اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)، با بررسی قیمت باز و بسته شدن کندل‌ها در بازه‌های زمانی مختلف (14 روزه به صورت پیش‌فرض)، میزان قدرت روند را محاسبه می‌کند؛ از این رو، این اندیکاتور در اکثر استراتژی‌های معاملاتی [ازجمله واگرایی، خطوط روند و ...] کاربرد دارد.
این اندیکاتور از 5 بخش شامل خط RSI، میانگین متحرک، خط 50، خط 70 و خط 30 تشکیل شده است؛ با بررسی تحرکات این اجزا، امکان شناسایی واگرایی، اشباع خرید و فروش، حمایت و مقاومت و ... فراهم میشود.
اندیکاتور RSI چیست؟
اندیکاتور RSI، اسیلاتوری (Oscillator) برای ارزیابی میزان قدرت حرکت قیمت است؛ این اندیکاتور، با بررسی فاکتورهایی از گذشته بازار ازجمله سرعت حرکت، نقاط اشباع خرید یا فروش را مشخص می‌کند.
اندیکاتور RSI بین عدد 0 و 100 حرکت می‌کند؛ از این رو، رسیدن این اندیکاتور به محدوده بالای عدد 70، نشانه اشباع خرید و رسیدن آن به محدوده پایین عدد 30، نشانه اشباع فروش است.
اجزای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی از 5 بخش اصلی تشکیل شده است که ترکیب تحرکات و برخورد این اجزا با یکدیگر، در تحلیل مومنتوم و روند قیمت کاربرد دارد.
اجزای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی:
- خط RSI: بخش اصلی اندیکاتور RSI است که با استفاده از فرمولی مشخص، میزان قدرت نسبی قیمت را نشان میدهد؛
- میانگین متحرک RSI: این خط، یک میانگین متحرک از خط RSI است که برخورد آن با خط RSI، نوعی سیگنال تغییر روند صادر می‌کند؛
- خط 70: این خط، محدوده بالای نمایشگر اندیکاتور را مشخص کرده که ورود خط RSI به بالای خط 70، نشان‌دهنده اشباع خرید است؛
- خط 50: این خط، نمایشگر اندیکاتور را به دو قسمت تقسیم می‌کند؛ از این رو، رسیدن خط RSI به این خط، نشان‌دهنده رسیدن قیمت به سطح حمایت یا مقاومت است؛
- خط 30: این خط، محدوده اشباع فروش اندیکاتور را مشخص می‌کند؛ از این رو، ورود قیمت به این این محدوده، سیگنال‌های اولیه تغییر جهت حرکت را صادر می‌کند.
مزایا و معایب اندیکاتور RSI چیست
استفاده از اندیکاتور RSI به دلیل وضوح بالای سیگنال‌ها، بسیار ساده است؛ اما، این اندیکاتور به تنهایی برای معاملات نرخ موفقیت بالایی مهیا نمی‌کند؛ از این رو، برای بهبود نرخ موفقیت، نیازمند ترکیب با سایر مفاهیم تحلیل تکنیکال است. جدول مزایا و معایب اندیکاتور RSI:
مزایا | معایب |
وضوح بالای سیگنال‌ها | تاخیر در ارائه سیگنال |
عدم پیچیدگی در نحوه استفاده | سیگنال‌های جعلی |
ترکیب‌پذیری بالا | نیازمند ترکیب با سایر مفاهیم تحلیل تکنیکال |
کاربردی در تمام بازارهای مالی | عملکرد ضعیف در بازار رنج |
نحوه محاسبه اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI با دو فرمول محاسبه میشود؛ در فرمول اول، مقدار قدرت نسبی (RS) محاسبه شده، سپس، با قرار گرفتن میزان قدرت نسبی در فرمول اصلی، شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) قیمت محاسبه میشود.
فرمول محاسبه قدرت نسبی (Relative Strength):
فرمول محاسبه شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index):
تنظیمات اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI، محاسبات خود را با استفاده از بازه‌های زمانی مشخص انجام میدهد؛ از این رو، تغییر این بازه زمانی، کارایی این اندیکاتور را نسبت به بلندمدت یا کوتاه‌مدت بودن معاملات تغییر میدهد.
اندیکاتور RSI به صورت پیش‌فرض با دوره 14 روزه تنظیم شده است؛ کاهش این دوره باعث بالا رفتن حساسیت اندیکاتور شده و سیگنال‌های بیشتری ارائه میدهد؛ همچنین، افزایش این دوره باعث کاهش سیگنال‌های اندیکاتور میشود؛ اما این موضوع، کاهش درصد سیگنال‌های جعلی را رقم می‌زند.
کاربرد اندیکاتور RSI چیست؟
اندیکاتور RSI با اندازه‌گیری قدرت روند، در موارد مختلفی مانند سطوح حمایت یا مقاومت، اشباع خرید و فروش، واگرایی‌های مختلف و ... کاربرد دارد.
کاربرد‌های اندیکاتور RSI:
- حمایت و مقاومت: رسیدن خط RSI به میانه نمایشگر اندیکاتور، نشان‌دهنده برابر بودن قدرت فروشندگان و خریداران است که این این برابری، نواحی مقاومت و حمایت را در بازار ایجاد می‌کند؛
- اشباع خرید و فروش: ورود خط RSI به محدودههای بالای 70 و پایین 30، نشان‌دهنده اشباع خرید یا فروش است؛
- شناسایی نواحی حد سود و حد ضرر: با بررسی واکنش قیمت به محدودههای اصلی اندیکاتور RSI، سفارشات حد سود و حد ضرر، با توجه به عدد 0 و 100 این اندیکاتور قابل تنظیم هستند؛
- تایید ادامه حرکت روند: برای تایید روند از خط 50 اندیکاتور استفاده میشود؛ برای مثال، اگر قیمت بالای خط 50 باشد، تاییدی برای ادامه روند صعودی است؛
- شناسایی انواع واگرایی: در اندیکاتور RSI، امکان شناسایی واگرایی معمولی و مخفی، هم به صورت صعودی و هم به صورت نزولی امکان‌پذیر است.
واگرایی در RSI
واگرایی به صورت کلی به معنای عدم هماهنگی در حرکت قیمت و اندیکاتور است؛ از این رو، در اندیکاتور RSI اگر سقف‌ها یا کف‌های ایجاد شده با سقف و کف‌های قیمت، مغایرت داشته باشد، واگرایی در اندیکاتور RSI رخ داده است.
واگرایی معمولی (Regular Divergence)
واگرایی معمولی در دو مرحله تشکیل میشود:
- ایجاد سقف (در روند صعودی) و کف‌های (در روند نزولی) جدید؛
- تشگیل سقف و کف‌های اندیکاتور RSI، در خلاف جهت سطوح تشکیل شده در نمودار.
واگرایی مخفی (Hidden Divergence)
در واگرایی مخفی، میزان اصلاح روند مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ از این رو، واگرایی مخفی طی مراحل زیر تشکیل میشود:
- تشکیل کف (در روند صعودی) و سقف (در روند نزولی)، هنگام اصلاح قیمت؛
- اختلاف سطح کف و سقف‌های ایجاد شده در نمودار و اندیکاتور.
استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI با ایجاد امکان شناسایی واگرایی، سطوح حمایت و مقاومت، اشباع خرید و فروش و ...، در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI:
- استراتژی واگرایی: در این استراتژی، سیگنال ورود به معاملات بعد از شناسایی واگرایی قیمت صادر میشود؛
- استراتژی خطوط روند: در این استراتژی، ابتدا خطوط روند در اندیکاتور و قیمت و ترسیم می‌شوند؛ سپس، با برخورد همزمان قیمت و اندیکاتور به این خطوط، سیگنال ورود به معامله صادر خواهد شد؛
- استراتژی ترکیب نواحی اشباع و حمایت و مقاومت: همزمان شدن برخورد قیمت به سطوح حمایت و مقاومت و تشکیل واگرایی در اندیکاتور RSI، سیگنال ورود به معامله در جهت واگرایی را صادر می‌کند.
روش‌های بهبود بازدهی اندیکاتور RSI
استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)، به تنهایی برای ورود به معاملات، ریسک بالایی به همراه دارد؛ از این رو، ترکیب آن با سایر مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال، به بهبود نرخ موفقیت استراتژی معاملاتی کمک می‌کند.
علی‌رغم ترکیب‌پذیری بالای این اندیکاتور با اکثر مفاهیم تحلیل تکنیکال، استفاده همزمان از RSI با برخی از این مفاهیم مانند الگو‌های کلاسیک، الگو‌های کندل‌استیک، اندیکاتور محدوده واقعی قیمت (ATR) و ...، وین ریت بیشتری را برای استراتژی معاملاتی فراهم می‌کند.
ابزار و مفاهیم تحلیل تکنیکال قابل ترکیب با اندیکاتور RSI:
- الگو‌های کلاسیک (Classic Patterns)
- الگو‌های کندل‌استیک (Candlestick)
- حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
- اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
- اندیکاتور محدوده واقعی قیمت (ATR)
- اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
جمع‌بندی
اندیکاتور RSI، اسیلاتوری (Oscillator) برای محاسبه قدرت روند است؛ این اندیکاتور، به صورت پیش‌فرض تحرکات قیمت را در دوره زمانی 14 روزه مورد بررسی قرار میدهد.
اندیکاتور RSI قابلیت شناسایی اشباع خرید و فروش، واگرایی‌های مختلف، سطوح حمایت و مقاومت و ... را دارد؛ این موضوع، باعث شده تا این اندیکاتور در انواع روش‌های تحلیل و بازارهای مختلف کاربرد داشته باشد.
با توجه به تامین اطلاعات اندیکاتور RSI از گذشته بازار، مقداری تاخیر در سیگنال‌های این اندیکاتور وجود دارد؛ از این رو، ترکیب این اندیکاتور با سایر مفاهیم تحلیل تکنیکال مانند الگو‌های کلاسیک، باعث افزایش نرخ موفقیت معاملات میشود.
