اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) با بررسی حرکات قیمت در بازه زمانی مشخص، به بررسی مومنتوم قیمت می‌پردازد. این اسیلاتور یک شاخص حرکتی در تحلیل تکنیکال است که ترکیب آن با دیگر ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یا اندیکاتور مکدی (MACD)، وین ریت معاملات را افزایش می‌دهد.
اندیکاتور استوکاستیک چیست؟
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) با بررسی فاکتورهایی در گذشته بازار مانند قیمت بسته شدن و دامنه حرکتی قیمت در یک بازه مشخص (معمولا 14 روزه)، مومنتوم قیمت را مشخص میکند.
این اندیکاتور اطلاعات بدست آمده از گذشته بازار را با حرکت در محدوده بین اعداد 0 و 100 نشان می‌دهد؛ درصورتی که این اندیکاتور در محدوده بالاتر از 80 حرکت کند، نشانه اشباع خرید و درصورتی که در محدوده پایین عدد 20 حرکت کند، نشانه اشباع فروش است.
مزایا و معایب اندیکاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) حساسیت بالایی دارد و تعداد سیگنال‌های بیشتری نسبت به دیگر اندیکاتورهای مومنتوم صادر میکند؛ با این حال، این سیگنال‌ها به تنهایی برای ورود به معامله کافی نیستند و نیازمند ترکیب با دیگر مفاهیم تحلیل تکنیکال مانند الگوهای کلاسیک هستند.
مزایا و معایب اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic):
مزایا | معایب |
حساسیت و تعداد سیگنال بالا | تعداد نسبتا بالا سیگنال اشتباه |
ساده بودن سیگنال‌ها | تاخیر در سیگنال‌دهی |
کاربردی در تمام بازارهای مالی | نیازمند تایید‌های مکمل |
یادگیری آسان و سریع | نیازمند تغییر تنظیمات در شرایط مختلف بازار |
اجزای اندیکاتور استوکاستیک
این اندیکاتور از دو خط %D و %K تشکیل شده است که عبور این دو خط از یکدیگر، نوعی سیگنال برای شناسایی حرکت بعدی قیمت محسوب میشود. اجزای اندیکاتور استوکاستیک:
- خط %K: این خط نسبت قیمت فعلی نمودار را به بیشترین و کمترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کرده و نشان می‌دهد؛
- خط %D: این خط یک میانگین متحرک ساده (SMA) از خط %K است که نویز‌های اندیکاتور را فیلتر میکند.
نحوه عملکرد اسیلاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک با تشکیل دو خط سریع (%K) و کُند (%D) وضعیت حرکت قیمتی را نشان می‌دهد. زمانی که خط سریع (%K)، خط کُند (%D) را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش و زمانی که خط سریع خط کُند را از پایین به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر میشود.
دیگر قابلیت این اندیکاتور، شناسایی اشباع خرید و فروش است. صفحه نمایشگر اسیلاتور استوکاستیک با دو خط 20 و 80 به سه قسمت تقسیم شده است؛ زمانی که خطوط این اندیکاتور به محدوده بالای 80 برسند، نشانه‌ای از اشباع خرید است و احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی وجود دارد.
همچنین، زمانی که این خطوط به محدوده پایین خط 20 برسند، اشباع فروش در بازار اتفاق افتاده است و احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی وجود دارد.
فرمول اندیکاتور استوکاستیک
اطلاعات اندیکاتور استوکاستیک در تنظیمات پیش‌فرض از فرمولی بدست می‌آید که اجزای آن، بسته شدن قیمت فعلی (Close)، بالاترین قیمت دوره 14 روزه (H14) و پایین‌ترین قیمت دوره 14 روزه (L14) است.
فرمول اندیکاتور استوکاستیک:
- K% = 100(C – L14) ÷ (H14 – L14)
شناسایی واگرایی قیمت با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک
اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic)، قابلیت شناسایی واگرایی معمولی و واگرایی مخفی را دارد؛ از این رو، با بررسی سقفها و کف‌ها در روند‌های قیمتی و مقایسه آن با سقف و کفهای تشکیل شده در استوکاستیک، امکان شناسایی انواع واگرایی فراهم میشود.
واگرایی معمولی در اندیکاتور استوکاستیک
واگرایی معمولی برای تشخیص تغییر در روند قیمت از نزولی به صعودی و بلعکس کاربرد دارد.
برای بررسی واگرایی معمولی نیاز است تا در روند صعودی، سقفها و در روند نزولی، کف‌ها مورد بررسی قرار بگیرند.
زمانی که در روند صعودی اندیکاتور استوکاستیک سقف‌های پایین‌تر (LH) را تشکیل داده است اما سقف‌های تشکیل شده داخل نمودار قیمتی بالاتر (HH) هستند، واگرایی معمولی منفی تشکیل شده است.
درصورتی که در روند نزولی، اندیکاتور استوکاستیک کفهای بالاتر (HL) را تشکیل داده باشد و نمودار قیمتی کف پایین‌تر(LL) ثبت کند، واگرایی مثبت تشکیل شده است.
واگرایی مخفی در اندیکاتور استوکاستیک
در واگرایی مخفی (Hidden Divergance)، احتمال ادامه روند فعلی مورد بررسی قرار می‌گیرد، همچنین، درصورت تشکیل و تایید واگرایی مخفی، روند قیمت ادامه پیدا میکند.
در روند صعودی برای بررسی واگرایی مخفی، کفهای قیمتی مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ هنگامی که قیمت کف بالاتر تشکیل دهد و اندیکاتور استوکاستیک کف پایین‌تری ثبت کند، واگرایی مخفی مثبت تشکیل شده است.
در روند نزولی سقف‌های قیمتی برای شناسایی واگرایی مخفی بررسی می‌شوند. در صورتی که قیمت سقف پایین‌تر (LH) ثبت کند اما اسیلاتور استوکاستیک سقف بالاتر (HH) را تشکیل دهد، واگرایی مخفی منفی تشکیل شده است.
استراتژی معاملاتی با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک و الگوهای کندلاستیک (CandleStick)
این استراتژی معاملاتی، با استفاده از الگوهای کندلاستیک، سیگنال‌های اندیکاتور استوکاستیک را فیلتر کرده و نرخ موفقعیت معاملات را افزایش می‌دهد.
1# ورود خطوط اندیکاتور استوکاستیک به ناحیه اشباع
مرحله اول تحلیل برای ورود به معامله طبق این استراتژی ترکیبی، ورود خطوط اندیکاتور استوکاستیک به ناحیه اشباع خرید یا فروش است.
درصورتی که خطوط به ناحیه اشباع خرید وارد شدند، معامله فروش منطقی است و درصورت ورود خطوط به ناحیه اشباع فروش، سیگنال معامله خرید صادر خواهد شد.
2# تشکیل الگوی کندلاستیک
بعد از ورود به یکی از نقاط اشباع، باید یکی از الگوهای کندل استیک مانند کندل چکش (Hammer) در نمودار قیمتی تشکیل شده و توسط کندل بعدی تایید شود.
نکته: ورود بعد از کندل بازگشتی قبل تایید شدن توسط کندل بعدی، نرخ موفقیت این استراتژی معاملاتی را کاهش می‌دهد.
3# ورود به معامله
بعد از تشکیل کندل بازگشتی و تایید آن توسط کندل بعدی، سیگنال ورود به معامله در جهت تایید کندلی صادر شده است. سفارش حد ضرر این معامله بالای محدوده کندل برگشتی قرار می‌گیرد و حد سود آن در اولین محدوده کلیدی بعدی مانند محدوده حمایت یا مقاومت قرار می‌گیرد.
ترکیب اسیلاتور استوکاستیک و دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) قابلیت ترکیبپذیری بالایی با دیگر اندیکاتورها دارد. ترکیب این اسیلاتور با اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک (Moving Average)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور مکدی (MACD)، به بهبود عمکلرد معاملات کمک میکند.
ترکیب اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و میانگین متحرک (MA)
میانگین متحرک در دوره زمانی بالا (برای مثال 200) به عنوان یک سطح حمایت متحرک عمل میکند. درصورت صدور سیگنال افزایش قیمت در اندیکاتور استوکاستیک و بالاتر بودن قیمت از میانگین متحرک، اعتبار آن سیگنال افزایش پیدا میکند.
ترکیب اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و شاخص قدرت نسبی (RSI)
استفاده همزمان از اندیکاتور استوکاستیک و RSI باعث کاهش افزایش سرعت در ورود به معاملات میشود.
برای مثال، درصورتی که واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک تشکیل شود اما خطوط هنوز به ناحیه اشباع نرسیده باشند، می‌توان اشباع خرید یا فروش را در اندیکاتور RSI مورد بررسی قرار داد و در صورت تایید، به معامله هم‌جهت با واگرایی وارد شد.
ترکیب اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتور مکدی (MACD)
ترکیب واگرایی اندیکاتور استوکاستیک و واگرایی در هیستوگرام اندیکاتور مکدی باعث میشود تا فاکتور‌های بیشتری در تحلیل مومنتوم بازار دخیل شوند، این موضوع به فیلتر سیگنال‌های کاذب کمک میکند.
برای مثال، درصورتی که واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک تشکیل شده باشد اما واگرایی در هیستوگرام اندیکاتور مکدی شناسایی نشده باشد، اعتبار آن کاهش یافته و بدین صورت، سیگنال اندیکاتور استوکاستیک فیلتر میشود.
جمع‌بندی
اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic)، یک شاخص برای بررسی مومنتوم بازار نسبت به قیمت بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره مشخص (معمولا 14 روزه) است.
این اندیکاتور از دو خط سریع (%K) و کند (% D) تشکیل شده است که در صفحه نمایشگر اندیکاتور نوسان میکنند؛ این اندیکاتور، مومنتوم قیمت را در بازه 0 (کمترین)تا 100 (بیشترین) نشان می‌دهد.
این اندیکاتور قابلیت ترکیبپذیری بالایی با دیگر مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای کندلاستیک یا اندیکاتورهایی مانند RSI ، مکدی، میانگین متحرک و ... دارد.
