میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟ فرمول و نحوه محاسبات

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average-SMA) ازاندیکاتورهای روند محور در تحلیل تکنیکال است که با تعدیل قیمت، نویز بازار را گرفته و سیگنال‌های ورود و خروج را صادر می‌کند.

معامله‌گران گاهی از این اندیکاتور به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک نیز استفاده می‌کنند. همچنین، استفاده چند میانگین متحرک ساده با بازه‌های زمانی متفاوت، قابلیت ساخت استراتژی‌های معاملاتی را برای تریدرها فراهم می‌کند.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) ابزاری است که میانگین داده‌های قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کرده و به صورت خطی پیوسته، روی چارت قیمت به نمایش می‌گذارد.

این اندیکاتور به دلیل ارزش‌دهی یکسان به داده‌های اخیر قیمت، واکنش سریع و هیجانی، به تغییرات سریع ندارد؛ به همین دلیل برای تشخیص روند‌های قیمت مناسب است.

تاریخچه میانگین متحرک ساده (SMA)

مفهوم میانگین متحرک (Moving Average) نخستین‌بار در قرن 18 برای تحلیل روندهای جمعیتی به‌کار رفت. در اوایل قرن بیستم، چارلز داو این ایده را به بازار سهام وارد کرد و از آن پس، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) به یکی از ابزارهای بنیادی تحلیل تکنیکال تبدیل شد.

مزایا و معایب میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) به‌دلیل ساختار شفاف و سهولت درک، یکی از مناسب‌ترین ابزارها برای معامله‌گران تازه‌کار محسوب می‌شود. این اندیکاتور بدون نیاز به محاسبات پیچیده، تنها با بررسی موقعیت قیمت نسبت به خط SMA، جهت کلی روند بازار را مشخص می‌کند. در جدول زیر مزایا و معایب SMA ذکر شده‌اند:

فرمول و نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA)

فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول ثابت است که وزن یکسانی برای همه داده‌های گذشته در یک بازه زمانی خاص قائل می‌شود. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) :

در مقاله آموزش میانگین متحرک ساده و نحوه محاسبات آن در سایت investopedia.com، به جزئیات بیشتری درباره SMA پرداخته شده است.

کاربرد میانگین متحرک ساده (SMA) در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک ساده از جمله اندیکاتورهایی است که نوسانات قیمت را فیلتر می‌کند. می‌توان از این اندیکاتور برای تشخیص روندهای بلند مدت قیمت استفاده کرد؛ به همین دلیل، این ابزار مناسب نوسان‌های کوتاه‌مدت و سریع نیست.

همچنین از خط پیوسته این اندیکاتور می‌توان به‌عنوان نواحی حمایت و مقاومت دینامیک یا متحرک نیز استفاده کرد.

نحوه استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) در تحلیل تکنیکال

برای استفاده از میانگین متحرک ساده، بهتر است با تمرکز بر عملکرد و کارایی آن نسبت به استراتژی معاملاتی عمل کرد. به عنوان مثال برای استراتژی‌های روند محور و بلند مدت مثل سویینگ تریدینگ، می‌توان از این اندیکاتور در تایم فریم‌های بلندمدت، استفاده کرد.

همچنین می‌توان از اندیکاتور میانگین متحرک ساده، به صورت تنها یا ترکیب چند میانگین متحرک به‌طور همزمان استفاده کرد. معمولا استفاده تنها از یک اندیکاتور، به دلیل احتمال خطای بیشتر، توصیه نمی‌شود.

در ویدئوی آموزشی کانال TraderTV Live به میانگین متحرک ساده و نحوه استفاده از آن بیشتر پرداخته شده است.

مثال معاملاتی با میانگین متحرک ساده (SMA)

در مثال زیر از دو میانگین متحرک 50 و 200 دوره‌ای استفاده شده است که با قرارگیری هردو میانگین متحرک در زیر نمودار و شکست MA 200 توسط MA 50 رو به بالا، سیگنال خرید را صادر می‌کند.

استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک‌ ساده ابزاری است که در انواع استراتژی‌ها برای شناسایی روند، بازگشت‌ها و سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دارد. در ادامه، چند مورد از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر میانگین متحرک ساده معرفی شده‌اند:

• استراتژی کراس (تقاطع) میانگین متحرک‌ها؛
• ترکیب میانگین متحرک ساده با دیگر اندیکاتور‌ها؛
• ترکیب میانگین متحرک با پرایس اکشن کلاسیک و پیشرفته؛
• میانگین متحرک ساده و الگوهای نموداری؛
• استفاده از میانگین متحرک ساده همراه با سطوح فیبوناچی.

الگوهای محبوب مبتنی بر SMA (کراس طلایی و کراس مرگ)

دو الگوی پرکاربرد بر پایه میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) عبارتند از:

• صلیب طلایی یا کراس طلایی (Golden Cross): زمانی که SMA کوتاه‌مدت از بالای SMA بلندمدت عبور کند، نشانگر آغاز روند صعودی و افزایش قدرت خریداران است؛
• صلیب مرگ یا کراس مرگ (Death Cross): زمانی که SMA کوتاه‌مدت از پایین SMA بلندمدت عبور کند، احتمال تداوم فشار فروش و شروع روند نزولی افزایش می‌یابد.

این الگوها در ترکیب با داده‌های حجم معاملات (Trading Volume) ابزار موثری برای شناسایی تغییر جهت روند بازار به‌شمار می‌آیند.

نحوه تشخیص مومنتوم با استفاده از SMA

زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) قرار دارد، مومنتوم صعودی و تسلط خریداران بر بازار تایید می‌شود.

در مقابل، قرار گرفتن قیمت زیر SMA بیانگر افزایش فشار فروش و ضعف ساختار بازار است. ترکیب این مفهوم با اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index - RSI) دقت سیگنال‌های ورود و خروج را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

مثال تشخیص مومنتوم با استفاده از SMA

در تحلیل تکنیکال جفت‌ارز طلا و دلار (XAU/USD)، میانگین متحرک ساده 50‎روزه (SMA50) شاخصی کلیدی برای سنجش مومنتوم قیمت و قدرت روند به‌شمار می‌رود.

زمانی که قیمت بالاتر از SMA50 قرار گیرد و شیب آن صعودی باشد، برتری خریداران و تداوم مومنتوم صعودی تایید می‌شود؛ در مقابل، تثبیت قیمت زیر SMA50 همراه با شیب نزولی، نشانگر افزایش فشار فروش و آغاز فاز نزولی بازار است.

تحلیل تعامل قیمت با SMA50 امکان شناسایی دقیق‌تر فازهای تغییر مومنتوم، نقاط ورود و خروج بهینه و جهت غالب حرکت طلا را فراهم می‌کند.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی (EMA & SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA)، با محاسبه میانگین قیمت در بازه زمانی مشخص، بازار را به شکل خطی یکنواخت و هموار به تصویر می‌کشد که مناسب تحلیل‌های بلندمدت و روند محور است.

در مقابل، میانگین متحرک نمایی (EMA)، با وزن بیشتر به داده‎ های اخیر قیمت نسبت به تغییرات سریع قیمتی و هیجانات بازار، حساسیت بیشتری دارد.

این اندیکاتور واکنش‌های سریع‌تری نسبت به میانگین متحرک ساده دارد که مناسب تحلیل‌های کوتاه‌مدت و نوسانی است.

جدول مقایسه میانگین متحرک ساده و نمایی:

انواع میانگین های متحرک ساده در بازارهای مختلف

در بازارهای مالی، میانگین متحرک ساده معمولا در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌کار گرفته می‌شود:

• میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌: مانند دوره‌های ‎20‎ یا ‎50‎ روزه که برای شناسایی نوسانات کوتاه‌مدت و تعیین نقاط ورود به معامله استفاده می‌شود؛
• میانگین متحرک بلندمدت‌: مانند دوره‌های ‎100‎ یا ‎200‎ روزه که برای تشخیص جهت روند اصلی و حذف نویزهای قیمتی به‌کار می‌رود.

ترکیب این دو نوع میانگین متحرک ساده کوتاه مدت و بلند مدت، مبنای شکل‌گیری بسیاری از استراتژی‌های تحلیلی از جمله الگوی «کراس طلایی» یا گلدن کراس (Golden Cross) است.

بهترین تنظیمات میانگین متحرک ساده

به دلیل استفاده میانگین متحرک ساده در تحلیل‌های بلندمدت، تنظیمات متداول آن در بازه‌های 20، 50، 100 و 200 دوره‌ای قرار می‌گیرد. در برخی مواقع، تریدر‌های حرفه‌ای از تنظیمات 9، 14، 26 و 103 دوره‌ای نیز استفاده می‌کنند.

به هرحال، بهتر است تنظیمات میانگین متحرک ساده را متناسب با استراتژی معاملاتی خود شخصی‌سازی کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک مولتی تایم فریم H4 برای متاتریدر

اندیکاتور Moving Average Multi Time Frame H4 در پلتفرم MetaTrader از ابزارهای تحلیلی دقیق برای بررسی جهت روند و قدرت مومنتوم (Momentum) در بازارهای مالی به‌شمار می‌رود.

این اندیکاتور با ترکیب دو میانگین متحرک سریع و کند، امکان مشاهده ساختار حرکت قیمت را در چند بازه زمانی (Multi Time Frame) به‌صورت هم‌زمان فراهم می‌سازد و تصمیم‌گیری را بر اساس دیدی چندبعدی از رفتار قیمت و تأیید روندهای اصلی ممکن می‌کند.

در این ابزار، میانگین متحرک سریع با رنگ قرمز و میانگین کند با رنگ سبز نمایش داده می‌شود. تقاطع میان این دو خط مبنای تولید سیگنال است: عبور خط سریع از پایین به بالای خط کند به‌عنوان سیگنال صعودی (Bullish Crossover) شناخته می‌شود و نشانه تغییر تمایل بازار به سمت خرید است.

• دانلود اندیکاتور میانگین متحرک مولتی تایم فریم H4 برای متاتریدر5
• دانلود اندیکاتور میانگین متحرک مولتی تایم فریم H4 برای متاتریدر4

در مقابل، عبور خط سریع از بالا به پایین، سیگنال نزولی (Bearish Crossover) ایجاد می‌کند که معمولا آغاز فاز اصلاحی یا ریزشی را نشان می‌دهد. کاربرد این اندیکاتور در دارایی‌های مختلف از جمله فارکس (Forex)، سهام (Stocks) و رمزارزها (Cryptocurrencies) گسترده است.

برای نمونه، در جفت‌ارزی در تایم‌فریم 30 دقیقه، تقاطع صعودی میان خطوط میانگین می‌تواند آغاز موج جدید خرید را تایید کند؛ در حالی‌که در رمزارزی در بازه 4 ساعته، تقاطع نزولی غالبا با افزایش فشار فروش و آغاز روند کاهشی همراه است.

بخش تنظیمات شامل پارامترهایی مانند MA Period، Second MA Period، MA Method، Applied Price، Timeframe و Show Second MA است که امکان شخصی‌سازی کامل برای انواع استراتژی‌ها را فراهم می‌کند.

ترکیب این اندیکاتور با روش‌های تحلیلی مانند Price Action، Smart Money، ICT و Swing Trading دقت تحلیل روند با SMA را افزایش داده و احتمال سیگنال‌های نادرست را کاهش می‌دهد.

در مجموع، اندیکاتور میانگین متحرک مولتی تایم فریم H4، ابزاری قدرتمند برای معامله‌گرانی است که به دنبال تحلیل ساختاری و چندزمانی بازار هستند. این ابزار با ترکیب سادگی بصری و عمق تحلیلی، مسیر تصمیم‌گیری دقیق و هوشمند را در بازارهای پویا هموار می‌کند.

جمع‌بندی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average-SMA) ابزاری است که استفاده از آن، می‌توان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک و روند‌ها را دربلند مدت شناسایی کرد.

این اندیکاتور به دلیل وزن‌دهی مساوی به همه داده‌های بازار در یک بازه زمانی مشخص، نویزهای حرکت قیمت را گرفته و نمایی از حرکت کلی روند بازار را به صورت خطی یکنواخت ارائه می‌کند.