اندیکاتورها به عنوان ابزارهای محاسباتی مبتنی بر داده‌های قیمتی و حجمی، جهت تحلیل تکنیکال و استخراج سیگنال‌های معاملاتی به کار گرفته می‌شوند.
اندیکاتور ویلیامز درصد R یا همان Williams %R توسط لری ویلیامز، معامله‌گر و نویسنده معروف، توسعه یافته و هدف اصلی آن، تعیین سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در بازار است.
اندیکاتور ویلیامز چیست؟
اندیکاتور ویلیامز درصد یک اسیلاتور مومنتوم (Momentum Oscillator) است که قدرت حرکات قیمتی اخیر را اندازه‌گیری میکند. این اندیکاتور نشان میدهد که قیمت فعلی نسبت به بازه‌ای مشخص از بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها، در چه وضعیتی قرار دارد.
فرمول محاسبه‌ی Williams %R به شکل زیر است:
Williams %R = (Highest High - Close) / (Highest High - Lowest Low)
اصطلاحات استفاده شده در فرمول به شرح زیر هستند:
- Highest High: بالاترین قیمت در بازهی زمانی مشخص (مثلاً ۱۴ کندل اخیر)؛
- Lowest Low: پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی مشخص؛
- Close: قیمت بسته شدن کندل جاری.
مزایا و معایب اندیکاتور ویلیامز درصد (Williams %R)
جدول زیر نشان‌دهنده مزایا و معایب اندیکاتور ویلیامز درصد است:
مزایا | معایب |
سرعت بالا در صدور سیگنال | احتمال سیگنال اشتباه در روندهای قوی |
سادگی در درک و استفاده | به دلیل ماهیت پیشرو، احتمال ارائه سیگنال زودتر از موعد |
امکان ترکیب با سایر اندیکاتورها | - |
محدوده‌ی نوسان اندیکاتور ویلیمز درصد
محدوده نوسان این اندیکاتور به شرح زیر است:
- مقدار اندیکاتور بین 0 تا 100- نوسان میکند؛
- مقادیر بین 0 تا 20-، ناحیه‌ی اشباع خرید (Overbought) در نظر گرفته می‌شود؛
- مقادیر بین 80- تا 100-، ناحیه‌ی اشباع فروش (Oversold) را نشان میدهد.
روش‌های استفاده از ویلیامز درصد (Williams %R) در معاملات
برخی از شیوه‌های استفاده از اندیکاتور ویلیامز درصد به شرح زیر هستند:
تشخیص اشباع خرید و فروش
یکی از ابتدایی‌ترین و رایج‌ترین روش‌ها برای استفاده از اندیکاتور ویلیامز درصد، شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش است:
- وقتی ویلیامز بالاتر از 20- قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده‌ی احتمال اشباع خرید است و تریدر باید مراقب اصلاح قیمتی یا برگشت نزولی باشد؛
- زمانی که این اندیکاتور به زیر 80- می‌رسد، نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش بوده و ممکن است روندی صعودی شکل بگیرد.
سیگنال‌های بازگشتی
عبور ویلیامز از محدوده‌های اشباع خرید یا فروش، می‌تواند سیگنالی برای شروع یک برگشت قیمتی باشد:
- سیگنال فروش زمانی ایجاد می‌شود که از بالای 20- پایین بیاید؛
- سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که از زیر 80- به سمت بالا حرکت کند.
تایید روند موجود
بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای، از اندیکاتور ویلیامز به عنوان روشی برای تایید روند استفاده می‌کنند:
- اگر بازار در روند صعودی باشد و ویلیامز اغلب در محدوده بالاتر (بین 20- و 50-) نوسان کند، می‌تواند تاییدی بر ادامه‌ی روند باشد؛
- در روند نزولی، این اندیکاتور بیشتر در بازهی پایین‌تر (بین 50- و 80-) نوسان خواهد کرد.
استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور ویلیامز درصد
با استفاده از دو روش زیر میتوان استراتژِی‌های موثر با استفاده از ویلیامز طراحی کرد:
واگرایی (Divergence)
یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای استفاده از اندیکاتور ویلیامز، استفاده از واگرایی است که در شرایط زیر ایجاد می‌شود:
- واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت کف پایین‌تر می‌سازد ولی اندیکاتور ویلیامز (Williams %R) کف بالاتر ایجاد میکند و احتمال برگشت صعودی وجود دارد؛
- واگرایی منفی زمانی رخ میدهد که قیمت سقف بالاتر می‌زند ولی اندیکاتور ویلیامز سقف پایین‌تر می‌سازد و احتمال بازگشت نزولی شکل می‌گیرد.
ترکیب با مووینگ اوریج‌ها
یک روش مناسب برای استفاده از اندیکاتور ویلیامز، ترکیب این اندیکاتور با میانگین‌های متحرک (Moving Averages) است که به شکل‌های زیر انجام می‌شود:
- در یک روند صعودی (زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای است)، ورود فقط بر اساس سیگنال‌های خرید ویلیامز (Williams %R) انجام می‌شود؛
- در روند نزولی (قیمت زیر میانگین ۵۰ دوره‌ای)، فقط سیگنال‌های فروش مد نظر قرار می‌گیرند.
نکات مهم استفاده از اندیکاتور ویلیامز (Williams %R)
برای استفاده موثر از اندیکاتور ویلیامز درصد، میتوان آن را با تنظیمات مناسب و در ترکیب با مفاهیم تحلیلی دیگر به کار برد:
- تنظیم دورهی مناسب: لری ویلیامز سازنده این اندیکاتور، دورهی ۱۴ کندل را پیشنهاد داده اما در بازارهای خاص (مثلا کریپتو یا فارکس)، بازه مناسب ممکن است متفاوت باشد؛
- ترکیب با پرایس اکشن: سیگنال‌های اندیکاتور ویلیامز (Williams %R) در صورتی که با مفاهیم پرایس اکشن مانند الگوهای کندلی یا سطوح حمایت مقاومت ترکیب شوند، موثرتر خواهند شد؛
- تایید با حجم معاملات: افزایش حجم معاملات همزمان با سیگنال‌های ویلیامز (Williams %R)، اعتبار تحلیل را افزایش میدهد.
تفاوت Williams %R با اندیکاتور استوکاسیک
اندیکاتور ویلیامز بسیار شبیه به استوکاستیک اسیلاتور (Stochastic Oscillator) است، زیرا این دو از نظر ساختار و عملکرد نقاط مشترک فراوانی با یکدیگر دارند، اما در عین حال تفاوت‌های مهمی نیز میان آن‌ها وجود دارند که در ادامه به آن‌ها پرداخته شده است:
- استوکاستیک از 0 تا 100 حرکت میکند، در حالی که ویلیامز از 0 تا 100- نوسان دارد؛
- سرعت واکنش ویلیامز (Williams %R) به تغییرات قیمتی معمولا بالاتر است؛
- نمایش نمودار ویلیامز به صورت خطی و معکوس است اما در استوکاستیک، نمودار به صورت دو خط K و D (اصلی و سیگنال) نمایش داده می‌شود.
نتیجه‌گیری
اندیکاتور ویلیامز درصد R به عنوان یکی از روش‌های مومنتومی، نه‌تنها امکان تشخیص شرایط اشباع خرید و فروش را برای معامله‌گر فراهم میکند، بلکه با تحلیل نحوه‌ی تغییرات آن در کنار قیمت، میتوان نشانه‌هایی از ضعف یا قدرت روند جاری را دریافت کرد.
اهمیت اصلی ویلیامز درصد زمانی بیشتر می‌شود که به عنوان مکملی در کنار سایر روش‌های تحلیلی مثل پرایس اکشن، حجم معاملات و ساختار بازار مورد استفاده قرار گیرد.
این اندیکاتور می‌تواند به عنوان شاخصی برای بررسی سرعت تغییرات احساسات معاملهگران نیز مطرح شود: حرکات تند Williams %R معمولا نشان‌دهنده‌ی هیجان بالای بازار هستند، در حالی که حرکات کندتر ممکن است بیانگر بلاتکلیفی یا تغییر تدریجی روند باشند.
