شناسایی نقاط بازگشت روند در پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال کاربرد دارد، چرا که نواحی چرخش معمولا با تغییر جریان نقدینگی و تغییر روند بازار همراه هستند. این نقاط معمولا در محدوده‌های نشانه‌دهنده تغییر جهت قیمت شکل می‌گیرند.
نواحی تعیین‌شده از سوی الگوها و ابزارهای شناسایی بازگشت روند، اغلب با همگرایی اندیکاتورها و ابزارهای شناسایی مانند واگرایی، کندلاستیکها ، سطوح کلیدی عرضه و تقاضا و اصلاحات فیبوناچی هم‌پوشانی دارند.
بهترین ابزار شناسایی بازگشت روند
برای موثر بودن یک ابزار شناسایی بازگشت روند برگشتی، باید ابزار با کمترین تاخیر (lag)، اطلاعات قابل استفاده را ارائه دهد. تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی بازگشت روند به شرح زیر هستند:
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی (RSI) ابزاری نوسانی است که میزان اشباع خرید و فروش دارایی را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ نشان می‌دهد. زمانی که RSI بالاتر از ۷۰ باشد، دارایی بیش‌خرید شده و احتمال برگشت نزولی وجود دارد؛ اگر زیر ۳۰ باشد، نشان از بیش‌فروش بودن و احتمال بازگشت صعودی دارد.
همچنین، واگرایی بین RSI و حرکت قیمت می‌تواند سیگنال بازگشت ارائه دهد. برای مثال، اگر قیمت به کف جدیدی برسد اما RSI کف بالاتری بسازد، این واگرایی مثبت می‌تواند نشان‌دهنده برگشت صعودی باشد.
جدول مزایا و معایب RSI:
مزایا | معایب |
قابل فهم و اجرا برای همه سطوح | ارائه سیگنال‌های کاذب در بازار رونددار |
پیش‌رو بودن (Leading Indicator) | لحاظ نکردن حجم معاملات |
امکان تشخیص ضعف مومنتوم | - |
استوکاستیک
این اندیکاتور موقعیت بسته‌شدن قیمت را نسبت به کل دامنه نوسان در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. از آنجا که استوکاستیک به تغییرات مومنتوم حساس است، میتوان از آن در شناسایی ضعف یا قدرت روند و نقاط احتمالی بازگشت قیمت استفاده کرد.
جدول مزایا و معایب استوکاستیک:
مزایا | معایب |
سیگنال‌های متعدد و واضح | سیگنال‌های کاذب در بازارهای پرنوسان |
سادگی در استفاده | امکان باقی‌ماندن طولانی در مناطق اشباع در زمان روند قوی |
ابزار سطوح اصلاحی فیبوناچی
سطوح فیبوناچی مناطقی از حمایت و مقاومت هستند که بر اساس نسبت‌های ریاضی (مثلا ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪) تعیین می‌شوند. این سطوح در تعیین نقاط ورود، اهداف قیمتی و حد ضرر کاربرد دارند.
جدول مزایا و معایب فیبونچی:
مزایا | معایب |
قابل فهم برای مبتدیان | وجود سطوح زیاد و گاهی گیج‌کننده |
منابع آموزشی فراوان | عملکرد ضعیف در بازارهای بدون روند |
باندهای بولینگر
اندیکاتور باندهای بولینگر با استفاده از میانگین متحرک و انحراف معیار، باندهایی ایجاد می‌کنند. هنگامی که قیمت از باند بالایی یا پایینی عبور کند، میتوان انتظار برگشت قیمت به سمت میانگین را داشت.
مزایا و معایب بانهای بولینگر:
مزایا | معایب |
شناسایی نوسانات بازار | سیگنال‌دهی تاخیری |
تشخیص سطوح حمایت و مقاومت | نیاز به ترکیب با سایر اندیکاتورها |
پارابولیک (SAR)
این اندیکاتور، روند و نقاط برگشت را با استفاده از نقاط بالا یا پایین نمودار و قابل استفاده در بازارهای رونددار نمایش می‌دهد زمانی که نقطه‌ها زیر نمودار قیمت قرار دارند، نشان‌دهنده یک روند صعودی هستند و درصورتی که بالای نمودار قرار بگیرند، به معنای سیگنال احتمالی فروش یا ورود به روند نزولی است.
مزایا و معایب پارابولیک:
مزایا | معایب |
تشخیص سریع روند | عملکرد ضعیف در بازارهای رنج یا بدون روند |
مشخص کردن جهت روند | عدم نمایش قدرت روند |
مکدی (MACD)
اندیکاتور مکدی (MACD میانگین متحرک همگرایی-واگرایی) برای تحلیل مومنتوم قیمت و شناسایی نقاط احتمالی برگشت روند کاربرد دارد. این اندیکاتور از اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره‌های متفاوت [معمولا ۱۲ و ۲۶ دوره‌ای] ساخته میشود.
خروجی مکدی به‌صورت یک هیستوگرام و دو خط (خط MACD و خط سیگنال) نمایش داده میشود که معامله‌گران از تقاطع این خطوط و تغییرات هیستوگرام برای دریافت سیگنال ورود یا خروج استفاده می‌کنند.
جدول مزایا و معایب مکدی:
مزایا | معایب |
مناسب برای تشخیص مومنتوم و برگشت‌ها | حساسیت پایین نسبت به نوسانات کوتاه‌مدت |
تشخیص واگراییها | عملکرد ضعیف در بازارهای رنج |
اندیکاتور الیگیتور (Alligator)
اندیکاتور الیگیتور (Alligator) از سه میانگین متحرک با دوره‌های متفاوت تشکیل شده است. با توجه به واگرایی (باز شدن) و همگرایی (بسته شدن) این خطوط، میتوان آغاز، ادامه یا پایان روند را شناسایی کرد.
زمانی که خطوط از هم فاصله می‌گیرند، نشان‌دهنده بازار رونددار هستند و زمانی که به هم نزدیک می‌شوند، نشانه ورود بازار به فاز رنج یا بدون روند است.
مزایا | معایب |
شناسایی ساختار بازار | نیاز به تنظیم مجدد برای تایم‌فریم‌های مختلف |
نشان‌دادن سطوح حمایت و مقاومت | درک مفهومی دشوار برای مبتدی‌ها |
5 الگوی بازگشتی مهم
الگوهای نموداری بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند و میتوان از آنها در کنار ابزارها و الگوهای شناسایی بازگشتی استفاده کرد:
پین بار (Pin Bar)
کندلی با بدنه کوچک و سایه بلند است که بازگشت قیمت از سطح مشخصی را نشان می‌دهد. این الگو درصورت ظاهر شدن در سطوح حمایت یا مقاومت، معتبر است.
ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)
الگوی بازگشتی نزولی است که تنها از یک کندل با سایه بلند به سمت بالا تشکیل میشود. ستاره دنباله‌دار نشان‌دهنده برگشت قیمت و احتمال کاهش است.
الگوی پوشای صعودی و نزولی (Engulfing)
در حالت صعودی، کندل سبز بزرگ، کندل قرمز قبل از خود را به‌طور کامل می‌پوشاند و در حالت نزولی، کندل قرمز بزرگ، کندل سبز قبلی را می‌پوشاند. این الگو بیان‌گر قدرت گرفتن خریداران و فروشندگان است.
الگوی دو قله و دو دره (Double Top/Bottom)
دو نوسان قیمت در سطوح مشابه که پس از آن بازار تغییر جهت می‌دهد. الگوی دو قله برای بازگشت‌های نزولی و الگوی دو دره برای بازگشت‌های صعودی استفاده میشود.
چکش و چکش معکوس (Hammer / Inverted Hammer)
چکش در انتهای روند نزولی، با سایه بلند پایین و بدنه کوچک ظاهر میشود و از نشانه‌های صعودی شدن روند است. چکش معکوس عکس آن بوده و ضعف روند صعودی و قدرت گرفتن فروشندگان را منعکس می‌کند.
نشانه‌های کلیدی برگشت روند
پیش از بازگشت بازار از یک سطح، معمولا نشانه‌هایی ظاهر می‌شوند که برخی از رایج‌ترین‌ها عبارتند از:
- تغییر در حجم معاملات: افزایش حجم در روند نزولی یا کاهش آن در روند صعودی که ممکن است نشان‌دهنده برگشت باشد؛
- تغییر در رفتار قیمت: شکست سطوح مهم و ایجاد الگوهای کلاسیک مانند دو قله یا دو دره، نشانه‌های تغییر رفتار و روند قیمت را نشان می‌دهند؛
- واگرایی اندیکاتور با قیمت: ایجاد واگرایی در اندیکاتورهایی مانند RSI، مکدی یا استوکاستیک.
چگونه میتوان با ترکیب ابزارها و الگوهای شناسایی بازگشتی معامله کرد؟
معامله‌گران روزانه معمولا از تایم‌فریم‌های پایین (مانند ۵ دقیقه یا ۱۵ دقیقه) استفاده می‌کنند. اما برگشت‌ها ممکن است در هر تایم فریمی رخ دهند.
سه روش رایج معامله با بازگشت روند
- حمایت و مقاومت: ورود به معامله زمانی که قیمت به سطح حمایتی یا مقاومتی مهم رسیده و سیگنال برگشتی ارائه میشود؛
- بریک‌اوت (شکست): زمانی که قیمت خط روند یا سطح کلیدی یا حمایت و مقاومت را می‌شکند، می‌تواند آغاز یک برگشت باشد؛
- پولبک: پس از شکست، قیمت بازمی‌گردد و پولبک می‌زند. در این نقطه، میتوان با تأیید سیگنال وارد معامله شد.
مثالی از استراتژی ترکیبی برای معامله با بازگشت روند
برای معامله با ابزارها و الگوهای بازگشتی، مراحل زیر را دنبال کنید:
- مشاهده برخورد قیمت به کف باند بولینگر؛
- برخورد قیمت و ایجاد پین بار صعودی در سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی؛
- ورود پس از کندل تأیید (مثلاً انگلفینگ صعودی)؛
- استاپ‌لاس پایین‌تر از کندل پین بار؛
- تارگت نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ یا سطح مقاومت بعدی.
جمع‌بندی
شناسایی بازگشت روند با ابزارهایی مانند RSI، مکدی، سطوح فیبوناچی و تحلیل رفتار قیمت امکان‌پذیر است که ترکیب هم‌زمان آنها با دیگر ابزارهای تحلیلی، دقت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.
الگوهای کندلی مانند پینبار یا دو قله نقش مهمی در تایید بازگشت دارند، همچنین تحلیل حجم معاملات و مقایسه داده‌ها در تایم‌فریم‌های مختلف نیز به ارزیابی اعتبار سیگنال‌ها می‌پردازند.
