میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average-SMA) از اندیکاتورهای روند محور در تحلیل تکنیکال است که با تعدیل قیمت، نویز بازار را گرفته و سیگنال‌های ورود و خروج را صادر می‌کند.
معامله‌گران گاهی از این اندیکاتور به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک نیز استفاده می‌کنند. همچنین، استفاده چند میانگین متحرک ساده با بازههای زمانی متفاوت، قابلیت ساخت استراتژی‌های معاملاتی را برای تریدرها فراهم می‌کند.
میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟
اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) ابزاری است که میانگین دادههای قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کرده و به صورت خطی پیوسته، روی چارت قیمت به نمایش میگذارد.
این اندیکاتور به دلیل ارزش‌دهی یکسان به دادههای اخیر قیمت، واکنش سریع و هیجانی، به تغییرات سریع ندارد؛ به همین دلیل برای تشخیص روندهای قیمت مناسب است.
مزایا و معایب میانگین متحرک ساده
برای استفاده از میانگین متحرک ساده در بازارهای مالی، باید از مزایا و معایب آن مطلع باشید؛ در ادامه به چند مورد از رایج ترین‌ها اشاره شده است:
مزایا | معایب |
سادگی و استفاده آسان | تاخیر در عملکرد |
شناسایی روند | حساسیت پایین به نوسانات لحظه‌ای |
نویزگیری و هموار سازی نوسانات | خطا در تشخیص روند قیمت |
شناسایی حمایت و مقاومت‌ها | خطا در سیگنال‌دهی |
استفاده در بازههای زمانی مختلف | نامناسب برای بازارهای پرنوسان |
نحوه محاسبات میانگین متحرک ساده (SMA)
میانگین متحرک ساده، یک فرمول ثابت دارد که این فرمول، وزن یکسانی برای همه دادههای گذشته در یک بازه زمانی خاص قائل است. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA):
کاربرد میانگین متحرک ساده (SMA) در تحلیل تکنیکال
میانگین متحرک ساده از جمله اندیکاتورهایی است که نوسانات قیمت را فیلتر می‌کند. میتوان از این اندیکاتور برای تشخیص روندهای بلند مدت قیمت استفاده کرد؛ به همین دلیل، این ابزار مناسب نوسان‌های کوتاهمدت و سریع نیست.
همچنین از خط پیوسته این اندیکاتور میتوان به‌عنوان نواحی حمایت و مقاومت دینامیک یا متحرک نیز استفاده کرد.
نحوه استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) در تحلیل تکنیکال
برای استفاده از میانگین متحرک ساده، بهتر است با تمرکز بر عملکرد و کارایی آن نسبت به استراتژی معاملاتی عمل کرد. به عنوان مثال برای استراتژی‌های روند محور و بلند مدت مثل سویینگ تریدینگ، میتوان از این اندیکاتور در تایم فریم‌های بلندمدت، استفاده کرد.
همچنین میتوان از اندیکاتور میانگین متحرک ساده، به صورت تنها یا ترکیب چند میانگین متحرک بهطور همزمان استفاده کرد. معمولا استفاده تنها از یک اندیکاتور، به دلیل احتمال خطای بیشتر، توصیه نمی‌شود.
مثال معاملاتی با میانگین متحرک ساده (SMA)
در مثال زیر از دو میانگین متحرک 50 و 200 دورهای استفاده شده است که با قرارگیری هردو میانگین متحرک در زیر نمودار و شکست MA 200 توسط MA 50 رو به بالا، سیگنال خرید را صادر می‌کند.
استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک ساده
میانگین متحرک ساده ابزاری است که در انواع استراتژی‌ها برای شناسایی روند، بازگشت‌ها و سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دارد. در ادامه، چند مورد از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر میانگین متحرک ساده معرفی شده‌اند:
- استراتژی کراس (تقاطع) میانگین متحرک‌ها؛
- ترکیب میانگین متحرک ساده با دیگر اندیکاتورها؛
- ترکیب میانگین متحرک با پرایس اکشن کلاسیک و پیشرفته؛
- میانگین متحرک ساده و الگوهای نموداری؛
- استفاده از میانگین متحرک ساده همراه با سطوح فیبوناچی.
تفاوت میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA)
میانگین متحرک ساده(SMA) ، با محاسبه میانگین قیمت در بازه زمانی مشخص، بازار را به شکل خطی یکنواخت و هموار به تصویر می‌کشد که مناسب تحلیل‌های بلندمدت و روند محور است.
در مقابل، میانگین متحرک نمایی (EMA)، با وزن بیشتر به داده های اخیر قیمت نسبت به تغییرات سریع قیمتی و هیجانات بازار، حساسیت بیشتری دارد.
این اندیکاتور واکنشهای سریع‌تری نسبت به میانگین متحرک ساده دارد که مناسب تحلیل‌های کوتاهمدت و نوسانی است.
بهترین تنظیمات میانگین متحرک ساده
به دلیل استفاده میانگین متحرک ساده در تحلیل‌های بلندمدت، تنظیمات متداول آن در بازههای 20، 50، 100 و 200 دورهای قرار میگیرد. در برخی مواقع، تریدر‌های حرفه‌ای از تنظیمات 9، 14، 26 و 103 دورهای نیز استفاده می‌کنند.
به هرحال، بهتر است تنظیمات میانگین متحرک ساده را متناسب با استراتژی معاملاتی خود شخصیسازی کنید.
جمع‌بندی
اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average-SMA) ابزاری است که استفاده از آن، میتوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک و روند‌ها را در بلند مدت شناسایی کرد.
این اندیکاتور به دلیل وزندهی مساوی به همه دادههای بازار در یک بازه زمانی مشخص، نویزهای حرکت قیمت را گرفته و نمایی از حرکت کلی روند بازار را به صورت خطی یکنواخت ارائه می‌کند.
