الگوی کندل‌استیک، صادر میشود.
حد ضرر
در این ستاپ معاملاتی، حدضرر بالای محدوده حمایت یا مقاومت مشخص میشود یا پشت کندل برگشتی تشکیل شده در این نواحی قرار می‌گیرد.
نکته: برای تایید ورود به معامله، میتوان از الگوهای برگشتی دو یا سه کندلی و تک کندلی استفاده کرد. الگوهای دو یا سه کندلی برگشتی از اعتبار بیشتری برخورد هستند.
حد سود
با توجه به محدوده‌های حمایتی یا مقاومتی در مسیر حرکت معامله، حد سود مشخص میشود؛ همچنین، استفاده از واگرایی مخفی برای مدیریت سرمایه و باز نگه داشتن معامله کاربرد دارد.
جمع‌بندی
واگرایی RSI ابزاری برای شناسایی نقاط بازگشت یا ادامه روند در بازارهای مالی است که به دو صورت مخفی و معمولی در بازار نمایان میشود. واگرایی، برای تشخیص زودهنگام تغییر جهت قیمت یا ادامه روند کاربرد دارد.
ترکیب واگرایی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی با الگوهای کندل استیک و نواحی حمایت و مقاومت، باعث افزایش وین ریت معاملات و فیلتر سیگنال‌های جعلی میشود.
